時(shí)間序列中變點(diǎn)的小波分析及非線性小波估計(jì)

　　《時(shí)間序列中變點(diǎn)的小波分析及非線性小波估計(jì)》主要內(nèi)容包括小波分析簡(jiǎn)介、多分辯分析、Mallat算法、緊支集小波、區(qū)間上的小波、回歸函數(shù)變點(diǎn)的小波分析、引言、回歸函數(shù)斷點(diǎn)，尖點(diǎn)和躍度的小波估計(jì)、時(shí)間序列回歸模型的斷點(diǎn)的小波識(shí)別方法、自回歸模型的斷點(diǎn)的小波分析、數(shù)值模擬、門限自回歸模型的延時(shí)和門限的小波識(shí)別方法、引言、SETAR模型的延時(shí)及門限的小波識(shí)別方法、DTARCH模型的延時(shí)及門限的小波辯識(shí)、數(shù)值模擬、潛周期模型的潛頻率的小波識(shí)別方法、引言、潛頻率的小波分析、數(shù)值模擬、回歸函數(shù)的非線性小波估計(jì)、引言、回歸函數(shù)的非線性小波估計(jì)、參考文獻(xiàn)英文目錄英文摘要致謝。

　　李元，1959年9月出生于山東省臨沂市。1982年畢業(yè)于華東石油夸學(xué)院數(shù)學(xué)專業(yè)，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位；1989年畢業(yè)于北京理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)，獲理學(xué)碩士學(xué)位；1998年畢業(yè)于北京大學(xué)概率統(tǒng)計(jì)專業(yè)，獲理學(xué)博士學(xué)位。主要研究方向：時(shí)間序列分析、非參數(shù)統(tǒng)計(jì)分析和實(shí)證金融學(xué)。1997年以來，曾多次到香港理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系和會(huì)計(jì)系進(jìn)行訪問和合作研究，研究?jī)?nèi)容涉及統(tǒng)計(jì)變點(diǎn)的小波估計(jì)和檢驗(yàn)、異方差的小波檢驗(yàn)、中國股票市場(chǎng)的IPO實(shí)驗(yàn)證分析和衍生證券的定價(jià)理論。先后在《Statistica Sinica》、《Statistica and Probabilit Letters》等論文二十余篇?，F(xiàn)為廣州大學(xué)數(shù)學(xué)系系主任、教授。