期權(quán)、期貨和其他衍生品：英文本

第1章 引言
第2章 期貨市場(chǎng)和利用期貨合約套期保值
第3章 遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格
第4章 利率和久期
第5章 互換
第6章 期權(quán)市場(chǎng)
第7章 股票期權(quán)價(jià)格的特征
第8章 期權(quán)的交易策略
第9章 二叉樹模型介紹
第10章 股價(jià)行為模型
第11章 布萊克—斯科爾斯 Black—Scholes 模型
第12章 股票指數(shù)期權(quán). 外匯期權(quán)和期貨期權(quán)
第13章 以希臘字母表示的一些參數(shù)
第14章 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
第15章 估計(jì)波動(dòng)性和相關(guān)性
第16章 數(shù)值方法
第17章 波動(dòng)性變異和不同于布萊克—斯科爾斯模型的定價(jià)方法
第18章 奇異期權(quán)
第19章 衍生品定價(jià)理論的擴(kuò)展：鞅及測(cè)度
第20章 利率衍生品：標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)模型
第21章 利率衍生品：瞬時(shí)利率模型
第22章 利率衍生品：更高級(jí)的模型
第23章 信用風(fēng)險(xiǎn)