期權(quán)、期貨和特種衍生證券：理論、應(yīng)用和實(shí)踐

定　價(jià)：￥52.00

作　者：	（英）埃里克·布里斯（E.Briys）[等]著；史樹中等譯
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：	財(cái)務(wù)與金融教材譯叢
標(biāo)　簽：	期貨交易證券交易

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ISBN：	9787111098768	出版時(shí)間：	2002-01-01	包裝：	平裝
開本：	24cm	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書是由四位在法國(guó)工作的金融學(xué)者撰寫的極富特色的關(guān)于衍生證券的專著。它有三大模塊與眾不同。第一個(gè)模塊是衍生證券理論的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)。第二個(gè)模塊展開對(duì)前面這些概念的數(shù)學(xué)工具。第三個(gè)模塊將前兩個(gè)模塊加以組合，從分析標(biāo)準(zhǔn)金融工具開始，直至解剖特種衍生證券。本書自成體系。既覆蓋理論基礎(chǔ)，又覆蓋特種衍生證券的估值技巧。它是基于著者對(duì)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的深刻理解撰寫的，不僅講述如何為期權(quán)定價(jià)，還講述為何為期權(quán)定價(jià)；不僅為當(dāng)前研究結(jié)果的綱要，而且提供導(dǎo)出新結(jié)果的方法論。本書是為剛接觸該領(lǐng)域的人寫的，其由淺入深，生動(dòng)詳盡，任何具有定量分析能力的人均可以閱讀和理解，特別適用于該學(xué)學(xué)科的研究人員及廣大師生。

作者簡(jiǎn)介

　　蒙齊爾·貝萊拉赫教授是法國(guó)Maine大學(xué)金融教學(xué)教授，同時(shí)在ParisDauphine大學(xué)、Cergy-Pontoise大學(xué)和突尼斯的IHEC有教學(xué)和科研職位。他曾參加巴黎國(guó)民銀行的金融工程和做市活動(dòng)。現(xiàn)為金融機(jī)構(gòu)做咨詢工作。《期權(quán)、期貨和特種衍生證券》是他的第3本金融教材。其論發(fā)表于《金融評(píng)論》和《期貨市場(chǎng)雜志》。

圖書目錄

譯者序
作者簡(jiǎn)介
序
前言
第1章金融市場(chǎng)、創(chuàng)新和交易活動(dòng)
第2章資產(chǎn)價(jià)格動(dòng)態(tài)過程：分析和應(yīng)用
第3章對(duì)完全市場(chǎng)中的資產(chǎn)及衍生資產(chǎn)定價(jià)的應(yīng)用
第4章完全市場(chǎng)中的資產(chǎn)定價(jià)：替換幣制和時(shí)間
第5章歐式期權(quán)定價(jià)解析模型
第6章期權(quán)頭寸的監(jiān)控和管理
第7章對(duì)美式期權(quán)的推廣：分紅和提前執(zhí)行
第8章對(duì)隨機(jī)利率的推廣
第9章公司債券定價(jià)
第10章帶保險(xiǎn)債券定價(jià)
第11章對(duì)跳躍過程、隨機(jī)波動(dòng)率和信息成本的時(shí)一步一般化
第12章格點(diǎn)法和三叉樹模型
第13章美式期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法
第14章資產(chǎn)交換期權(quán)、遠(yuǎn)期起動(dòng)期權(quán)和抉擇期權(quán)
第15章彩虹期權(quán)
第16章可擴(kuò)展期權(quán)
第17章外幣期權(quán)和混合證券
第18章二值期權(quán)和障礙期權(quán)
第19章回望期權(quán)
第20章亞式期權(quán)和靈活亞式期權(quán)