應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)（原書第5版）

譯者序
前言
作者簡(jiǎn)介
第一部分 背景
第1章 緒論
1. 1 什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)
1. 2 實(shí)證研究的基本步驟
1. 3 實(shí)證項(xiàng)目
總結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
練習(xí)
第2章 概率和統(tǒng)計(jì)知識(shí)回顧
2. 1 隨機(jī)變量和概率分布
2. 2 數(shù)學(xué)期望值. 均值和方差
2. 3 聯(lián)合概率. 協(xié)方差和相關(guān)
2. 4 隨機(jī)抽樣和抽樣分布
2. 5 參數(shù)估計(jì)方法
2. 6 估計(jì)量的性質(zhì)
2. 7 卡方分布. t-分布和F-分布
2. 8 假設(shè)檢驗(yàn)
2. 9 區(qū)間估計(jì)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
參考書目
練習(xí)
附錄2. A 其他推導(dǎo)
2. A. 1 求和的一些實(shí)用結(jié)果
2. A. 2 最大化和最小化
2. A. 3 更多有關(guān)估計(jì)的內(nèi)容
第二部分 基礎(chǔ)篇
第3章 簡(jiǎn)單線性回歸模型
3. 1 基本模型
3. 2 利用最小二乘法估計(jì)基本模型
3. 3 估計(jì)量的性質(zhì)
3. 4 估計(jì)量的精確度和擬合優(yōu)度
3. 5 假設(shè)檢驗(yàn)
3. 6 度量單位的改變
3. 7 應(yīng)用：用思格爾曲線來(lái)估計(jì)
保健支出和收入之間的關(guān)系
3. 8 置信區(qū)間
3. 9 預(yù)測(cè)
3. 10 回歸模型中的因果關(guān)系
3. 11 應(yīng)用：專利和研發(fā)支出之間的關(guān)系
總結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
參考書目
練習(xí)
附錄3. A 其他推導(dǎo)
3. A. 1 簡(jiǎn)單線性模型的三維表示
3. A. 2 有關(guān)求和的更多結(jié)果
3. A. 3 最小二乘法推導(dǎo)正規(guī)方程
3. A. 4 最佳線性無(wú)偏估計(jì)量和
高斯-馬爾可夫定理
3. A. 5 最大近似估計(jì)量
3. A. 6 估計(jì)量方差的推導(dǎo)
3. A. 7 誤差項(xiàng)方差的無(wú)偏估計(jì)量
3. A. 8 方程 3-26 的推導(dǎo)
3. A. 9 方程 3-27a 的推導(dǎo)
3. A. 10 證明r xy =R 2為簡(jiǎn)單回歸
模型
3. A. 11 方程 3-29 的推導(dǎo)
3. A. 12 方程 3-30 的推導(dǎo)
第4章 多元回歸模型
4. 1 正規(guī)方程
4. 2 擬合優(yōu)度
4. 3 模型選擇的一般標(biāo)準(zhǔn)
4. 4 假設(shè)檢驗(yàn)
4. 5 設(shè)定誤差
4. 6 應(yīng)用：公共汽車乘客人數(shù)
的決定因素
4. 7 應(yīng)用：女性勞動(dòng)力參與情況
4. 8 實(shí)例：凈移民率和生活質(zhì)量
4. 9 實(shí)證項(xiàng)目
總結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
參考書目
練習(xí)
附錄4. A 其他推導(dǎo)
4. A. 1 三變量回歸模型
4. A. 2 由于省略相關(guān)變量而引起
的偏差
4. A. 3 性質(zhì)4. 4的證明
第5章 多重共線性
5. 1 多重共線性的例子
5. 2 完全多重共線性
5. 3 接近多重共線性
5. 4 應(yīng)用
總結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
參考書目
練習(xí)
附錄5. A 通過(guò)方程 5-6 推導(dǎo)
方程 5-4
第三部分 擴(kuò)充篇
第6章 選擇函數(shù)形式和檢驗(yàn)
模型設(shè)定
6. 1 指數(shù)函數(shù)和對(duì)數(shù)函數(shù)基礎(chǔ)
知識(shí)復(fù)習(xí)
6. 2 線性對(duì)數(shù)關(guān)系
6. 3 倒數(shù)轉(zhuǎn)換
6. 4 多項(xiàng)式曲線擬合
6. 5 交互作用項(xiàng)
6. 6 行為滯后 動(dòng)態(tài)模型
6. 7 應(yīng)用：專利和研發(fā)支出關(guān)系的
再分析
6. 8 對(duì)數(shù)線性關(guān)系 或半對(duì)數(shù)模型
6. 9 模型間R2值的比較
6. 10 雙對(duì)數(shù) 對(duì)數(shù)對(duì)數(shù) 模型
6. 11 應(yīng)用：估計(jì)乘公共汽車的彈性
6. 12 其他模型
6. 13 “從一般到簡(jiǎn)單”的亨德瑞／LSE
模型建立方法
6. 14 使用拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)的
“從簡(jiǎn)單到一般”的模型設(shè)立方法
6. 15 拉姆齊檢驗(yàn)關(guān)于回歸設(shè)定錯(cuò)誤
的RESET方法
總結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
參考書目
練習(xí)
附錄6. A 有關(guān)LR. 瓦爾德和LM檢驗(yàn)
的更多內(nèi)容
6. A. 1 似然率檢驗(yàn)
6. A. 2 瓦爾德檢驗(yàn)
6. A. 3 拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)
第7章 定性 或虛擬 自變量
7. 1 僅有兩種分類的定性變量
7. 2 具有多種分類的定性變量
7. 3 定性變量對(duì)斜率項(xiàng)的影響
協(xié)方差分析
7. 4 應(yīng)用：工資模型的協(xié)方差分析
7. 5 估計(jì)季節(jié)影響
7. 6 檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)變化
7. 7 實(shí)例：輸送機(jī)解除管制
7. 8 應(yīng)用：建筑用密封劑的需求
7. 9 實(shí)證項(xiàng)目
總結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
參考書目
練習(xí)
第四部分 橫截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)的
一些特殊問(wèn)題
第8章 異方差
8. 1 忽略異方差的后果
8. 2 異方差檢驗(yàn)
8. 3 估計(jì)方法
8. 4 應(yīng)用：美國(guó)醫(yī)療保健的支出模型
8. 5 實(shí)證項(xiàng)目
總結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
參考書目
練習(xí)
附錄8. A 異方差存在情況下OLS估計(jì)量
的性質(zhì)
第9章 序列相關(guān)
9. 1 一階序列相關(guān)
9. 2 忽略序列相關(guān)的后果
9. 3 一階序列相關(guān)檢驗(yàn)
9. 4 序列相關(guān)的處理
9. 5 高階序列相關(guān)
9. 6 恩格爾的ARCH檢驗(yàn)
9. 7 應(yīng)用：用電需求
總結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
參考書目
練習(xí)
附錄9. A 其他推導(dǎo)
9. A. 1 DW的d近似等于2 1-p
的證明
9. A. 2 u t為AR 1 時(shí)的性質(zhì)
9. A. 3 AR 1 存在情況下第一個(gè)觀察值
的處理
第10章 分布滯后模型
10. 1 滯后自變量
10. 2 滯后因變量
10. 3 滯后因變量和序列相關(guān)
10. 4 滯后因變量模型的估計(jì)
10. 5 應(yīng)用：英國(guó)消費(fèi)支出的動(dòng)態(tài)模型
10. 6 應(yīng)用：再論小時(shí)電力負(fù)荷模型
10. 7 單位根和迪基—富勒檢驗(yàn)
10. 8 誤差糾正模型
10. 9 應(yīng)用：美國(guó)國(guó)防支出的誤差糾正
模型
10. 10 協(xié)積
10. 11 因果關(guān)系
10. 12 合并橫截面和時(shí)間序列數(shù)據(jù)
或panel數(shù)據(jù)
10. 13 實(shí)證項(xiàng)目
總結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
參考書目
練習(xí)
第五部分 專題
第11章 預(yù)測(cè)
11. 1 擬合值. 事后和事前預(yù)測(cè)值
11. 2 模型評(píng)估
11. 3 條件預(yù)測(cè)值和無(wú)條件預(yù)測(cè)值
11. 4 時(shí)間趨勢(shì)預(yù)測(cè)
11. 5 組合預(yù)測(cè)
11. 6 經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型預(yù)測(cè)
11. 7 時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)
總結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
參考書目
練習(xí)
第12章 定性和有限因變量
12. 1 線性概率 或二元選擇 模型
12. 2 概率單位模型
12. 3 對(duì)數(shù)單位模型
12. 4 有限因變量
總結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
參考書目
練習(xí)
第13章 聯(lián)立方程模型
13. 1 聯(lián)立方程模型的結(jié)構(gòu)和簡(jiǎn)化形式
13. 2 忽略聯(lián)立的后果
13. 3 識(shí)別問(wèn)題
13. 4 估計(jì)方法
13. 5 實(shí)例：隱形眼鏡業(yè)的規(guī)定
13. 6 應(yīng)用：簡(jiǎn)單的凱恩斯模型
總結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
參考書目
練習(xí)
附錄13. A OLS估計(jì)值極限的推導(dǎo)
第六部分 實(shí)踐
第14章 實(shí)證項(xiàng)目研究
14. 1 選題
14. 2 文獻(xiàn)回顧
14. 3 建立一般模型
14. 4 收集數(shù)據(jù)
14. 5 實(shí)證分析
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
參考書目
附錄A 統(tǒng)計(jì)表
附錄B 部分練習(xí)答案
附錄c 計(jì)算機(jī)練習(xí)部分
附錄D 數(shù)據(jù)描述和計(jì)算機(jī)練習(xí)部分