中國利率期限結構：理論及應用

一、導論
1 選題的意義
2 有關利率的幾個基本概念的界定
3 理論基礎、研究方法及主要結論
4 本書創(chuàng)新與不足之處
5 本書的結構安排
二、文獻回顧
1 國外文獻綜述 1：利率期限結構形成假設
2 國外文獻綜述 2：利率期限結構的估計
3 國外文獻綜述 3：利率期限結構自身形態(tài)微觀分析
4 國外文獻綜述 4：利率期限結構動態(tài)模型
5 國外文獻綜述 5：利率期限結構動態(tài)模型的實證檢驗
6 國內利利率期限結構研究現狀述評
三、利率期限結構形容的理論基礎
四、中國利率期限結構的實證分析
五、中國利率期限結構應用研究
六、中國利率期限結構的缺陷和改革
七、結論及今后研究方向
附錄1：Vasicek模型的推導
附錄2：有關Matlab程序
附錄3：我國不同時點的利率期限結構及誤差比較
參考文獻