開放式基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

第一章  導(dǎo)論
   第一節(jié)  研究動(dòng)因及國內(nèi)外研究綜述
   第二節(jié)  分析架構(gòu)與創(chuàng)新
第二章  開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的特性
   第一節(jié)  開放式基金風(fēng)險(xiǎn)的特性
   第二節(jié)  開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的特性
第三章  中國開放基金市場風(fēng)險(xiǎn)分析
   第一節(jié) 開放式基金市場風(fēng)險(xiǎn)分析的方法
   第二節(jié) 開放式基金市場風(fēng)險(xiǎn)的度量
           ——VaR的計(jì)算
   第三節(jié)  收益率時(shí)間序列模型
   第四節(jié)  中國基金市場風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析
第四章  中國開放式基金市場風(fēng)險(xiǎn)的防范
   第一節(jié) 市場險(xiǎn)防范與金融資產(chǎn)配置 
   第二節(jié) 金融資產(chǎn)配置模型
   第三節(jié) 國際開放式基金資產(chǎn)配置技術(shù)在中國的應(yīng)用
   第四節(jié) 中國證券投資基金資產(chǎn)配置實(shí)證分析
第五章  中國開放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
   第一節(jié) 開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理分析
   第二節(jié)  開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量
   第三節(jié)  開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的決策模型
   第四節(jié)  開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)律和對(duì)策
結(jié)束語
附錄
參考文獻(xiàn)
后記