金融計量學：資產定價實證分析

定　價：￥40.00

作　者：	周國富著
出版社：	北京大學出版社
叢編項：	經濟與金融高級研究叢書
標　簽：	金融

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ISBN：	9787301045657	出版時間：	2000-01-01	包裝：	膠版紙
開本：	24cm	頁數(shù)：	296	字數(shù)：

內容簡介

　　周國富，男，1960年5月生于四川成都。1982年被中國科學院成都分院數(shù)理研究室錄取為碩士研究生，學習計算數(shù)學，尤其是偏微分方程的差分，有限元方法。1985年畢業(yè)于后自費公派到美國杜克大學攻讀數(shù)學博士學位。1986年轉入經濟系，改修計量經濟學并兼修國際經濟不客發(fā)展經濟學，1990年獲博士學位，旋即在密蘇里州圣路易市的華盛頓大學商學院從事金融學的教學與研究工作。主要研究方向為實證金融學的教學與研究工作。主要研究方向為實證金融學，側重于資本定價理論、期貨和買權模型的實用性，合理性、可行性及實證效果。本書分為四個部分。第一部分著重于對線性資產定價模型的實證和計算分析，并提出相應的統(tǒng)計檢驗方法。這類模型以Sharpe-Lintner？吶當炊背曬?，包括一些嘘扅拓广的线性赖Z邸５詼糠盅芯砍Ｓ孟咝約胺竅咝岳礪鄱云浼偕璧囊覽敵?。抵R糠直冉轄昀詞⑿械畝酆死礪塾刖淶淖什劾礪?。抵]牟糠痔致郾匆端估礪墼誚鶉謚械撓τ謾？

作者簡介

　　周國富，男，1960年5月生于四川成都。1982年被中國科學院成都分院數(shù)理研究室錄取為碩士研究生，學習計算數(shù)學，尤其是偏微分方程的差分，有限元方法。1985年畢業(yè)于后自費公派到美國杜克大學攻讀數(shù)學博士學位。1986年轉入經濟系，改修計量經濟學并兼修國際經濟不客發(fā)展經濟學，1990年獲博士學位，旋即在密蘇里州圣路易市的華盛頓大學商學院從事金融學的教學與研究工作。主要研究方向為實證金融學的教學與研究工作。主要研究方向為實證金融學，側重于資本定價理論、期貨和買權模型的實用性，合理性、可行性及實證效果。

圖書目錄

Acknowledgments
Introducti
Part Ⅰ Classical Tests of Linear Pricing Rules
  1 Small Sample Tests of Portfolio Efficiency,Journal of Financial Economics,30;165-191,1991
  2 Testing Multi-Beta Asset Pricing Models,Journal of Empirical Finance,6:219-241,1999
  3 Small Sample Rank Tests with Applications to Asset Pricing,Journal of Empirical Finance,2:71-93,1995
  4 Security Factors sa Linear Combinations of Economic Variables,Journal of Financial Markets,2:403-432,1999
Part Ⅱ Robustness Analysis
  5 Asset-Pricing Tests under Alternative Distributions,The Journal of Finance,XL VIII:1927-1942,1993
  6 International Asset Pricing with Alternative Distributional Specifications,Journal of Empirical Finance,1:107-131,1993
  7 AnalyticalGMM Tests:Asset Pricing with Time-Varying Risk Premiums,The Review of Financial Studies,7:687-709,1994
Part Ⅲ Pricing Kernel Tests
  8 A Critique of the Stochastic Discount Factor Methodology,The Journal of Finance.LIV:1221-1248,1999
Part Ⅳ Bayesian Analysis
  9 Bayesian Inference in Asset Pricing Tests,Journal of Financial Economics,26:221-254,1990
  10 Measuring the Pricing Error of the Arbitrage Pricing Theory,The Review of financial Studies ,9:557-587,1996
  11 Temporary Components of Stock Returns:What DO the Data Tell Us?The Review of Financial Studies,9:1033-1059,1996