金融物理學(xué)：非均衡定價(jià)中的測(cè)量建模

譯者序作者簡(jiǎn)介前言第1章緒論 11.1動(dòng)態(tài)相對(duì)于均衡 21.2自然科學(xué)相對(duì)于社會(huì)科學(xué) 91.3“公平游戲”和分形市場(chǎng)假說(shuō) 111.4動(dòng)態(tài),交易量和資金流量 131.5本書的內(nèi)容 141.6小結(jié) 171.7進(jìn)一步閱讀 17第2章金融領(lǐng)域中的纖維束：第一次接觸 182.1纖維束上的微分幾何 192.1.1纖維束 192.1.2平移 232.1.3曲率 262.2金融例證 272.2.1外匯 282.2.2作為平移的凈現(xiàn)值和貼現(xiàn) 292.2.3兩個(gè)推廣：許多資產(chǎn)和時(shí)間 312.3金融電子力學(xué) 322.3.1作為曲率的套利 332.3.2電荷.力和測(cè)量對(duì)稱 342.3.3不確定性和量化 362.4小結(jié) 372.5進(jìn)一步閱讀 38第3章纖維束：數(shù)學(xué) 393.1流形 403.2纖維束 453.3纖維束上的連通 473.4曲率 503.5變換法則 513.6不變性和不變量 533.7格推廣 543.8為了好奇心：指標(biāo)定理 563.9小結(jié) 573.10進(jìn)一步閱讀 57第4章纖維束：物理學(xué) 584.1電磁學(xué) 594.2測(cè)量不變性和幾何 644.3作為測(cè)量理論的電動(dòng)力學(xué) 654.4威爾的測(cè)量理論 674.5量子電動(dòng)力學(xué) 694.6其他的基本測(cè)量理論 724.6.1弱相互作用 734.6.2強(qiáng)力 744.6.3引力 754.7再看威爾的理論 764.8小結(jié) 764.9進(jìn)一步閱讀 77第5章金融學(xué)中的纖維束：測(cè)量場(chǎng)動(dòng)態(tài)學(xué) 785.1纖維束：正式構(gòu)造 805.1.1離散基的構(gòu)造 805.1.2結(jié)構(gòu)群 835.1.3纖維 835.1.4平移.曲度和套利 835.2基本假定 865.3動(dòng)態(tài)的構(gòu)造 895.3.1線性行程 915.3.2二次行程 925.4連續(xù)纖維束 935.5測(cè)量不變：實(shí)際問(wèn)題 995.5.1股票分割和貶值 995.5.2交易成本 1005.5.3心理因素 1035.5.4價(jià)格中數(shù)字的非均勻分布 1035.6小結(jié) 106第6章迅速資金流的動(dòng)態(tài)I 1076.1簡(jiǎn)介 1086.2迅速的價(jià)格動(dòng)態(tài)：模型和經(jīng)驗(yàn)主義者 1086.2.1模型 1106.2.2經(jīng)驗(yàn)結(jié)果 1136.3資金流：第一原理 1206.4關(guān)于單一時(shí)間視界的動(dòng)態(tài)構(gòu)造 1226.4.1單一投資者的情形 1236.4.2風(fēng)險(xiǎn)因子 1246.4.3許多投資者的情形 1256.4.4格測(cè)量理論 1286.5法默項(xiàng) 1296.6相互作用 1326.7同其他微觀模型的比較 1346.8模型的統(tǒng)計(jì)特征 1376.9小結(jié) 1426.10概率分布函數(shù)—分析 143第7章迅速資金流的動(dòng)態(tài)II 1497.1簡(jiǎn)介 1507.2技術(shù)分析 1517.3有效市場(chǎng)假說(shuō) 1547.4短時(shí)間動(dòng)態(tài)方程 1557.5價(jià)格調(diào)整的計(jì)量問(wèn)題 1627.6對(duì)第6章.第7章的最后評(píng)論 1637.7小結(jié) 165第8章虛擬套利定價(jià)理論 1668.1均衡資產(chǎn)定價(jià) 1678.2測(cè)量模型：對(duì)APT的修正 1718.3關(guān)于虛擬套利存在時(shí)一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的有效方程 1758.4對(duì)APT的修正 1788.5對(duì)CAPM的修正 1818.6討論 1838.7小結(jié) 185第9章衍生證券 1869.1無(wú)套利假設(shè)下的衍生證券定價(jià) 1919.2套利還是無(wú)套利：若干經(jīng)驗(yàn)結(jié)論 1939.2.1來(lái)自于指數(shù)期貨套利的證據(jù) 1949.2.2套利和極端市場(chǎng)事件 2029.3衍生證券定價(jià)的測(cè)量模型 2089.3.1布萊克-斯科爾斯方程的推導(dǎo) 2129.3.2邊界條件 2139.3.3同布萊克-斯科爾斯分析之間的關(guān)系 2159.3.4套利資金流 2169.3.5其他資金流 2189.4具有虛擬套利的衍生證券定價(jià)的現(xiàn)象性模型 2209.4.1關(guān)于衍生證券價(jià)格的有效方程 2229.4.2對(duì)模型的討論 2239.5偏微分方程框架 2249.6顯式解 2279.6.1純Ornstein-Uhlenbeck過(guò)程 2299.6.2關(guān)于被限制布朗運(yùn)動(dòng)的母函數(shù) 2309.6.3復(fù)合過(guò)程 2319.6.4特定的衍生證券 2329.7交易成本和套利策略 2359.8遠(yuǎn)離均衡的衍生證券定價(jià) 2389.8.1基礎(chǔ)價(jià)格的隨機(jī)動(dòng)態(tài) 2399.8.2定價(jià)方程 2429.8.3最后的評(píng)論 2449.9小結(jié) 245第10章結(jié)論 246附錄A量子場(chǎng)理論的方法和它們?cè)诮鹑陬I(lǐng)域中的運(yùn)用 248A.1生滅算子的基本知識(shí) 249A.1.1簡(jiǎn)單情況下的占用數(shù)字表示 249A.1.2多重坐標(biāo)的推廣 251A.1.3為什么我們需要生滅算子 252A.1.4著名的例子：調(diào)和振子 254A.2泛函積分 255A.2.1費(fèi)曼路徑積分 256A.2.2一致?tīng)顟B(tài)表示法和泛函積分 258A.2.3關(guān)于關(guān)系式（6-18）的證明 261A.3關(guān)于泛函積分的精確結(jié)果 261A.3.1高斯積分 262A.3.2關(guān)于調(diào)和振子的路徑積分 264A.3.3運(yùn)用路徑積分方法推導(dǎo)方程（9-50） 266A.4金融應(yīng)用 267A.4.1短期利率模型 268A.4.2從路徑積分方法得來(lái)的關(guān)于Vasicek模型的精確結(jié)果 269A.4.3所羅門兄弟模型 272A.5泛函積分的計(jì)算 274A.5.1攝動(dòng)理論和費(fèi)曼圖 274A.5.2準(zhǔn)經(jīng)典方法和有效行程 276A.5.3數(shù)值方法 278A.6泛函積分和It櫸⒎?280A.6.1關(guān)于準(zhǔn)布朗過(guò)程的泛函積分 281A.6.2Fokker-Planck方程 281A.6.3It櫼?282術(shù)語(yǔ)表 285參考文獻(xiàn) 291