價(jià)值管理：個(gè)股選擇數(shù)量分析技法

譯者序
序
前言
最領(lǐng)先前沿的生活
致謝
第一部分
  證券選擇
 第一章 股票市場(chǎng)的復(fù)雜性
  投資實(shí)踐的演變過程
  收益規(guī)律網(wǎng)絡(luò)
  分解與提煉收益率
  分離的優(yōu)點(diǎn)
  市場(chǎng)無(wú)效的證據(jù)
  無(wú)效市場(chǎng)的價(jià)值模型
  風(fēng)險(xiǎn)模型與收益模型
  純收益效應(yīng)
  無(wú)效市場(chǎng)的異常死角
  經(jīng)驗(yàn)主義收益規(guī)則
  經(jīng)驗(yàn)主義收益規(guī)則建模
  貝葉斯隨機(jī)游走預(yù)測(cè)技術(shù)
  結(jié)論
 第二章 股權(quán)收益率分解的規(guī)律性——新見解和投資機(jī)會(huì)
  以前的研究
  我們所考慮的收益規(guī)律
  一月收益和年剩余收益
  收益規(guī)律的自相關(guān)
  收益規(guī)律和它們的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)聯(lián)系
  結(jié)論
 第三章 估價(jià)的價(jià)值
  價(jià)值和權(quán)益屬性
  市場(chǎng)心理學(xué)、價(jià)值和權(quán)益屬性
  權(quán)益屬性的重要性
  檢測(cè)DDM模型 
  期望收益
  實(shí)際收益
  預(yù)測(cè)DDM收益
  結(jié)論
 第四章 日歷異?，F(xiàn)象——日歷轉(zhuǎn)換點(diǎn)處的異常收益
  一月效應(yīng)
  解釋
  月際交替效應(yīng)
  周中某日效應(yīng)
  假日效應(yīng)
  一日中的時(shí)間效應(yīng)
  結(jié)論
 第五章  預(yù)測(cè)規(guī)模效應(yīng)
  規(guī)模效應(yīng)
  模擬規(guī)模效應(yīng)
  ……
第二部分  投資組合管理
第三部分  擴(kuò)展機(jī)會(huì)