隨機(jī)過程

第1章 概率論基礎(chǔ)
1.1 隨機(jī)事件與概率
1.2 隨機(jī)變量及其分布
1.3 多維隨機(jī)變量及其分布
1.4 隨機(jī)變量的數(shù)了特征
1.5 特征函數(shù)
1.6 大數(shù)定律及中心極限定理
第2章 隨機(jī)過程的基本概念
2.1 隨機(jī)過程的定義
2.2 隨機(jī)過程的分布與數(shù)字特征
2.3 隨機(jī)過程的分類
本章基本要求
綜合練習(xí)
自測題
第3章 均方微積分
3.1 隨機(jī)變量序列的均方極限
3.2 隨機(jī)過程的均方連續(xù)性
3.3 隨機(jī)過程的均方導(dǎo)數(shù)
3.4 隨機(jī)過程的均方積分
3.5 正態(tài)過程的均方微積分
3.6 隨機(jī)微分方程
本章基本要求
綜合練習(xí)
自測題
第4章 泊松過程
4.1 泊松過程概念
4.2 隨機(jī)質(zhì)點(diǎn)的到達(dá)時(shí)間與時(shí)間間隔
4.3 其它計(jì)數(shù)過程
本章基本要求
綜合練習(xí)
自測題
第5章 平穩(wěn)過程
5.1 平衡過程的基本概念
5.2 平衡過程的遍歷性
5.3 平衡過程的功率譜密度分解
本章基本要求
綜合練習(xí)
自測題
第6章 馬爾可夫過程
6.1 馬爾可夫過程概念
6.2 馬爾可夫鏈
6.3 切普曼—柯爾莫哥洛夫方程
6.4 轉(zhuǎn)移概率P（n）ij的遍歷性與平穩(wěn)分布
本章基本要求
綜合練習(xí)
自測題
習(xí)題參考答案
參考文獻(xiàn) 【媒體評論】