風險理論與非壽險精算

第一部分　損失分布
　第一章　風險與精算
　　§1.1　風險的含義
　　§1.2　保險經(jīng)營中的風險和風險因素　
　　§1.3　保險精算問題
　　§1.4　本書的基本內(nèi)容
　　習題
　第二章　損失分布
　　§2.1　引言
　　§2.2　獲得損失分布的一般過程
　　§2.3　損失分布的數(shù)學工具
　　§2.4　擬合損失分布
　　附錄：常用概率分布及其性質(zhì)
　　習題
　第三章　損失分布的貝葉斯方法
　　§3.1　貝葉斯方法的基本過程
　　§3.2　先驗概率的評估
　　§3.3　先驗概率與后驗概率
　　§3.4　損失函數(shù)與貝葉斯估計量
　　§3.5　貝葉斯方法的理論基礎(chǔ)一主觀概率
　　習題
　第四章　隨機模擬
　　§4.1　引言
　　§4.2　均勻分布隨機數(shù)與偽隨機數(shù)
　　§4.3　服從各種分布的隨機數(shù)
　　§4.4　模擬應(yīng)用舉例
　　§4.5　模擬樣本的容量問題
　　附：隨機數(shù)表
　　習題
第二部分　風險理論
　第五章　短期個別風險模型
　　§5.1　引言
　　§5.2　個別保單的理賠分布
　　§5.3　獨立和分布的卷積
　　§5.4　求理賠分布的矩母函數(shù)法
　　§5.5　中心極限定理與正態(tài)分布逼近
　　§5.6　應(yīng)用舉例
　　習題
　第六章　短期聚合風險模型
　　§6.1　引言
　　§6.2　理賠次數(shù)和理賠額的分布
　　§6.3　理賠總量模型
　　§6.4　復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)
　　§6.5　聚合理賠量的近似模型
　　習題
　第七章　長期聚合風險模型
　　§7.1　盈余過程與破產(chǎn)概率
　　§7.2　理賠過程
　　§7.3　破產(chǎn)概率
　　§7.4　破產(chǎn)概率與調(diào)節(jié)系數(shù)
　　§7.5　離散模型
　　§7.6　應(yīng)用舉例
　　習題
　第八章　效用理論與保險決策問題
　　§8.1　引言
　　§8.2　效用與期望效用原理
　　§8.3　效用函數(shù)與風險態(tài)度
　　§8.4　效用原理與保險定價問題
　　§8.5　期望效用的計算
　　§8.6　效用理論的應(yīng)用
　　§8.7　期望效用理論
　　§8.8關(guān)于效用理論的爭議　
　　習題
第三部分　非壽險精算
　第九章　費率厘訂
　　§9.1　費率厘訂與保險定價
　　§9.2　理論保費
　　§9.3　費率厘訂方法
　　§9.4　費率厘訂實例
　　習題
　第十章　經(jīng)驗估費
　　§10.1　引言
　　§10.2　信度理論
　　§10.3　有限波動信度
　　§10.4　最小平方信度
　　§10.5　貝葉斯方法在經(jīng)驗估費法中的應(yīng)用
　　§10.6　無賠款優(yōu)待模型（NCD）
　　習題
　第十一章　準備金　
　　§11.1　準備金概述
　　§11.2　鏈梯法
　　§11.3　每案賠付額法　
　　§11.4　準備金進展法
　　§11.5　修正IBNR法
　　習題
　第十二章　再保險
　　§12.1　再保險的理由
　　§12.2　再保險的種類及其數(shù)理模型
　　§12.3　自留額
　　§12.4　再保險形式的選擇——最優(yōu)再保險問題
　　習題
參考文獻
名詞英漢對照
后記