中國股票市場風險研究

第一篇 股票市場系統(tǒng)性風險研究概述
第一章 系統(tǒng)性風險系數(shù)估計中的計量問題
一. 估計模型的選用
二. 市場組合的確定
三. 收益率的時間段
四. 交易頻率問題
五. 市場態(tài)勢的影響
第二章 系統(tǒng)性風險的特征及其分析
一. 夕系數(shù)的穩(wěn)定性
二. 盧系數(shù)的趨一性
三. 夕系數(shù)的差異性
第三章 系統(tǒng)性風險系數(shù)的修正和預(yù)測
一. B系數(shù)的修正問題
二. B系數(shù)的預(yù)測問題
三. 結(jié)論與啟示
第二篇 中國股票市場投資組合規(guī)?！L險一收益的關(guān)系研究
第四章研究綜述
一. 分散化投資理論
二. 投資組合規(guī)模和風險關(guān)系的研究
三. 相關(guān)因素對投資組合風險影響的研究
四. 國內(nèi)有關(guān)投資組合的研究情況
第五章研究設(shè)計
一. 研究的問題
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
三. 股票投資組合的收益率和風險的計算方法
四. 股票投資組合的構(gòu)造方法
第六章 實證結(jié)果和分析
一. 股票收益率分布的抽樣統(tǒng)計分析
二. 簡單隨機等權(quán)組合和跨行業(yè)組合的收益. 風險和規(guī)模的關(guān)系
三. 相關(guān)因素對組合規(guī)模與組合風險. 收益關(guān)系的影響
第七章 研究結(jié)論與啟示
一. 結(jié)論
二. 啟示
三. 研究的局限性和改進建議
附 錄
第三篇 中國股票市場收益和風險及其影響因素研究
第八章 研究綜述
一. 證券投資的風險和收益及其影響因素
二. 收益和風險關(guān)系的理論模型研究概述
三. 證券投資收益和風險的影響因素研究概述
第九章 研究設(shè)計
一. 研究的問題
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
三. 研究方法
第十章 實證結(jié)果和分析
一. 行業(yè)因素對收益和風險關(guān)系影響的分析
二. 會計變量對收益和風險關(guān)系影響的分析
三. 市場變量對收益和風險關(guān)系影響的分析
第十一章 研究結(jié)論和啟示
一. 結(jié)論
二. 啟示
三. 研究的局限性和改進建議
附錄
第四篇 中國股票市場系統(tǒng)性風險的特征研究
第十二章 研究綜述
一. 關(guān)于夕系數(shù)
二. 夕系數(shù)研究簡介
三. 夕系數(shù)的穩(wěn)定性研究
四. B系數(shù)的趨一性研究
五. B系數(shù)的預(yù)測性研究
第十三章 研究設(shè)計
一. 研究的問題
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
三. 研究方法
第十四章 實證結(jié)果和分析
一. 樣本股票各年B估計值的統(tǒng)計分析
二. B系數(shù)穩(wěn)定性檢驗
三. B系數(shù)趨一性研究
四. B系數(shù)的預(yù)測性研究
五. 實證結(jié)果分析小結(jié)
第十五章 研究結(jié)論和啟示
一. 結(jié)論和啟示
二. 研究的局限性和改進建議
附錄
第五篇 中國股票市場系統(tǒng)性風險預(yù)測模型的比較研究
第十六章 研究綜述
一. B系數(shù)的含義和應(yīng)用
二. B系數(shù)的估計模型
三. B系數(shù)的研究綜述
第十七章 研究設(shè)計
一. 研究的問題
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
三. 預(yù)測模型的設(shè)計
四. 預(yù)測模型的檢驗方法
第十八章 實證結(jié)果和分析
一. 樣本股票各年盧估計值的統(tǒng)計分析
二. 時間序列預(yù)測模型的估計結(jié)果與分析
三. 瓦西塞克調(diào)整模型的估計結(jié)果與分析
四. 羅森伯格系統(tǒng)的估計結(jié)果與分析
五. 預(yù)測模型的檢驗與分析
第十九章 研究結(jié)論和啟示
一. 結(jié)論
二. 啟示
三. 研究的局限性和改進建議
附錄
第六篇 中國上市公司財務(wù)困境風險的預(yù)測研究
第二十章 研究綜述
一. 財務(wù)困境概念
二. 財務(wù)困境風險預(yù)測研究的意義
三. 財務(wù)困境風險預(yù)測模型中使用的佰息分類
四. 財務(wù)困境風險的預(yù)測模型
五. 財務(wù)困境風險預(yù)測研究概述
六. 研究的主要問題
第二十一章 研究設(shè)計
一. 研究方法
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
第二十二章 實證結(jié)果和分析
一. 剖面分析
二. 單變量判定分析
三. 多元線性判定模型的估計結(jié)果和分析
第二十三章 研究結(jié)論和啟示
一. 結(jié)論
二. 啟示
三. 研究的局限性和改進建議
附錄
參考文獻