本書分為三個部分。第一部分（第一、二、三、五章）除概率論基礎知識外還包括隨機過程的基本概念和基本類型。它們是Poisson過程及其推廣；Markov鏈及其應用；純不連續(xù)的Markov過程，即連續(xù)時間的Markov鏈。第二部分是更新過程，這一內容在國內許多教科書中沒有單獨討論，考慮到更新過程在人口學和保險論中的廣泛應用，我們將其放在第四章討論。其余（第六、七、八章）為第三部分，包括鞅、Brown運動和隨機積分。雖然它們形成和發(fā)展的背景不盡相同，但是都在經濟與保險，特別是現(xiàn)代金融理論中有著十分重要的應用。對經濟與金融有興趣的讀者，對這部分內容應有所了解，所以我們簡單介紹了鞅的基本概念、停時定理及其應用、Brown運動的性質、隨機積分、Ito公式及其在金融模型中的應用。本書的特點是內容由淺入深，循序漸進，用不大的篇幅保持隨機過程理論結構的系統(tǒng)性和完整性。各章都配有一些與社會、經濟、管理以及生物等專業(yè)相關的實例和習題，以幫助讀者加深對基本理論的理解，提高應用隨機過程來分析解決問題的能力。
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