衍生工具定價理論

     目錄
   第一篇 衍生工具總論
    第1章 衍生工具概論
    1.1衍生工具的定義及特點
    1.2衍生工具的分類
    1.3衍生工具的作用
    1.4衍生工具的發(fā)展動因
    1.5衍生工具的發(fā)展對金融業(yè)的影響
    1.6衍生工具的發(fā)展趨勢
    第2章 期貨
    2.1期貨合約的基本內(nèi)容
    2.2期貨交易市場的組成及交易機(jī)制
    2.3主要期貨品種
    第3章 期權(quán)
    3.1期權(quán)的基本概念和構(gòu)成要素
    3.2期權(quán)的分類
    3.3期權(quán)交易的主要品種
    第4章 互換
    4.1互換概述
    4.2互換交易的主要類型
    4.3互換基本結(jié)構(gòu)分析
   第二篇 期貨定價理論與應(yīng)用
    第5章 期貨價格與即期價格的關(guān)系分析
    5.1期貨的持有成本關(guān)系式的推導(dǎo)
    5.2期貨的持有成本構(gòu)成分析
    5.3期貨價格的期限結(jié)構(gòu)分析
    5.4遠(yuǎn)期合約和期貨合約的差別比較
    第6章 期貨合約套期保值原理的回歸分析
    6.1期貨的一般套期保值原理
    6.2套期保值的基差風(fēng)險分析
    6.3交叉套期
    6.4最佳套頭比率的推導(dǎo)
    6.5最佳套頭比率的回歸分析
    第7章 均衡期貨價格模型分析
    7.1期貨市場中投機(jī)的風(fēng)險與收益分析
    7.2無偏預(yù)期與投機(jī)風(fēng)險
    7.3期貨合約的資本資產(chǎn)定價理論
    7.4均衡期貨價格模型
   第三篇 期權(quán)定價理論與應(yīng)用
    第8章 期權(quán)價格區(qū)間的界定
    8.1期權(quán)的相關(guān)概念及其利潤的表示法
    8.2期權(quán)價格變動區(qū)間的界定
    8.3建立界定期權(quán)價格下限的套利基礎(chǔ)分析模型
    8.4美式期權(quán)提前執(zhí)行的條件分析
    8.5看漲——看跌期權(quán)平價關(guān)系
    8.6建立期權(quán)平價關(guān)系的套利基礎(chǔ)分析模型
    8.7股票期權(quán)的平價關(guān)系
    8.8商品期權(quán)與期貨期權(quán)的價格關(guān)系
    第9章 期權(quán)定價理論
    9.1期權(quán)定價的三種分析方法
    9.2商品價格與收益的分布假定
    9.3歐式看漲期權(quán)的風(fēng)險中立定價
    9.4歐式看跌期權(quán)的風(fēng)險中立定價
    9.5影響期權(quán)價格的因素分析
    9.6Black——Scholes期權(quán)定價模型
    第10章 期權(quán)交易策略
    10.1相關(guān)假設(shè)
    10.2六種基本頭寸的利潤函數(shù)
    10.3無風(fēng)險套利策略
    10.4復(fù)合頭寸交易策略
    10.5n個期權(quán)與商品頭寸交易策略
    10.6價差交易策略
   第四篇 互換定價理論與應(yīng)用
    第ll章 利率互換的價格結(jié)構(gòu)分析
    11.1利率互換參考價格表
    11.2對參考價格的調(diào)整分析
    11.3市場非均衡狀態(tài)下的互換價格調(diào)整
    11.4利率互換的變異形式
    第12章 貨幣互換的價格結(jié)構(gòu)分析
    12.1貨幣互換的現(xiàn)金流
    12.2貨幣互換的定價分析
    12.3不涉及本金交換的貨幣互換定價
    12.4貨幣互換場外定價的調(diào)整分析
    12.5貨幣互換的變異形式
    第13章 商品互換與股權(quán)互換的價格結(jié)構(gòu)分析
    13.1概述
    13.2商品互換的基本結(jié)構(gòu)
    13.3股權(quán)互換的基本結(jié)構(gòu)
    13.4股權(quán)互換交易商
    13.5基本股權(quán)互換的變異形式
    第14章 互換定價理論
    14.1短期利率互換定價理論分析
    14.2長期利率互換定價理論分析
   第五篇 衍生工具風(fēng)險管理
    第15章 衍生工具的風(fēng)險分析
    15.1即期風(fēng)險
    15.2遠(yuǎn)期風(fēng)險
    15.3期權(quán)風(fēng)險
    第16章 衍生工具的市場風(fēng)險管理
    16.1市場風(fēng)險管理方法概述
    16.2單一分析法
    16.3綜合分析法
    第17章 衍生工具的信用風(fēng)險管理
    17.1信用風(fēng)險對衍生工具定價的影響
    17.2衍生工具信用風(fēng)險的防范
   附錄 常數(shù)d從－499到＋4.99范圍內(nèi)的
    單位正態(tài)分布概率表
    參考文獻(xiàn)