計量經(jīng)濟分析

前言
第1章 經(jīng)典計量經(jīng)濟模型
  1.1 隨機過程與時間序列
  1.2 回歸模型與時間序列模型
  1.3 多元線性回歸與最小二乘估計
  1.4 顯著性檢驗與置信區(qū)間
  1.5 假定條件的不成立
  1.6 案例分析
第2章 時間序列模型
  2.1 定義
  2.2 時間序列模型的分類
  2.3 自相關函數(shù)
  2.4 偏自相關函數(shù)
  2.5 時間序列模型的建立與預測
  2.6 案例分析
第3章 非平穩(wěn)隨機過程
  3.1 單整性定義
  3.2 單整過程的統(tǒng)計特征
  3.3 虛假回歸
  3.4 維納（Wiener）過程
  3.5 單整過程的漸近理論
  3.6 虛假回歸的理論解釋
第4章 單位根檢驗
  4.1 單位根研究概述
  4.2 T（β-1）和DF統(tǒng)計量的極限分布
  4.3 T（-1）和DF分布百分位數(shù)表
  4.4 DF分布的進一步討論
  4.5 單位根檢驗
  4.6 季節(jié)單整檢驗
  4.7 案例分析
第5章 動態(tài)回歸與誤差修正模型
  5.1 均衡與誤新式修正機制
  5.2 “一般到特殊”建模方法
  5.3 誤差修正模型
  5.4 動態(tài)模型的若干檢驗方法
  5.5 案例分析
第6章 協(xié)整與誤差修正模型
  6.1 協(xié)整概念
  6.2 格蘭杰（Granger）定理
第7章 單一方程協(xié)整與季節(jié)協(xié)整
  7.1 EG兩步法
  7.2 協(xié)整檢驗
  7.3 協(xié)整參數(shù)估計的其他方法
  7.4 季節(jié)協(xié)整
  7.5 案例分析
第8章 向量自回歸模型與協(xié)整
參考文獻
常用符號與英文縮寫
專用名詞（中英文對照）