中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)研究

第一篇 股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究概述
第一章 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)估計(jì)中的計(jì)量問題
一. 估計(jì)模型的選用
二. 市場(chǎng)組合的確定
三. 收益率的時(shí)間段
四. 交易頻率問題
五. 市場(chǎng)態(tài)勢(shì)的影響
第二章 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征及其分析
一. 夕系數(shù)的穩(wěn)定性
二. 盧系數(shù)的趨一性
三. 夕系數(shù)的差異性
第三章 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的修正和預(yù)測(cè)
一. B系數(shù)的修正問題
二. B系數(shù)的預(yù)測(cè)問題
三. 結(jié)論與啟示
第二篇 中國(guó)股票市場(chǎng)投資組合規(guī)?！L(fēng)險(xiǎn)一收益的關(guān)系研究
第四章研究綜述
一. 分散化投資理論
二. 投資組合規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的研究
三. 相關(guān)因素對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)影響的研究
四. 國(guó)內(nèi)有關(guān)投資組合的研究情況
第五章研究設(shè)計(jì)
一. 研究的問題
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
三. 股票投資組合的收益率和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法
四. 股票投資組合的構(gòu)造方法
第六章 實(shí)證結(jié)果和分析
一. 股票收益率分布的抽樣統(tǒng)計(jì)分析
二. 簡(jiǎn)單隨機(jī)等權(quán)組合和跨行業(yè)組合的收益. 風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)模的關(guān)系
三. 相關(guān)因素對(duì)組合規(guī)模與組合風(fēng)險(xiǎn). 收益關(guān)系的影響
第七章 研究結(jié)論與啟示
一. 結(jié)論
二. 啟示
三. 研究的局限性和改進(jìn)建議
附 錄
第三篇 中國(guó)股票市場(chǎng)收益和風(fēng)險(xiǎn)及其影響因素研究
第八章 研究綜述
一. 證券投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益及其影響因素
二. 收益和風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的理論模型研究概述
三. 證券投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的影響因素研究概述
第九章 研究設(shè)計(jì)
一. 研究的問題
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
三. 研究方法
第十章 實(shí)證結(jié)果和分析
一. 行業(yè)因素對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系影響的分析
二. 會(huì)計(jì)變量對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系影響的分析
三. 市場(chǎng)變量對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系影響的分析
第十一章 研究結(jié)論和啟示
一. 結(jié)論
二. 啟示
三. 研究的局限性和改進(jìn)建議
附錄
第四篇 中國(guó)股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征研究
第十二章 研究綜述
一. 關(guān)于夕系數(shù)
二. 夕系數(shù)研究簡(jiǎn)介
三. 夕系數(shù)的穩(wěn)定性研究
四. B系數(shù)的趨一性研究
五. B系數(shù)的預(yù)測(cè)性研究
第十三章 研究設(shè)計(jì)
一. 研究的問題
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
三. 研究方法
第十四章 實(shí)證結(jié)果和分析
一. 樣本股票各年B估計(jì)值的統(tǒng)計(jì)分析
二. B系數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)
三. B系數(shù)趨一性研究
四. B系數(shù)的預(yù)測(cè)性研究
五. 實(shí)證結(jié)果分析小結(jié)
第十五章 研究結(jié)論和啟示
一. 結(jié)論和啟示
二. 研究的局限性和改進(jìn)建議
附錄
第五篇 中國(guó)股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的比較研究
第十六章 研究綜述
一. B系數(shù)的含義和應(yīng)用
二. B系數(shù)的估計(jì)模型
三. B系數(shù)的研究綜述
第十七章 研究設(shè)計(jì)
一. 研究的問題
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
三. 預(yù)測(cè)模型的設(shè)計(jì)
四. 預(yù)測(cè)模型的檢驗(yàn)方法
第十八章 實(shí)證結(jié)果和分析
一. 樣本股票各年盧估計(jì)值的統(tǒng)計(jì)分析
二. 時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型的估計(jì)結(jié)果與分析
三. 瓦西塞克調(diào)整模型的估計(jì)結(jié)果與分析
四. 羅森伯格系統(tǒng)的估計(jì)結(jié)果與分析
五. 預(yù)測(cè)模型的檢驗(yàn)與分析
第十九章 研究結(jié)論和啟示
一. 結(jié)論
二. 啟示
三. 研究的局限性和改進(jìn)建議
附錄
第六篇 中國(guó)上市公司財(cái)務(wù)困境風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)研究
第二十章 研究綜述
一. 財(cái)務(wù)困境概念
二. 財(cái)務(wù)困境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)研究的意義
三. 財(cái)務(wù)困境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型中使用的佰息分類
四. 財(cái)務(wù)困境風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)模型
五. 財(cái)務(wù)困境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)研究概述
六. 研究的主要問題
第二十一章 研究設(shè)計(jì)
一. 研究方法
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
第二十二章 實(shí)證結(jié)果和分析
一. 剖面分析
二. 單變量判定分析
三. 多元線性判定模型的估計(jì)結(jié)果和分析
第二十三章 研究結(jié)論和啟示
一. 結(jié)論
二. 啟示
三. 研究的局限性和改進(jìn)建議
附錄
參考文獻(xiàn)