現(xiàn)代銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

前言
第一部分 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念
第一章 銀行風(fēng)險(xiǎn)
第二章 收益與風(fēng)險(xiǎn)
第三章 風(fēng)險(xiǎn)管理
第四章 監(jiān)管規(guī)則
第二部分 如何量化風(fēng)險(xiǎn)
第五章 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量
第六章 受險(xiǎn)價(jià)值VAR與風(fēng)險(xiǎn)資本
第三部分 量化信用風(fēng)險(xiǎn)
第七章 信用風(fēng)險(xiǎn)
第八章 信用風(fēng)險(xiǎn)的量化
第九章 市場(chǎng)金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)
第四部分 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)
第十章 流動(dòng)性缺口
第十一章 利率期限結(jié)構(gòu)曲線
第十二章 利率風(fēng)險(xiǎn)缺口
第十三章 利率缺口的缺陷
第十四章 場(chǎng)景模擬
第五部分 市值方法
第十五章 市值與邊際收益
第十六章 市值和利率風(fēng)險(xiǎn)
第六部分 量化資本管理
第十七章 資本管理
第十八章 資產(chǎn)證券化和資本管理
第七部分 風(fēng)險(xiǎn)資本
第十九章 風(fēng)險(xiǎn)資本CAR的基本概念
第二十章 測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)資本CAR
第二十一章 風(fēng)險(xiǎn)高速的銀行業(yè)績(jī)與評(píng)估
第八部分 組合信用和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
第二十二章 組合與風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
第二十三章 相關(guān)系數(shù)一組合風(fēng)險(xiǎn)
第二十四章 組合信用風(fēng)險(xiǎn)
第二十五章 組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
第九部分 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)
第二十六章 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)
第二十七章 內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格
第十部分 組合管理
第二十八章 銀行組合管理