匯率預測：技術與應用

定　價：￥58.00

作　者：	（英）艾瑪·A·穆薩（Imad A.Moosa）著；劉君[等]譯；劉君譯
出版社：	經(jīng)濟管理出版社
叢編項：	金融衍生工具與資本市場譯庫
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787801628251	出版時間：	2004-04-01	包裝：	簡裝本
開本：	25cm	頁數(shù)：	365	字數(shù)：

內容簡介

　　在談到這個主題和特定的目標讀者群時，至少會涉及到兩個相關的問題。第一個問題是：一方面，一本關于匯率預測的書可能必須集中于對預測技術的強調，甚至在極端情況下它可能變成一本經(jīng)濟計量學方面的專著；另一方面，這種書可能會強調匯率預測在商業(yè)決策制定過程中的應用，而在此種情況下被用來預測的經(jīng)濟計量學和統(tǒng)計分析方面的特征則被放在了次要的地位。本書包含了和匯率預測相關的方方面面，但由于篇幅所限，在論述過程中難免會出現(xiàn)種種不足之外。為此，我人以對待專著的嚴肅態(tài)度來寫這本書，而不是膚淺地去打破上述兩方面的平衡。Imad Moosa現(xiàn)在是澳大利亞LA Trobe大學經(jīng)濟與金融學融教授，在此之前他曾在英國Sheffield大學當過講座教授。而在進入學術界前，他曾作為職業(yè)經(jīng)濟學家和投資銀行家工作了十數(shù)年?！秴R率預測——技術與應用》一書中，作者向讀者提供了一幅關于預測技術的全景圖，該書以一種淺顯易讀的方式詳述了各種預測方法及其在匯率預測當中的應用。實際上，該書在對各種預測技術的討論過程中尤其強調在商業(yè)決策例如套期保值、投機、投資、融資和資本預算中的應用?！?/div>

作者簡介

　　Imad Moosa現(xiàn)在是澳大利亞LA Trobe大學經(jīng)濟與金融學融教授，在此之前他曾在英國Sheffield大學當過講座教授。而在進入學術界前，他曾作為職業(yè)經(jīng)濟學家和投資銀行家工作了十數(shù)年。

圖書目錄

第一章預期和預測綜述
1. 1一個旅游者的故事
1. 2一個商業(yè)經(jīng)理的故事
1. 3預測的重要性
1. 4匯率的重要性
1. 5匯率預測的基礎知識
1. 6哪種匯率
1. 7預期的形成機制
1. 8匯率變化的特有規(guī)律
1. 9總結
第二章作為決策制定變量的匯率預測
2. 1導言
2. 2即期投機
2. 3非拋補套利
2. 4即期—遠期投機
2. 5遠期投機
2. 6期權投機
2. 7交易敞口的套期保值
2. 8開放經(jīng)濟中的套期風險及其測量
2. 9轉換貨幣敞口的套期保值
2. 10短期融資和投資決策
2. 11長期融資和投資決策
2. 12國外直接投資
2. 13定價和戰(zhàn)略規(guī)劃
2. 14中央銀行干預和宏觀經(jīng)濟政策
2. 15不需要匯率預測的決策準則
2. 16總結評價
第三章單變量時間序列技術
3. 1導言
3. 2預測模型的建立
3. 3平均法
3. 4平滑法
3. 5時間序列的分解
3. 6Box—Jenkins方法：ARIMA模型
3. 7時間序列分析：HARVEY的結構時間序列模型
3. 8計算機軟件
3. 9深入閱讀
第四章多變量時間序列模型
4. 1綜述
4. 2單方程經(jīng)濟模型：說明與預測
4. 3單方程模型的問題
4. 4理論基礎：購買力平價 Purchasing PowerParity
4. 5理論基礎：拋補的和非拋補的利率平價 Covered and Uncovered
InterestParity
4. 6理論基礎：流量模型 TheFlowModel
4. 7理論基礎：彈性價格貨幣模型 TheFlexible—Price Mone taryModel
4. 8理論基礎：彈性價格貨幣模型的擴展
4. 9理論基礎：粘性價格貨幣模型 TheSticky—Price Mone taryModel
4. 10理論基礎：匯率決定的其他模型
4. 11單方程模型：一些經(jīng)濟計量學上的問題
4. 12單方程結構時間序列模型
4. 13多方程經(jīng)濟模型
4. 14實證證據(jù)
4. 15計算機軟件
4. 16深入閱讀
第五章基于市場的預測：即期和遠期匯率
5. 1導言
5. 2以即期匯率作為預測依據(jù)：隨機漫步模型
5. 3一些修正
5. 4以遠期匯率作為預測依據(jù)：無偏有效假說
5. 5經(jīng)驗證據(jù)及合理性
5. 6市場有效的其他概念
5. 7截面效率和協(xié)積化 Cross—Sectional Efficiency And Cointegration
第六章判斷性和合成性的預測
6. 1判斷性預測綜述
6. 2作為決策過程一部分的判斷性預測
6. 3預測的判斷性處理
6. 4判斷性預測在情景描述中的作用
6. 5判斷性預測：最后評價
6. 6合成性預測：一個綜述
6. 7合成預測的方法
6. 8一致性的預測
第七章技術分析
7. 1定義與基本原則
7. 2道氏理論和艾略特波浪理論
7. 3圖表的種類
7. 4圖表格式：趨勢線和通道
7, 5支撐. 阻力. 回調和速度阻力線
7. 6反轉形態(tài)
7. 7整理形態(tài)
7. 8用K線圖表示的牛市反轉形態(tài)
7. 9用K線圖表示的熊市反轉形態(tài)
7. 10用K線圖表示的整理形態(tài)
7. 11數(shù)量技術指標
7. 12技術分析經(jīng)濟學
7. 13電腦軟件和深入閱讀
第八章交易規(guī)則
8. 1導言
8. 2簡單濾波規(guī)則
8. 3引入買賣差價和利率的濾波規(guī)則
8. 4基于數(shù)量技術指標的交易規(guī)則
8. 5基本交易規(guī)則
8. 6對交易規(guī)則盈利性的測量
8. 7關于交易規(guī)則盈利性的經(jīng)驗證據(jù)
第九章最新動態(tài)：混沌和神經(jīng)網(wǎng)絡理論
9. 1導言
9. 2混沌理論：背景
9. 3確定的和隨機的模型
9. 4非線性和混沌模型
9. 5混沌和隨機過程的比較
9. 6非線性的根源
9.7混沌對于預測的意義
9. 8檢驗與經(jīng)驗證明
9. 9人工神經(jīng)網(wǎng)絡：一個回顧
9. 10人工神經(jīng)網(wǎng)絡的結構
9. 11人工神經(jīng)網(wǎng)絡的功能
9. 12匯率上的應用：方法論與實證證明
9. 13計算機軟件和進一步閱讀的材料
第十章對預測精度的測量
10. 1導言
10. 2一些總體的思考
10. 3對匯率實際值和預測值之間差異的顯著性檢驗
10. 4測量和監(jiān)控預測精度的幾何方法
10. 5對預測精度的定量測度方法
第十一章預測的選擇. 實施和監(jiān)控
11. 1兩個匯率預測員的故事
11. 2預測員之間為什么出現(xiàn)分歧
11. 3內部預測還是外部預測
11. 4選擇一個外部預測員
11. 5預測的實施
11. 6預測的監(jiān)控
附錄：現(xiàn)實中的外匯預測服務
第十二章案例研究
12. 1案例研究1：ABC家具有限公司
12. 2案例研究2：DEF辦公設備有限公司
12. 3案例研究3：GHI金融服務有限公司
12. 4案例研究4：JKL電子有限公司
12. 5案例研究5：MNP貿易有限公司
第十三章總評
13. 1摘要論述
13. 2最重要的問題
13. 3我們要從這走向哪里
術語表
參考文獻