個(gè)人信用評分模型及其應(yīng)用

　　20世紀(jì)90年代以來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國的信用消費(fèi)已逐步浮出水面，信用卡消費(fèi)、個(gè)人汽車貸款、耐用消費(fèi)品貸款、助學(xué)貸款、住房按揭等各種個(gè)人消費(fèi)貸款陸續(xù)開辦。到目前為止，雖然中國商業(yè)銀行個(gè)人貸款余額在全部貸款余額中所占比例不高，但是個(gè)人貸款的增長速度卻非?？?。 個(gè)人消費(fèi)信貸的快速增長要求商業(yè)銀行具有較為完備的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系。但是，現(xiàn)實(shí)狀況是，中國商業(yè)銀行對個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理還存在著相當(dāng)大的缺陷。主要表現(xiàn)在： 第一，對借款人的信用狀況缺乏較全面的了解。由于我國的個(gè)人征信體系的建設(shè)尚處于起步階段，商業(yè)銀行不能像國外發(fā)達(dá)國家那樣從征信局取得貸款申請人的信用資料，使得銀行不能全面了解貸款申請人的信用狀況，在發(fā)放個(gè)人貸款時(shí)信息不對稱的問題相當(dāng)突出。 第二，對個(gè)人信用評價(jià)缺乏科學(xué)的方法。在對貸款人的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估以及決定是否發(fā)放貸款時(shí)，主要依靠授信機(jī)構(gòu)的信貸人員進(jìn)行主觀判斷，從而決定是否給予某個(gè)消費(fèi)者一定的信用消費(fèi)權(quán)利，精確的信用評分方法幾乎沒有使用。這種主觀評價(jià)方法的缺點(diǎn)是相當(dāng)明顯的：（1）主觀性比較強(qiáng)，不能精確地計(jì)量消費(fèi)者的信用風(fēng)險(xiǎn)；（2）在對風(fēng)險(xiǎn)不能精確計(jì)量的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制的成本卻較高。個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是單筆業(yè)務(wù)的交易量較小，但是業(yè)務(wù)的數(shù)量卻較大。因此，主要依賴信貸人員判斷的信用評估和控制方法，不僅無法對個(gè)人信用程度進(jìn)行精確的計(jì)量，而且無法有效地降低單筆貸款的管理成本。 個(gè)人消費(fèi)信貸的快速增長與中國商業(yè)銀行落后的信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和手段形成了強(qiáng)烈的反差，迫切要求商業(yè)銀行提高建立與消費(fèi)信貸增長相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。正如中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會主席劉明康所說：“要非常重視在消費(fèi)貸款領(lǐng)域當(dāng)中不良貸款的控制和防范……必須要有一個(gè)完善信用評級的辦法，要么用五級分類，要么用計(jì)分卡的辦法，但必須要有一個(gè)完善的、嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，來應(yīng)對消費(fèi)貸款的猛烈增長?！?個(gè)人信用評分是預(yù)測貸款申請人或現(xiàn)有借款人違約可能性的一種定量分析方法。在美國等社會信用體系較發(fā)達(dá)的國家，自從該方法20世紀(jì)50年代被引入消費(fèi)信貸管理領(lǐng)域以來，個(gè)人信用評分技術(shù)已取得了長足的進(jìn)展，其應(yīng)用領(lǐng)域也越來越廣泛。到目前為止，個(gè)人信用評分不僅被廣泛應(yīng)用于信用卡等消費(fèi)信貸領(lǐng)域，也越來越普遍地應(yīng)用于住房按揭貸款等領(lǐng)域。20世紀(jì)90年代以前，信用評分在企業(yè)貸款領(lǐng)域的應(yīng)用較少，其中一個(gè)主要原因是由于不同的企業(yè)借款者之間存在著較大的差異，使得人們很難建立較為精確的評分模型。但是，隨著新方法的出現(xiàn)、計(jì)算機(jī)功能的增強(qiáng)以及獲得數(shù)據(jù)能力的增強(qiáng)，情況正在發(fā)生變化。20世紀(jì)90年代中期開始，許多銀行已經(jīng)開始使用信用評分方法對小企業(yè)貸款申請進(jìn)行評估。 國外的經(jīng)驗(yàn)表明，個(gè)人信用評分具有快速處理客戶貸款申請、處理客戶申請的成本較低、對客戶申請的處理標(biāo)準(zhǔn)具有一致性和客觀性以及能夠定量地評估客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)點(diǎn)，因而在消費(fèi)者信用風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮著重要的作用，并被成功地應(yīng)用于小企業(yè)貸款申。請?jiān)u估、信用卡欺詐預(yù)防、基于風(fēng)險(xiǎn)的利率定價(jià)、直銷響應(yīng)評分及資產(chǎn)證券化等領(lǐng)域。然而，對于這樣一個(gè)在國外證明行之有效的信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，國內(nèi)商業(yè)銀行使用的卻較少，國內(nèi)的學(xué)術(shù)界對這方面的研究也還不多。當(dāng)然，由于社會征信體系不完善，在中國建立個(gè)人信用評分模型時(shí)還面臨諸多困難和問題。那么，在目前的條件下，商業(yè)銀行是否可以利用現(xiàn)有信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)和信息，針對不同產(chǎn)品建立定制化的評分模型呢？在國外使用的信用評分方法中，哪些方法在中國的使用效果較好？哪些方法不太適用？在能得到的數(shù)據(jù)中，哪些解釋變量對提高模型的預(yù)測精度有較大影響？消費(fèi)者的信用行為是否存在地域之間的差異？……這些問題均需要進(jìn)行系統(tǒng)的探索和研究。 本書就是作者在此方面所做的一個(gè)嘗試。本書在對國外個(gè)人信用評分模型的建立、實(shí)施和監(jiān)測進(jìn)行介紹的基礎(chǔ)上，對建立中國的個(gè)人信用評分模型中遇到的一些問題和解決方法進(jìn)行了探討。書中的部分內(nèi)容是由石慶焱的博士論文改寫的。全書的安排如下：第一章介紹了個(gè)人信用評分的基本概念；第二章探討了個(gè)人信用評分建模數(shù)據(jù)及其預(yù)處理的一些方法；第三章介紹了建立個(gè)人信用評分模型所使用的一些方法，既包括傳統(tǒng)的判別分析等統(tǒng)計(jì)方法，也包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法等新近發(fā)展起來的方法；第四章討論如何對個(gè)人信用評分模型進(jìn)行檢驗(yàn)；第五章利用中國商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)對幾種常用的個(gè)人信用評分模型進(jìn)行了比較研究；第六章對綜合運(yùn)用多種方法建立信用評分模型進(jìn)行了探討；第七章對中國商業(yè)銀行個(gè)人信用評分建模過程中常遇到的一個(gè)問題——樣本容量不足問題提出了處理方法；第八章介紹行為評分模型；第九章討論個(gè)人信用評分模型的實(shí)施和監(jiān)測；第十章對個(gè)人信用評分模型進(jìn)行擴(kuò)展，將“客戶活動(dòng)程度”評分加入信貸決策過程。 中國市場學(xué)會信用工作委員會副主任林均躍先生一直關(guān)心和支持本書的出版，并提出了諸多寶貴意見，中國方正出版社編輯室屎弘主任對本書的出版提供了大力支持，作者謹(jǐn)對他們的熱情支持和幫助致以誠摯的謝意。 由于作者水平有限，加之個(gè)人信用評分模型的研制在中國才剛剛起步，本書難免存在錯(cuò)誤與疏漏。我們衷心期望得到各位專家、讀者的批評指正。若本書的出版能起到一個(gè)拋磚引玉的作用，也就達(dá)到了作者編著本書的目的。 石慶焱 秦宛順 2005年9月于北京大學(xué)

　　石慶焱，北京大學(xué)光華管理學(xué)院管理學(xué)博士。現(xiàn)任國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究所副研究員、社會經(jīng)濟(jì)研究室主任，系中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會理事。曾參與多項(xiàng)國家及省部級重點(diǎn)課題的研究。從2001年開始主要研究領(lǐng)域轉(zhuǎn)為個(gè)人信用評分模型，在國家級核心期刊發(fā)表相關(guān)論文多篇。