隨機過程

前言
第1章 隨機過程基本概念
1 隨機過程及其概率分布
2 隨機過程的數(shù)字特征
3 兩個隨機過程的聯(lián)合分布和數(shù)字特征
4 復（值）隨機過程
5 隨機微積分
習題
第二章 平穩(wěn)過程
1 平穩(wěn)過程概念
2 相關函數(shù)的性質
3 各態(tài)歷經(jīng)性
4 平衡過程的（功率）譜密度
5 平衡過程的譜分解
6 線性系統(tǒng)中的平衡過程
習題
第三章 平穩(wěn)時間序列的線性模型和預報
1 時間序列及其實例
2 平穩(wěn)時間序列及其線性模型
3 各類線性模型的性質
4 模型識別——確定線性模型的類別、階數(shù)
5 模型參數(shù)估計
6 平衡時間序列的預報，遞推預報法
7 直接預報法
習題
第四章 馬爾科夫過程
1 馬爾科夫過程的直觀描述
2 馬爾科夫鏈
3 時間連續(xù)狀態(tài)離散的馬爾科夫過程
4 泊松過程及其性質
5 時間連續(xù)狀態(tài)連續(xù)的馬爾科夫過程，維納過程
習題
附錄 概率論的補充知識
1 概率空間，隨機變量
2 隨機變量的特征函數(shù)
3 隨機矢量其多維特征函數(shù)，正態(tài)隨機矢機矢量
習題
參考書
習題答案