數(shù)量經(jīng)濟學導論

     目錄
   引論
    0.1數(shù)量經(jīng)濟學的兩個分支及其關(guān)系
    0.2數(shù)量經(jīng)濟學的發(fā)展與重要性
    0.3數(shù)量經(jīng)濟學在我國的發(fā)展
    0.4數(shù)量經(jīng)濟學在我國發(fā)展中存在的問題
    0.5數(shù)量經(jīng)濟學學習與研究中應注意的問題
    第一篇 數(shù)理經(jīng)濟學導論
   第一章 投資決策理論及其應用
    1.1投資決策理論與內(nèi)部收益率IRR
    1.2在債券投資中的應用
    1.3在股票投資中的應用
   第二章 經(jīng)濟決策論及其應用
    2.1經(jīng)濟決策論概述
    2.2隨機型決策
    2.3隨機型決策中的風險
    2.4Bayes決策與信息價值
    2.5不確定型決策
    2.6最短路線（動態(tài)規(guī)劃）問題
    2.7確定型庫存決策模型
   第三章 對策論及其應用
    3.1對策論概述
    3.2二人有限零和對策（贏得矩陣中存在鞍點的情形）
    3.3二人零和2×2對策模型
    3.4二人零和2×m對策模型
    3.5二人有限零和對策（贏得矩陣無鞍點的情形）
    3.6二人非零和對策
    3.7委托代理的對策（激勵機制）
   第四章 邊際與彈性理論
    4.1邊際產(chǎn)量與一般的邊際概念
    4.2邊際成本
    4.3產(chǎn)出彈性與一般的彈性概念
    4.4生產(chǎn)彈性
    4.5生產(chǎn)要素間的邊際替代率
    4.6產(chǎn)品間的邊際替代率
    4.7商品間的邊際替代率
    4.8CobbDouglas生產(chǎn)函數(shù)
    4.9規(guī)模報酬（規(guī)模效益）
    4.10齊次函數(shù)
   第五章 生產(chǎn)優(yōu)化理論
    5.1非線性函數(shù)的無約束方法
    5.2約束優(yōu)化的Lagrange乘子法
    5.3資源的優(yōu)化配置與資源的影子價格
    5.4產(chǎn)量一定條件下的成本最小化
    5.5生產(chǎn)的無約束優(yōu)化
    5.6設(shè)備（固定資產(chǎn)）投資優(yōu)化簡例
    第二篇 計量經(jīng)濟學導論.
   第六章 單一方程回歸模型及統(tǒng)計檢驗
    6.1單一方程回歸模型
    6.2模型的參數(shù)估計
    6.3顯著性檢驗
    6.4擬合優(yōu)度檢驗
   第七章 單一方程回歸模型的計量經(jīng)濟學檢驗
    7.1異方差性
    7.2序列相關(guān)
    7.3多重共線性
   第八章 聯(lián)立方程模型
    8.1聯(lián)立方程模型
    8.2聯(lián)立方程模型的識別
    8.3聯(lián)立方程模型的假定
    8.4聯(lián)立方程模型的單方程估計法
    8.5聯(lián)立方程模型的系統(tǒng)估計法
    8.6各種估計方法的比較
    8.7聯(lián)立方程模型的檢驗
   第九章 動態(tài)計量經(jīng)濟模型
    9.1經(jīng)濟現(xiàn)象的滯后效應
    9.2含有外生滯后變量的動態(tài)計量經(jīng)濟模型
    9.3含有內(nèi)生滯后變量的動態(tài)計量經(jīng)濟模型
    9.4h檢驗
   第十章 計量經(jīng)濟學的工作步驟
    10.1模型的設(shè)定
    10.2樣本數(shù)據(jù)的搜集
    10.3模型參數(shù)的估計
    10.4模型的檢驗
    10.5模型的應用
   第十一章 計量經(jīng)濟學的應用
    11.1結(jié)構(gòu)分析
    11.2經(jīng)濟預測
    11.3政策評價
   第十二章 計量經(jīng)濟學在宏觀經(jīng)濟中的應用
    12.1簡單宏觀計量經(jīng)濟模型
    12.2美國k1ein戰(zhàn)爭之間模型
    12.3中國宏觀計量經(jīng)濟模型
   附錄A 計量經(jīng)濟分析軟件包MicroTSP使用簡介
   附錄B 統(tǒng)計表
   參考文獻