財(cái)政政策、金融政策與協(xié)整分析

定　價(jià)：￥15.00

作　者：	王雪標(biāo)，王志強(qiáng)著
出版社：	東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目
標(biāo)　簽：	時(shí)間序列分析

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ISBN：	9787810448475	出版時(shí)間：	2001-06-01	包裝：	膠版紙
開本：	21cm	頁數(shù)：	156	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書是博士生導(dǎo)師董文泉教授主持的國(guó)家社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金資助項(xiàng)目“我國(guó)財(cái)政、金融機(jī)制及財(cái)政、金融政策協(xié)調(diào)機(jī)制的實(shí)證研究”的最終成果之一。全書分為上篇和下篇兩部分。上篇是基礎(chǔ)理論方法部分，我們將系統(tǒng)介紹時(shí)間序列分析方法中揭示經(jīng)濟(jì)變量之間是否存在長(zhǎng)期運(yùn)行的均衡關(guān)系的協(xié)整理論方法，有關(guān)時(shí)間序列的動(dòng)態(tài)建模、誤差修正及非平穩(wěn)數(shù)據(jù)的推斷等理論、方法及應(yīng)用。下篇是上述計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論方法的應(yīng)用部分，我們將主要采用協(xié)整理論與誤差修正模型等計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，結(jié)合中國(guó)的實(shí)際情況，對(duì)財(cái)政政策與金融政策的作用機(jī)制及其協(xié)調(diào)機(jī)制進(jìn)行實(shí)證研究。

作者簡(jiǎn)介

　　王雪標(biāo)，教授，1959年出生。1988年畢業(yè)于東北師范大學(xué)概率統(tǒng)計(jì)專業(yè)，獲得理學(xué)碩士學(xué)位。1995年晉升為副教授。2000年11月破格提升為教授?，F(xiàn)任數(shù)量經(jīng)濟(jì)系副主任。曾主持、完成國(guó)家自然科學(xué)基金、社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目。完成專著一部、在國(guó)家級(jí)刊物上發(fā)表論文10余篇。研究方向：經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析科研成果：1、“關(guān)于平穩(wěn)序列隨機(jī)變秩順序統(tǒng)計(jì)量的極限分布”，《數(shù)學(xué)年刊》1991.3；2、“關(guān)于平穩(wěn)序列中心秩順序統(tǒng)計(jì)量聯(lián)合分布的穩(wěn)定收斂性”，《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》1993.13、“一類擬平穩(wěn)序列極值的極限率”，《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》1995.1；4、“強(qiáng)相關(guān)平穩(wěn)高斯過程高水平穿過和最大值的弱收斂”，《數(shù)學(xué)研究與評(píng)論》1998.3；5、“正規(guī)變化分布正數(shù)指數(shù)的估計(jì)”，《統(tǒng)計(jì)研究》1997增刊；6、《財(cái)政政策、金融政策與協(xié)調(diào)分析》，專著。東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2000年；7、“線性綜合評(píng)價(jià)函數(shù)的充要條件及權(quán)系數(shù)確定”，“系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐”2000.10；8、“擬整過程的漸進(jìn)正態(tài)性質(zhì)”，《（CSIAM.2000）中國(guó)工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)第六次年會(huì)論文集》北京大學(xué)出版社，2000年6月；9、主持“國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目：我國(guó)防范金融危機(jī)的MA模型與一體化政策、匯率制度研究”，1997-1999；10、參與“國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目：我國(guó)財(cái)政、金融機(jī)制及財(cái)政金融政策協(xié)調(diào)機(jī)制的實(shí)證研究”，1997-1999。

圖書目錄

上篇協(xié)整理論與方法
  第一章引言
  第二章時(shí)間序列分析中的有關(guān)概念
    2.1 一維時(shí)間序列模型
    2.2 幾種診斷檢驗(yàn)
    2.3 多維時(shí)間序列模型
    2.4 時(shí)間序列中的單位根
  第三章單位根檢驗(yàn)
    3.1 DE檢驗(yàn)，ADF檢驗(yàn)
    3.2 Phillips和Perron檢驗(yàn)（PP檢檢）
    3.3 具有結(jié)構(gòu)性變化的單位根檢驗(yàn)
  第四章協(xié)整檢驗(yàn)
    4.1 協(xié)整概念
    4.2 Engle-Granger檢驗(yàn)方法
    4.3 Mackinnon檢驗(yàn)方法
    4.4 誤差修正模型
  第五章整過程的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
    5.1 整過程的一些性質(zhì)
    5.2 偽回歸
    5.3 整變量的回歸
    5.4 擬整過程
  第六章外生性與因果關(guān)系
    6.1 外生性
    6.2 協(xié)整和外生性
    6.3 Granger因果檢驗(yàn)
    6.4 超外生性檢驗(yàn)
  第七章多維時(shí)間序列模型的估計(jì)
    7.1 VAR的統(tǒng)計(jì)分析
    7.2 Granger表示定理
  第八章 I（1）模型的參數(shù)限制及檢驗(yàn)
    8.1 無限制模型
    8.2 長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)限制II=αβ’
    8.3 Johansen FIML估計(jì)
    8.4 幾個(gè)限制假設(shè)的檢驗(yàn)
    8.5 關(guān)于參數(shù)a的限制及弱外生性
    8.6 短期動(dòng)態(tài)和長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)的限制（二步方法）
    8.7 例子
  第九章 I（1）系統(tǒng)中協(xié)整向量的幾種估計(jì)方法及性質(zhì)
    9.1 關(guān)于協(xié)整向量的幾種其他估計(jì)方法
    9.2 有限樣本性質(zhì)
    9.3 滯后長(zhǎng)度的進(jìn)取
    9.4 幾種協(xié)整向量估計(jì)的漸遠(yuǎn)性質(zhì)
下篇中國(guó)財(cái)政、金融政策協(xié)調(diào)機(jī)制的實(shí)證研究
  第十章財(cái)政金融政策實(shí)踐回顧
  第十一章財(cái)政政策效果分析
  第十二章金融政策影響途徑研究
  第十三章財(cái)政金融效果時(shí)滯研究
  第十四章貨幣需求函數(shù)的誤差修正模型
  第十五章財(cái)政金融政策協(xié)調(diào)機(jī)制研究
參考文獻(xiàn)
后記