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CDO的結(jié)構(gòu)與分析

CDO的結(jié)構(gòu)與分析

定　價(jià)：￥49.80

作　者： （美）勞里·古德曼（Laurie S. Goodman），（美）弗蘭克·法博齊（Frank J. Fabozzi）著；上海永嘉投資管理有限公司譯；上海永嘉投資管理有限公司譯
出版社： 機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽： 貨幣投資
ISBN： 9787111160465 出版時(shí)間： 2005-04-01 包裝： 平裝
開本： 25cm 頁數(shù)： 246 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡介

　　降低投資風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性、獲得高收益率CDO正在歐美國家資本市場上風(fēng)行，其總量呈指數(shù)化增長。CDO結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、透明度高、標(biāo)準(zhǔn)化高、有較高的收益率、行業(yè)相關(guān)性低。CDO為我們開啟了一扇通過市場來解決保底和收益問題的窗口。CDO在中國的發(fā)展處于起步階段，缺乏系統(tǒng)的制度和功能性機(jī)構(gòu)的支撐。債務(wù)抵押債券（CDO）市場是一個(gè)激動(dòng)人心、利潤豐厚的市場。本書將幫助您了解這個(gè)方興未艾的市場及其產(chǎn)品，并掌握如何從中獲利。本書介紹了CDO的構(gòu)建、定價(jià)、交易等，理論由淺入深，通俗易懂，是不可多得的金融書籍。本書主要面對金融從業(yè)人員、金融專業(yè)的教授及研究生。本書內(nèi)容包括：現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)與市值結(jié)構(gòu)合成化結(jié)構(gòu)投資級(jí)別的公司債和貸款、新興市場債券和結(jié)構(gòu)化融資等產(chǎn)品質(zhì)押的結(jié)構(gòu)評(píng)估高收益證券質(zhì)押結(jié)構(gòu)的合適的違約率中間系列和股權(quán)系列的分析PIK系列的分析結(jié)構(gòu)化與CDO套利

作者簡介

　　勞里·古德曼，斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，美國固定收益投資的鼻祖，在華爾街從業(yè)二十多年，在投資界享有盛名，瑞銀華寶執(zhí)行董事，主持CDO等產(chǎn)品的研究，《機(jī)構(gòu)投資者》推選的CDO研究專家。弗蘭克·法博齊，紐約城市大學(xué)博士，NOVASOUTHEASTERN大學(xué)人文學(xué)榮譽(yù)博士，注冊金融分析師，《投資組合管理》雜志編輯，耶魯大學(xué)管理學(xué)院金融學(xué)副教授，國際金融學(xué)研究中心成員，GUARDIAN人壽基金和BLACKROCK復(fù)合基金的董事會(huì)成員，環(huán)球投資管理的咨詢分析師兼咨詢主任，負(fù)責(zé)投資組合的構(gòu)造，風(fēng)險(xiǎn)控制的評(píng)估。

圖書目錄

前言
作者簡介
譯者簡介
第1章緒論
1.1CDO的結(jié)構(gòu)
1.2發(fā)行人的目的
1.3合成化CDO交易
1.4衍生產(chǎn)品在CDO交易中的運(yùn)用
1.5全書總覽
第2章現(xiàn)金流CDO
2.1現(xiàn)金流的分配
2.2對經(jīng)理人的限制：安全網(wǎng)
2.3信用評(píng)級(jí)
2.4CDO交易中的贖回條款
第3章高收益?zhèn)`約率與CDO分析
3.1違約率
3.22000年高違約率預(yù)測的分析
3.3選擇正確的違約率
第4章有質(zhì)押的結(jié)構(gòu)性融資分析
4.1住房貸款抵押證券
4.2住房資產(chǎn)支持證券
4.3商業(yè)房屋抵押貸款支持證券
4.4房地產(chǎn)投資信托債務(wù)
4.5信用卡應(yīng)收款支持證券
4.6汽車貸款抵押證券
4.7學(xué)生貸款抵押證券
4.8SBA貸款抵押證券
4.9飛機(jī)租賃抵押證券
4.10特許權(quán)貸款抵押證券
4.11利率遞減債券
第5章結(jié)構(gòu)性融資現(xiàn)金流COO
5.1SFCDO與高收益CDO
5.2相對信用品質(zhì)：結(jié)構(gòu)性融資債務(wù)與公司債
5.3對結(jié)構(gòu)性融資CDO進(jìn)行評(píng)級(jí)的中介機(jī)構(gòu)
5.4SF資產(chǎn)的負(fù)凸度
5.5擴(kuò)展風(fēng)險(xiǎn)
5.6總結(jié)
5.7附錄
第6章新興市場CDO
6.1新興市場主權(quán)類債券違約情況
6.2保持較好的履約記錄
6.3CDO評(píng)級(jí)的區(qū)別：新興市場評(píng)級(jí)與高收益?zhèn)u(píng)級(jí)
6.4結(jié)論
第7章市值CDO
7.1現(xiàn)金流交易與市值交易
7.2評(píng)級(jí)程序
7.3如何計(jì)算發(fā)行比率
7.4與對沖資產(chǎn)管理的比較
7.5結(jié)論
第8章合成化資產(chǎn)負(fù)債表CDO
8.1資產(chǎn)負(fù)債管理中的CLO
8.2銀行運(yùn)用CLO結(jié)構(gòu)時(shí)遇到的問題
8.3信用違約互換交易
8.4信用事件
8.5全額融資合成化CDO
8.6互換協(xié)議
8.7部分融資合成化CDO
8.8資本處置
8.9套期保值交易和套利交易
8.10混合交易
8.11評(píng)級(jí)考慮
8.12總結(jié)--結(jié)構(gòu)性差異
8.13結(jié)論
第9章合成化套利CDO
9.1合成化套利CDO的增長
9.2合成化結(jié)構(gòu)--優(yōu)越性
9.3結(jié)構(gòu)化問題
9.4結(jié)論
第10章構(gòu)建CDO時(shí)考慮的問題及相關(guān)投資的含義
10.1架構(gòu)模塊
10.2CDO套利對結(jié)構(gòu)的影響
10.3結(jié)論
第11章參與息票票據(jù)
11.1保本型信托結(jié)構(gòu)
11.2參與證券--基礎(chǔ)知識(shí)
11.3主題的變遷
11.4結(jié)論
第12章中間系列的相對價(jià)值分析方法
12.1虛擬CDO交易分析
12.2違約比較
12.3風(fēng)險(xiǎn)／回報(bào)特征
12.4歷史違約率
12.5底線
12.6壓力測試
12.7結(jié)論
第13章CDO權(quán)益系列分析
13.1權(quán)益現(xiàn)金流
13.2影響CDO權(quán)益回報(bào)的因素
13.3結(jié)論
第14章替代票息支付CDO系列
14.1PIK債券
14.2PIK+CDO
14.3一個(gè)CDO何時(shí)替代票息支付
14.4替代票息支付CDO系列產(chǎn)生的原因及其影響
14.5評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)
14.6違約和PIKCDO系列模擬
第15章二級(jí)市場交易機(jī)會(huì)和CDO投資組合管理
15.1二級(jí)市場交易機(jī)會(huì)
15.2投資二級(jí)市場的可行性研究
15.3進(jìn)一步考察CDO市場存在交易機(jī)會(huì)的原因
15.4CDO投資組合的管理
譯者后記

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