巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)文獻(xiàn)匯編

巴塞爾委員會(huì)歷史及其成員 2001年3月 有關(guān)巴塞爾委員會(huì)的工作程序和活動(dòng)的一些資料.
有效銀行監(jiān)管的核心原則 1997年9月 包括一整套基本監(jiān)管原則的文件.
核心原則評(píng)價(jià)方法 1999年10月 評(píng)價(jià)是否符合核心原則的詳細(xì)指南, 包括“必要標(biāo)準(zhǔn)”和“附加標(biāo)準(zhǔn)”.
第一編基本監(jiān)管方法
第一章資本充足率和并表監(jiān)管
統(tǒng)一資本計(jì)量與資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議 1988年7月, 1998年4月修訂 這是1988年7月巴塞爾資本協(xié)議的修訂版, 包括后來(lái)在四方面的變化, 即：允許將普通儲(chǔ)備金計(jì)人資本基礎(chǔ)中 1991年11月 , 經(jīng)合組織有關(guān)資本加權(quán)分類的定義 1994年7月 , 對(duì)衍生產(chǎn)品和類似的表外工具的信用風(fēng)險(xiǎn)的處理 1994年7月和1995年4月 , 證券公司的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)算 1998年4月 .
對(duì)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)的并表監(jiān)管 1979年3月
本文簡(jiǎn)要說(shuō)明了對(duì)銀行跨國(guó)活動(dòng)進(jìn)行并表監(jiān)管的必要性, 后來(lái)被寫(xiě)入巴塞爾資本協(xié)議和1983年5月的巴塞爾協(xié)定之中.
將普通儲(chǔ)備金／普通貸款損失準(zhǔn)備金納入資本的建議 1991年2月 本文闡述了1991年11月資本協(xié)議修訂案的目的所在, 并被納入了修訂協(xié)議中.
第二章信用風(fēng)險(xiǎn)管理
大額信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 1991年1月
本文分析了與信用風(fēng)險(xiǎn)集中定義有關(guān)的一系列問(wèn)題, 是銀行監(jiān)管者最好的實(shí)用指南.
銀行國(guó)際信貸的管理 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的分析和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制 1982年3月 與上文類似, 它討論了與衡量國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的定義問(wèn)題, 并提出了銀行如何有效管理國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的建議. 最后一節(jié)闡述了監(jiān)管者在監(jiān)督銀行管理其國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)方面的作用.
銀行與高杠桿機(jī)構(gòu)交易的穩(wěn)健做法 1999年1月 本報(bào)告分析了銀行與高杠桿機(jī)構(gòu)的交易, 并提出了這些交易穩(wěn)健做法的指南.
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與證券化 1992年9月 為監(jiān)管者提供的一份工作文件, 它從監(jiān)管角度研究了資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和證券化的一些問(wèn)題.
信用風(fēng)險(xiǎn)管理原則 2000年9月 為銀行監(jiān)測(cè). 管理和控制信用風(fēng)險(xiǎn)設(shè)立了最佳做法指南.
第三章其他核心銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理
銀行機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制制度框架 1998年9月 規(guī)定了基本內(nèi)控機(jī)制的13條原則, 指導(dǎo)監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估銀行建立內(nèi)部控制程序的過(guò)程.
銀行外匯頭寸的監(jiān)管 1980年8月 分析了從事外匯業(yè)務(wù)的銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管當(dāng)局在監(jiān)督這些業(yè)務(wù)方面的作用.
利率風(fēng)險(xiǎn)管理原則 1997年9月 提出了巴塞爾委員會(huì)建議監(jiān)管者評(píng)估銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理是否適當(dāng)?shù)?2條原則.
銀行表外風(fēng)險(xiǎn)管理 1986年3月 監(jiān)管者對(duì)于銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的看法.
計(jì)算機(jī)和電訊系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn) 1989年7月 對(duì)銀行面臨的來(lái)自計(jì)算機(jī)和電訊系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)之分析.
防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)從事洗錢(qián)活動(dòng) 1988年12月 為減少銀行與犯罪分子勾結(jié)或被其利用而充當(dāng)洗錢(qián)渠道的風(fēng)險(xiǎn), 確定了銀行應(yīng)遵守的準(zhǔn)則.
健全銀行的公司治理 1999年9月 本文件總結(jié)了銀行機(jī)構(gòu)公司治理問(wèn)題的監(jiān)管方面的經(jīng)驗(yàn), 并提出了可以幫助避免這些問(wèn)題的措施.
銀行機(jī)構(gòu)流動(dòng)性管理的穩(wěn)健做法 2000年2月 本文為銀行和監(jiān)管者建立和評(píng)估有效流動(dòng)性管理的程序提供了指南.
信用風(fēng)險(xiǎn)披露的最佳做法 2000年2月 本文件制定了信用風(fēng)險(xiǎn)披露的指南, 討論了監(jiān)管需要的信息, 以提高銀行信用風(fēng)險(xiǎn)披露的透明度.
外匯交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)管指引 2000年9月 本文件為監(jiān)管者制定了保證銀行穩(wěn)健管理外匯結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的指南.
第四章透明度與會(huì)計(jì)
增強(qiáng)銀行透明度 1998年9月 本文件為銀行和監(jiān)管者制定了銀行財(cái)務(wù)報(bào)表公開(kāi)披露的指南, 以鼓勵(lì)改進(jìn)披露標(biāo)準(zhǔn).
貸款會(huì)計(jì)與披露的穩(wěn)健做法 1999年7月 本文件為銀行和監(jiān)管者制定了貸款承認(rèn)和衡量. 貸款損失準(zhǔn)備金的提取. 信用風(fēng)險(xiǎn)披露和相關(guān)事項(xiàng)的指南.
第二編高級(jí)監(jiān)管方法
第一章衍生產(chǎn)品和表外風(fēng)險(xiǎn)管理
本部分的頭四篇文章是與證監(jiān)會(huì)國(guó)際組織技術(shù)委員會(huì)共同準(zhǔn)備的.
衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理指引 1994年7月 本文件制訂了一系列原則, 旨在加強(qiáng)對(duì)銀行衍生產(chǎn)品活動(dòng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理, 是主要為監(jiān)管當(dāng)局準(zhǔn)備的文件.
衍生產(chǎn)品及交易活動(dòng)的監(jiān)管信息框架 1998年9月 本文件提供了一種框架, 監(jiān)管者可以用此來(lái)提高衍生產(chǎn)品交易所內(nèi)交易和交易所外交易的信息報(bào)告質(zhì)量.
銀行和證券公司交易及衍生業(yè)務(wù)公開(kāi)披露建議 1999年10月 對(duì)大銀行和證券公司年報(bào)中關(guān)于衍生產(chǎn)品交易的信息披露的建議.
銀行和證券公司交易及衍生業(yè)務(wù)披露 1999年12月 對(duì)國(guó)際上活躍的銀行和證券公司1998年年報(bào)上進(jìn)行的有關(guān)披露的調(diào)查.
電子銀行和電子貨幣業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理 1998年3月 文件為銀行和銀行監(jiān)管者制訂了管理來(lái)自電子銀行風(fēng)險(xiǎn)的指南.
第二章資本充足率
《資本協(xié)議》關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的修訂案概述 1996年1月, 1998年4月修改 對(duì)同時(shí)發(fā)行的兩份詳細(xì)文件的說(shuō)明, 介紹了1988年巴塞爾資本協(xié)議的補(bǔ)充規(guī)定.
《資本協(xié)議》關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的修訂案 1996年1月, 1998年4月修改
巴塞爾委員會(huì)同意的對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)建立資本要求的具體方法, 它將于1997年底被納入巴塞爾資本協(xié)議之中.
關(guān)于使用“事后檢驗(yàn)”法檢驗(yàn)計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的內(nèi)部模型法的監(jiān)管框架 1996年1月 技術(shù)性文件, 介紹了如何檢驗(yàn)銀行在衡量其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所使用的內(nèi)部模型的準(zhǔn)確性.
關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的內(nèi)部模型法 1995年4月 介紹風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型以及根據(jù)該模型的結(jié)果來(lái)計(jì)量銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求.
資本協(xié)議中關(guān)于遠(yuǎn)期外匯交易多邊凈額結(jié)算的解釋 1996年4月 說(shuō)明了巴塞爾委員會(huì)計(jì)劃對(duì)參與遠(yuǎn)期外匯合約多邊扎差安排的銀行適用資本要求的方法.
第三編國(guó)際監(jiān)管問(wèn)題
第一章巴塞爾協(xié)定和最低標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)銀行國(guó)外機(jī)構(gòu)的審批程序 1983年3月 為了減少向不合格的外國(guó)銀行申請(qǐng)者頒發(fā)執(zhí)照的風(fēng)險(xiǎn)而提出的一系列建議.
對(duì)銀行國(guó)外機(jī)構(gòu)的監(jiān)管原則 巴塞爾協(xié)定 1983年5月 母國(guó)和東道國(guó)當(dāng)局監(jiān)督銀行國(guó)外機(jī)構(gòu)的一系列原則.
銀行監(jiān)管當(dāng)局之間的信息交流 巴塞爾補(bǔ)充協(xié)定 1990年4月 在與“離岸銀行監(jiān)管者組織”的合作之后而頒布的一份文件, 作為1983年協(xié)定的補(bǔ)充.
對(duì)國(guó)際銀行集團(tuán)及其境外機(jī)構(gòu)的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 1992年7月 制訂了對(duì)境外銀行監(jiān)管的四項(xiàng)最低標(biāo)準(zhǔn).
跨境銀行監(jiān)管 1996年10月 與離岸銀行監(jiān)管者組織共同準(zhǔn)備的一份文件, 它包括旨在保證對(duì)跨國(guó)銀行的有效監(jiān)管的29條建議.
第二章與其他金融市場(chǎng)監(jiān)管者的關(guān)系
銀行業(yè)與證券業(yè)監(jiān)管者之間的信息交流 1990年4月 一份研究如何加強(qiáng)銀行與證券監(jiān)管者之間的審慎信息交流的文件.
巴塞爾委員會(huì)和證監(jiān)會(huì)國(guó)際組織在里昂高峰會(huì)議上的聯(lián)合聲明 1996年5月 一份聯(lián)合公告, 其中公布巴塞爾委員會(huì)和證監(jiān)會(huì)國(guó)際組織同意推行的八項(xiàng)原則, 并宣布了共同監(jiān)管多樣化金融集團(tuán)的方針.
金融混業(yè)集團(tuán)聯(lián)合論壇 1998年9月 對(duì)金融集團(tuán)聯(lián)合論壇的組成. 任務(wù)和工作的介紹, 包括1998年發(fā)布的幾份征求意見(jiàn)文件的描述.
第三章其他國(guó)際監(jiān)管問(wèn)題銀行監(jiān)管者與外部審計(jì)師之間的關(guān)系——關(guān)于審計(jì)的國(guó)際宣言 1989年7月 與國(guó)際會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)國(guó)際審計(jì)事務(wù)委員會(huì)合作準(zhǔn)備的一份文件, 其中探討了銀行監(jiān)管者和審計(jì)師的相應(yīng)職責(zé), 并為如何強(qiáng)化兩者之間的關(guān)系提供了指導(dǎo).
巴塞爾委員會(huì)成員國(guó)家的存款保護(hù)體系 1998年6月 簡(jiǎn)要介紹十國(guó)集團(tuán)和盧森堡的存款保險(xiǎn)機(jī)制.
跨國(guó)銀行的破產(chǎn)清算 1992年12月
國(guó)際商業(yè)信貸銀行關(guān)閉給監(jiān)管人員帶來(lái)的教訓(xùn).
附錄：CommitteedocumentsnotincludedinthisCompendium
后記