計量經(jīng)濟學導論：現(xiàn)代觀點

　　大多數(shù)教科書在陳述和解釋其假定時，采取了圖方便而忽視現(xiàn)實的選擇，使得學生在閱讀和從事認真的經(jīng)驗研究方面缺少應有的準備。這種現(xiàn)實性的缺乏，反映在充斥著大多數(shù)現(xiàn)有計量經(jīng)濟學人門教科書中過于簡單化或處理不當?shù)睦庵小Ｔ诰帉懕緯鴷r，我希望能為計量經(jīng)濟學的入門教學重新取向，哪怕是很有限度的。本書和已習用多時的教材相比，有著明顯的差別。然而我相信，大多數(shù)授課的教師，特別是帶有應用傾向的教師，將發(fā)覺我對計量經(jīng)濟學的處理方法比現(xiàn)行的方法更為親切。前言在初等計量經(jīng)濟學的教學方法和經(jīng)驗（實證）研究者所想像、所應用，以至所解釋的計量經(jīng)濟學方法之間，存在著越來越大的差距。其部分原因是，現(xiàn)代的經(jīng)驗研究者在某種程度上有賴于計量經(jīng)濟學的新進展，而這些進展僅緩慢地出現(xiàn)在教科書上。不過，許多經(jīng)驗研究所依賴的，也僅是初等教程中所講授的比較小的一部分計量經(jīng)濟學工具而已。大多數(shù)教科書在陳述和解釋其假定時，采取了圖方便而忽視現(xiàn)實的選擇，使得學生在閱讀和從事認真的經(jīng)驗研究方面缺少應有的準備。這種現(xiàn)實性的缺乏，反映在充斥著大多數(shù)現(xiàn)有計量經(jīng)濟學人門教科書中過于簡單化或處理不當?shù)睦庵?。在編寫本書時，我希望能為計量經(jīng)濟學的入門教學重新取向，哪怕是很有限度的。我相信，計量經(jīng)濟學應被人們使用，而不是被動地加以吸收。學生們最好的學習方法是，在他們剖視一位應用經(jīng)濟學家的時候，以及在他們學習代表著現(xiàn)代實踐的許多經(jīng)驗性應用的時候，學會怎樣使用計量經(jīng)濟學。本書和已習用多時的教材相比，有著明顯的差別。然而我相信，大多數(shù)授課的教師，特別是帶有應用傾向的教師，將發(fā)覺我對計量經(jīng)濟學的處理方法比現(xiàn)行的方法更為親切。我聽慣了這樣一種說法：想教會學生沿著當前計量經(jīng)濟學實踐的方式，利用計量經(jīng)濟學來回答重要的有趣問題是徒勞的。按照這種說法，充其量，你只能提供給學生一個計量經(jīng)濟學概貌，然后，通過一些呆板的例解，機械地闡述其基本方法。我不同意這種觀點。大學本科生不僅能學會反映著現(xiàn)代實踐的計量經(jīng)濟學，而且這樣的教學觀點還會增進他們對學習計量經(jīng)濟學的興趣和享受。我的處理方法中的一些特點可追溯到我最早期的計量經(jīng)濟學作品。與其放棄早期的方法或試圖包攬一大堆計量經(jīng)濟學方法，我寧可選擇對閱讀期刊文獻和從事基本經(jīng)驗研究有用的專題。對于每一專題，我有意略去許多經(jīng)不起時間考驗的檢驗方法和步驟，盡管傳統(tǒng)教科書都要把這些包括進來。同時，我把已表明有明顯用途的較新的專題放進書中，諸如導出對未知形式的異方差（或序列相關(guān)）保持著穩(wěn)健性的檢驗統(tǒng)計量，利用多年數(shù)據(jù)進行政策分析，或通過工具變量法解決遺漏變量問題。我想我的處理方法既是系統(tǒng)的，又是統(tǒng)一的。所謂系統(tǒng)，指的是每一專題的敘述都合乎邏輯地建立在先前的材料之上，并且每一假定都是為了得到某一結(jié)論所必需才引入的。例如，應用研究者和理論家都知道，為了證明普通最小二乘法的無偏性，并不需要全部高斯—馬爾科夫假定。然而，幾乎所有計量經(jīng)濟學教本在證明最小二乘法的無偏性之前，就把全部假定引了進來，這樣做只能給學生造成混亂。在本書中，僅當必要時才把假定引進來，這樣做便于對每一假定的含義進行仔細的、直覺的討論：為什么該假定是必要的。同時，這種系統(tǒng)方法由于去掉了多余的假定而顯得簡潔。我的系統(tǒng)方法還用于研究大樣本性質(zhì)和更高深的方法，諸如混合橫截面、縱列數(shù)據(jù)和工具變量法的利用。我的方法在下述意義上是統(tǒng)一的：所有的估計量和檢驗統(tǒng)計量均可利用少數(shù)的直覺而合理的估計和檢驗原理而獲得（當然，也都可以嚴格推理得到）。這和動輒給出表面看來無關(guān)的一組“計量經(jīng)濟學步驟”處方的處理方法形成了對照。現(xiàn)在通用的計量經(jīng)濟學方法的大部分均可從少數(shù)的基本估計原理推出，這并非偶然現(xiàn)象。這樣一來確實減輕了學生的負擔，同時不影響他們對獲得的結(jié)果有一個牢靠的理解，而不至于把這些結(jié)果看成什么神秘的計量經(jīng)濟學方法。我對多元回歸分析的處理方法，是把計量經(jīng)濟模型中誤差或干擾的性質(zhì)的討論同不可缺少的條件期望這一工具結(jié)合起來。不同于其他教材，在陳述和解釋假定時，我完全放棄了非隨機的或在重復樣本中加以固定的回歸元假定。在諸如經(jīng)濟學、政治學、社會學、城市研究、教育學、會計學、金融學和市場營銷等使用非實驗數(shù)據(jù)的學科領(lǐng)域里，熟練的應用研究者不會按照固定了的回歸元那樣思考問題，因為那是不真實的和把人引入歧途的。反而重要的是，觀測不到的誤差和觀測到的解釋變量究竟有什么關(guān)系，這是貫穿全書的討論焦點。這種方法有利于驅(qū)除出現(xiàn)在各個等級的計量經(jīng)濟學教材中的若干誤解。例如，當出現(xiàn)滯后應變量時，在什么情況下普通最小二乘法是一致性的？在出現(xiàn)異方差或序列相關(guān)時，用通常的R-平方作為擬合優(yōu)度的一種度量，為什么仍然生效？或者，為什么不應把對函數(shù)形式的檢驗看做對遺漏的、觀測不到的變量的一般檢驗？通觀全書，我一直強調(diào)所謂其他條件不變的含義，這說明我在只用一章的篇幅討論簡單的回歸模型之后便進人多元回歸分析，目的是要學生盡早地認真考慮實際應用。比起現(xiàn)有的教材，我對各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的政策分析要重視得多。對一些實用專題，諸如利用代理變量以達到其他條件不變的效果，以及對含有交互作用項的模型求其偏效應的標準誤，也都作了簡要的處理。本書含有大量例題，許多是取自或受啟發(fā)于應用經(jīng)濟學或其他領(lǐng)域的最新及有影響的作品。其中，大多數(shù)的數(shù)值計算都可以利用書中所附的數(shù)據(jù)集加以驗證。我收集這些數(shù)據(jù)集已經(jīng)多年了，發(fā)現(xiàn)這些數(shù)據(jù)迎合了學生的興趣。聽眾對象本教材針對那些修過一門初等概率與統(tǒng)計的經(jīng)濟學和企業(yè)專業(yè)的大學本科生而寫。多元回歸分析方面的基本材料，由于本書中所強調(diào)的是解釋和例解，故適合于大多數(shù)本科經(jīng)濟系作為一個入門課程內(nèi)容而講授?？筛鶕?jù)學生的能力和興趣摻進公式推導。某些專題，雖然略為高深，但可作為一個入門課程的后續(xù)部分，或者放在一個高年級討論班上作為啟發(fā)創(chuàng)始性經(jīng)驗研究來安排。本教材也很適合作為碩士研究生水平的一個導引課程，但講課的進程要快些，公式推導要多些（可能的話，包括使用一些矩陣代數(shù)）。某些較高深的專題，包括縱列數(shù)據(jù)方法、工具變量法、限值應變量以及時間序列計量經(jīng)濟學的新近進展，都可在這一水平上講授。本教材對所有應用領(lǐng)域的博士研究生都會是有用的，特別是在陳述假定時所采取的途徑和方法上。本書和研究生用的教科書相比，把第三部分的較高深方法淺化了許多許多。對工具變量和縱列數(shù)據(jù)方法的處理，特別著眼于來自勞工經(jīng)濟學、城市經(jīng)濟學、公共財政、國際經(jīng)濟學以及政策分析方面的新近應用。教材組織特點本教材和其他教材的最明顯的組織差異也許是：本教材的第一部分專門講使用橫截面數(shù)據(jù)的回歸分析，然后在第二部分講使用時間序列數(shù)據(jù)的回歸。微觀經(jīng)濟領(lǐng)域的應用研究者大概會發(fā)現(xiàn)這樣做是有意義的。我所以做這樣的選擇有幾個理由：最為重要的是，教學得以順利進行，而且學生感到很自然。在橫截面數(shù)據(jù)來自隨機抽樣的假定下，討論的重點可完全放在總體模型和對總體的假定上。（在課程的以后部分可輕易地以直觀的方式開展關(guān)于非隨機抽樣的后果的討論。）把焦點擺在總體模型上，使得隨機解釋變量的引入異常簡單，并強調(diào)了適當陳述的零均值和同方差性假定是以解釋變量為條件的。由于這些假定比較明顯而現(xiàn)實，我的方法能使學生早日從事于認真的橫截面應用，而無須顧慮時間序列回歸模型中可能出現(xiàn)的趨勢、動態(tài)、高度持久性和謬誤回歸等麻煩問題。教學計劃作為一學期課程，雖然可以做不同的教學安排，但我建議，應包括第1～8章、第9章的一部分（主要通過例題講授）以及第10～12章。根據(jù)你的判斷，可以跳過一些不常見的材料，諸如對序列相關(guān)而言的普通最小二乘法穩(wěn)健性推斷和動態(tài)異方差模型。如時間允許，可講些第三部分的材料。這些材料可以為第二學期課程打好基礎。從教學上看，多數(shù)專題都不會比第一、二兩部分難多少。其中一些涉及更深奧的概念而不是深奧的數(shù)學。第三部分的一個重要特點，是對特殊數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，主要是不同時間的獨立橫截面的混合和縱列數(shù)據(jù)作了凸顯的考慮。第13章是特別易于理解的，它討論了用自然實驗的數(shù)據(jù)作政策分析和項目評估等重要議題。第15、16章，關(guān)于工具變量估計法和聯(lián)立方程模型，對經(jīng)驗研究中所遇到的重要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)類型，均一一加以考慮。第15章把工具變量作為解決遺漏變量問題的一種方法而引進。被遺漏的變量問題比第16章的聯(lián)立性問題要更為常見而且在概念上也要簡單得多。第17章是惟一的考慮模型中參數(shù)為固有非線性的一章，當學生做應用微觀計量經(jīng)濟學方面的研究論文時，可作為原始資料。本章在初級水平上討論了二值響應的概率單位和對數(shù)單位模型以及計數(shù)響應的泊松回歸。我明確表示，當數(shù)據(jù)的收集過程對應變量實行截取時，要利用截取回歸，而托比模型則適用于求角點解結(jié)果。第18章涉及時間序列計量經(jīng)濟學近來的一些重要專題，如單位根和協(xié)積的檢驗。本章還包含有一個相當詳細的關(guān)于預測的導論。第19章是為了那些要求寫期末論文的課程而附加到授課提綱里來的。同其他書本中的類似章節(jié)相比，其內(nèi)容要顯得廣泛得多；它概括了適合于各種問題、各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的一些方法，指出潛在的陷阱，較詳細地解釋怎樣寫一篇經(jīng)驗經(jīng)濟學的期末論文，并提出可能研究的項目。本書附有廣泛的附錄，包括基礎代數(shù)、概率、統(tǒng)計和用于多元回歸的矩陣代數(shù)方法。附錄A復習了學生們在選讀計量經(jīng)濟學就應懂得的數(shù)學工具，特別是對總和運算子、比例、百分數(shù)、對數(shù)和其他重要函數(shù)作了細致的討論。附錄B和C，雖然無意用以替代一門概率與統(tǒng)計課程，但其自身卻是相當完備的。一位有專業(yè)旨趣的學生不妨把它們連同附錄A一起讀完，這樣就可以為閱讀正文做良好的準備?？紤]到一些人的偏好，我還對用矩陣講授多元線性回歸寫了附錄D和E。但是，為了賞識各種計量經(jīng)濟學方法的應用性，或理解各種假定和結(jié)果，這些材料并非必需的。設計特色本書有幾個特色使它成為學生和講師們的良師益友。每章都含有一些邊學邊問的問題，并在附錄中給出了答案；這些問題的目的在于督促學生及時反思。每章也都含有許多編號的例題，其中的一些取自最近發(fā)表的論文中的案例研究，但都根據(jù)我的判斷作了分析上的簡化，無損于其要點。章末的習題和計算機作業(yè)題側(cè)重于經(jīng)驗（實證）習作，而不是復雜的推導。要求學生根據(jù)他們所學，仔細地加以理解。計算機作業(yè)往往是課文中的例題加以擴充，若干習題利用了已出版作品中的數(shù)據(jù)集或由經(jīng)濟學及其他領(lǐng)域中發(fā)表過的研究成果所啟發(fā)的類似數(shù)據(jù)集。本書利用了ASCII版本的多于60個數(shù)據(jù)集。因為許多數(shù)據(jù)集來自實際研究工作，其中一些異常龐大，所以除了為說明各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)而部分地列出數(shù)據(jù)集外，書中都不把數(shù)據(jù)集報導出來。本書的設計適合于計算機作業(yè)扮演著重要角色的一個課程，所有數(shù)據(jù)集，連同有關(guān)本書的其他信息，均可以從http：//wooldridge.swcollege.com得到。本書的一個獨特的特色，是它有一個廣泛的詞匯表。當學生為應付考試或者閱讀用到了計量經(jīng)濟學方法的經(jīng)驗研究論文時，表中的簡短定義和描述將為他們提供一份有用的復習材料。學生補充讀物附解答的學生學習指南（ISBN0-538-85016-7）包含怎樣閱讀每一章的建議；部分習題和計算機作業(yè)的答案。教師補充讀物附解答的教師手冊（ISBN0-538-85015-9）包含全部作業(yè)的答案；怎樣講授好每一章的教學心得。感謝從本書形成的最早期開始，許多人便已對它正式或非正式地評閱過。我要對他們表示感謝。在他們之中有：RichardAgnello（UniversityofDelaware）EliBerman（BostonUniversity）ChristopherCornwell（UniversityofGeorgia）EdwardCoulson（PennsylvaniaStateUniversity）WilliamEven（MiamiUniversityofOhio）AdrianFleissig（St.LouisUniversity）He白oonKang（1ndianaUniversity）NehaKhanna（SUNY，Binghamton）KristinMeCue（TexasA＆MUniversity）JohnMullahy（UniversityofWisconsin）WilliamNeilson（TexasA＆MUniversity）DavidNeumark（MichiganStateUniversity）LesliePapke（MichiganStateUniversity）JeffreyPliskin（HamiltonCollege）JosephQuinn（BostonCollege）NageshRevankar（SUNY，Buffalo）LouiseRussell（RutgersUniversity）MarkShowalter（BrighamYoungUniversity）JohnSpitzer（SUNY，Brockport）JamesStock（HarvardUniversity）ChristopherTaber（NorthwesternUniversity）LarryTaylor（LehighUniversity）PravinTrivedi（IndianaUniversity）RobertTrost（GeorgeWashingtonUniversity）HirokiTsurumi（RutgersUniversity）TimothyVogelsang（CornellUniversity）PaulWilson（UniversityofTexas）KeithWomar（UniversityofMississippi）我還要感謝ChirokHan，他閱讀了這部書稿并改正了一些錯誤。自然，對全書內(nèi)容以及尚存的錯誤，應由我來負最終的責任。當我從1986年到1991年在麻省理工學院任教時，我便開始思考寫一本人門計量經(jīng)濟學的教科書。現(xiàn)在我教的這門課和我當初第一次教的在許多重要方面都不相同。不論在密歇根州立大學或MIT，學生的反應對本書的形成都起著重要作用。一些人甚至連他們自己都沒有意識到，影響了本書的體裁和內(nèi)容。這些人中有：加州大學伯克利分校的ThomasRothenberg，他教了我第一個計量經(jīng)濟學課程；我讀研究生院時的導師RobertEngle，加州大學圣迭戈分校的CliveGrange，尤其是，HalbertWhite，他們教會我直覺和嚴謹是同等重要的；我在MIT時的同事JerryHausman和DanielMcFadden，他們強調(diào)計量經(jīng)濟學也許對政策分析最為有用，以及ArthurGoldberger，他的寫作塑造了我對什么才是學計量經(jīng)濟學的現(xiàn)代方法的構(gòu)思。還有許多人，善意提供了數(shù)據(jù)集，在此無法一一列舉。關(guān)于數(shù)據(jù)集來源，我在數(shù)據(jù)描述文件中作了特別的聲明。我懷念我的已故同事WalterAdams，在我編寫本科生教材的許多方面都有他的一份智慧，他堅信這項編寫工作是有價值的。我作為密歇根州教學人員中的一員，Walter使我感到更多的樂趣。South-WesternCollege出版社的同仁們耐心支持著這一事業(yè)。我要感謝KennethKing最先提出這項計劃，但他現(xiàn)在離開了這個出版社。JackCalhoun從這項計劃一開始就做了很好的技術(shù)性安排，然后ThomasSigel在關(guān)鍵時刻來到編輯部，在推動本書寫作并使之完成方面起到重要作用。KeriWitman在本教科書的補充讀物方面給予了有益的點撥。PeggyBuskey做了出色的出品編輯者工作；MalvineLitten及其在LEAP的同仁們細致并職業(yè)性地把一份難讀的原稿變成現(xiàn)在這部教材。最后，我以最愉快的心情感謝我的妻子LesliePapke，不僅是因為她的一貫支持和鼓勵，還因為她不斷為這部教材做出實質(zhì)性的貢獻。直接或間接地取自她在公共經(jīng)濟學中的實證研究的例子，一直在這部教材中閃光（包括在本書中的若干個數(shù)據(jù)集本來就是她的）。Leslie還細心地閱讀并改進了一些章節(jié)，同時她還要應付繁忙的家務和其他任務。我把這部教材獻給Leslie和我們的孩子Edmund和Gwenyth，他們曾不休止地延緩了本書的完成。畢竟，是把時間分配給同Neddie和Gwennie一起玩，還是干我的計量經(jīng)濟學，我們沒有發(fā)生爭吵。JeffreyM.Wooldridge

　　J.M.伍德里奇（JeffreyM.Wooldridge）密歇根州立大學經(jīng)濟學教授，1991年以來一直在該校任教。1986-1991年伍德里奇博士曾任麻省理工學院經(jīng)濟學助教授。1982年他以計算機科學與經(jīng)濟學為主攻方向而獲加州大學伯克利分校藝術(shù)學士學位，并于1986年于加州大學圣迭戈分校獲經(jīng)濟學博士學位。伍德里奇博士曾在國際知名期刊發(fā)表學術(shù)論文二三十篇，參與過多種書籍的篇章寫作。他的獲獎項目包括：AlfredP.斯隆（Sloan）研究員基金，計量經(jīng)濟理論MultaScripsicl資金，應用計量經(jīng)濟學期刊的R.斯通（Stone）爵士獎，以及三次獲MIT當年研究生班優(yōu)秀教師獎。他還是計量經(jīng)濟學期刊（JournalofEconometrics）的資深會員。伍德里奇博士一直是JournalofBusinassandEconomicStatistics的編委，EconomicsLetters的計量經(jīng)濟學方面編委，并供職于JournalofEconometrics和ReviewofEconomicsandStatistics的編輯委員會。他還擔任芝加哥ArthurAndersen和波士頓CharlesRiverAssociates兩家公司的臨時計量經(jīng)濟學顧問。