計量經濟學

總序
前言
第一章 導論
  第一節(jié) 計量經濟學釋義
  第二節(jié) 計量經濟學建模過程
  第三節(jié) 經濟數據的類型
  習題一
第二章 簡單線性回歸
  第一節(jié) 概述
  第二節(jié) 簡單線性回歸模型的參數估計
  第三節(jié) 置信區(qū)間與顯著性檢驗
  第四節(jié) 主差分析與擬合優(yōu)度
  第五節(jié) 均值預測與個值預測
  習題二
第三章 多元性回歸
  第一節(jié) 多元線性回歸模型的基本假設
  第二節(jié) 多元線性回歸模型的參數估計
  第三節(jié) 多元回歸模型的統(tǒng)計檢驗
  第四節(jié) 擬合優(yōu)度與方差分析
  第五節(jié) 偏相關數與回歸系數釋義
  第六節(jié) 預測
  習題三
第四章 回歸的擴展
  第一節(jié) 函數形式
  第二節(jié) 數據的測度單位對OLS估計的影響
  第三節(jié) 關于虛擬變量的回歸
  第四節(jié) 定性應變量模型
  習題四
第五章 違背經典假設的線性模型
  第一節(jié) 異主差性
  第二節(jié) 自相關性
  第三節(jié) 多重共性線
  習題五
第六章 自回歸模型與分布滯后模型
第七章 聯立方程模型
第八章 時間序列的性質
第九章 線性時間序列模型與預測
附錄 常用統(tǒng)計學用表
參考文獻