微觀計量經(jīng)濟學(xué)要義：問題與方法探討

代序
微觀計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展和展望
1引言
2線性模型
3非線性模型
4廣義矩方法
5模型檢驗
6非參數(shù)和半?yún)?shù)模型
7展望
線性模型
多元線性回歸系數(shù)的“其余情況不變”釋義
1引言
2多元回歸的OLS估計與解釋
3受控變量過少的嚴重性
4“代理”與“工具”
5討論
5. 1邊際效應(yīng)
S. 2受控變量越多越保險嗎
5. 3t值小而R2值大的估計方程沒有用嗎
5. 4只關(guān)注某些Bj或它們的某種組合
6因果效應(yīng)與綜列數(shù)據(jù)
7結(jié)束語
綜列數(shù)據(jù)回歸
1引言
2長期序列
3短期序列
3. 1固定效應(yīng)
3. 2隨機效應(yīng)
3. 3隨機效應(yīng)與固定效應(yīng)
跨時橫截面的混合. 綜列數(shù)據(jù)方法及其應(yīng)用
1引言
2跨時獨立橫截面的混合
3利用混合橫截面做政策分析
4綜列數(shù)據(jù)分析中的固定效應(yīng)模型
4. 1兩期綜列數(shù)據(jù)分析
4. 2用兩期綜列數(shù)據(jù)做政策分析
4. 3多于兩期的綜列數(shù)據(jù)分析中的固定效應(yīng)模型
5綜列數(shù)據(jù)分析中的隨機效應(yīng)模型
正交實驗設(shè)計在微觀計量經(jīng)濟學(xué)中的應(yīng)用——政策 或事件 評價法
1回歸設(shè)計與分析
2正交設(shè)計與分析
3正交設(shè)計的價值
非線性模型
離散選擇模型
1引言
2二分選擇模型的估計
3有序選擇模型
4多分選擇模型
限值因變量模型及其應(yīng)用
1引言
2線性概率模型
2. 1線性概率模型的定義
2. 2線性概率模型的估計問題
2. 3線性概率模型的應(yīng)用
3對數(shù)單位模型
3. 1對數(shù)單位模型的定義
3. 2對數(shù)單位模型的估計
3. 3對數(shù)單位模型的應(yīng)用
4概率單位模型
4. 1概率單位模型的定義
4. 2概率單位模型的估計
4. 3概率單位模型的應(yīng)用
5托比模型
5. 1托比模型的定義及其估計
5. 2對托比模型估計值的解釋
5. 3托比模型的應(yīng)用
5. 4托比模型的設(shè)定問題
6泊松回歸模型
6. 1泊松回歸模型的定義及其估計
6. 2對泊松回歸模型的解釋
6. 3泊松回歸模型的應(yīng)用
7截取和斷尾回歸模型
7. 1截取回歸模型
7. 2斷尾回歸模型
微觀計量經(jīng)濟學(xué)中的非線性模型
1引言
2托比模型
3選擇模型
4開關(guān)模型
5離散回歸模型
5. 1二分離散變量模型
5. 2多分有序選擇模型
5. 3多分無序選擇模型
6廣義矩法
6. 1GMM的思想
6. 2GMM的特征
方法論與專題研究
統(tǒng)計大樣本理論雜談
1大樣本
2大樣本概念及問題演變簡史
3大樣本的研究問題與方法
3. 1問題
3. 2方法
4研究者的必備條件
健康. 財富與智慧
1引言
1. 1議題
1. 2研究對象
2綜列數(shù)據(jù)中的關(guān)聯(lián)性與因果性
2. 1因果性檢驗
2. 2某些具體的模型
2. 3測量問題
3AHEAD綜列數(shù)據(jù)
3. 1樣本特征
3. 2統(tǒng)計描述
3. 3構(gòu)造變量
3. 4財富的度量
3. 5死亡與觀測的財富變化
4SES與當(dāng)時健康狀態(tài)
4. 1關(guān)聯(lián)模型
4. 2相對風(fēng)險
5突發(fā) 偶發(fā) 病和對AHEAD綜列數(shù)據(jù)中因果關(guān)系進行檢驗
5. 1突發(fā)病模型
5. 2因果關(guān)系檢驗
6檢驗從健康狀況到資產(chǎn)積累的非因果關(guān)系
6. 1突發(fā)病模型
6. 2因果關(guān)系檢驗
6. 3模擬實驗
怎樣量化環(huán)境損壞或改善的經(jīng)濟價值
1引言
1. 1機制失靈
1. 2信息失效
2環(huán)境評估的主要問題
2. 1評價實驗的基本知識
2. 2實驗設(shè)計中的爭議
3評估環(huán)境損壞或改善的三種方法
3. 1按質(zhì)論價法
3. 2旅途成本法
3. 3TCM在抽樣方面的爭議
3. 4直接的偏好誘出法
4支付意愿
微觀計量經(jīng)濟學(xué)中的實驗設(shè)計法
1引言
2回歸分析中的控制對象及控制方法
3不可觀測變量的控制
4對數(shù)據(jù)的要求與數(shù)據(jù)的利用
5隨機化的普遍應(yīng)用性
6重復(fù)與誤差
7實驗經(jīng)濟學(xué)
微觀金融計量方法及其應(yīng)用研究
金融計量中的事件研究經(jīng)驗談
1事件研究的基本步驟
2測度正常表現(xiàn)的模型
2. 1常均值收益模型
2. 2市場模型
2. 3經(jīng)濟模型
3測度和分析非正常收益
3. 1市場模型的估計
3. 2非正常收益的統(tǒng)計特性
3. 3非正常收益的加總
金融市場信息的有效性與價格的可預(yù)測性
1市場信息有效性與隨機漫游假設(shè)的關(guān)系
2隨機漫游假設(shè)
2. 1鞅模型
2. 2隨機漫游1：獨立同分布增量
2. 3隨機漫游2：獨立增量
2. 4隨機漫游3：無關(guān)增量
3隨機漫游假設(shè)的檢驗
3. 1檢驗隨機漫游1：獨立同分布增量
3, 2檢驗隨機漫游2：獨立增量
3. 3檢驗隨機漫游3：無關(guān)增量
商品期貨最佳對沖比率的半?yún)?shù)估計
1引言
2在玉米. 棉花和大豆市場上的應(yīng)用
2. 1數(shù)據(jù)
2. 2應(yīng)用參數(shù)對沖模型時的對沖效果
2. 3應(yīng)用半?yún)?shù)模型時的對沖表現(xiàn)
2. 4應(yīng)用參數(shù)和半?yún)?shù)模型時的樣本外對沖效果
3結(jié)論
4附錄
附錄
流行計量經(jīng)濟學(xué)軟件
1EVIEWS 4. 0
2GAUSS 3. 6
3LIMDEP 7. 0
4OX 2. 2
5RATS 5. 0
6SAS 8. 1
7STATA 7. 0
8TSP 4. 5