外匯市場：高頻數(shù)據(jù)的實證研究

譯者前言
鳴謝
關(guān)于作者
引言
第一編 匯率分析
第1章 外匯市場：被牽制的隨機(jī)游走
第2章 遠(yuǎn)期升水/貼水有助于預(yù)測匯率的遠(yuǎn)期變化嗎？
第3章 為什么即期-遠(yuǎn)期貼率不能用于預(yù)測未來即期匯率走勢？
第二編 日內(nèi)外匯市場的描述
第4章 Reuters屏幕反映的外匯市場：日元/美元和英鎊/美元即期市場
第5章 “消息”與外匯市場
第三編 用日內(nèi)匯率數(shù)據(jù)測量市場變動
第6章 外匯市場逐時研究
第7章 基于倫敦外匯市場日交易行為的一些實證
第8章 金融市場分鐘數(shù)據(jù)統(tǒng)計
第9章 外匯市場的地理位置：“島嶼”假設(shè)的檢驗
第10章 英鎊-美元匯率高頻模型中的信息效應(yīng)
第11章 在連續(xù)時間內(nèi)評估中央銀行外匯市場干預(yù)
第12章 用高頻即期匯率數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根檢驗
第13章 外匯市場中市場報價的頻率同波動性之間的相互作用
第四編 技術(shù)分析
第14章 技術(shù)分析：一個被控制的實驗
第15章 技術(shù)分析交易規(guī)則會產(chǎn)生收益嗎？從日內(nèi)外匯市場所得結(jié)論
第五編 日內(nèi)匯率變動和交易數(shù)據(jù)
第16章 1993年6月的一天：對Reuters2000-2電子外匯交易系統(tǒng)運行的研究
第17章 外匯電子交易系統(tǒng)的微觀動態(tài)結(jié)構(gòu)
第六編 我們的立場
第18章 金融市場的高頻數(shù)據(jù)：論點和應(yīng)用
結(jié)語：結(jié)論和未來研究的方向