中國股價行為金融計量研究

前言
第一章 緒論：中國股價行為研究概述
第二章 中國股價及收益率統(tǒng)計特征研究
 第一節(jié) 股票價值和價格——理性價值模型
 第二節(jié) 收益率定義
 第三節(jié) 收益率分布研究
 第四節(jié) 收益率分布經(jīng)驗研究概述
 第五節(jié) 股票價格指數(shù)的統(tǒng)計特征
 第六節(jié) 交易價格離散化和股票價格統(tǒng)計特征
 第七節(jié) 關于中國股價及收益率統(tǒng)計特征的主要結(jié)論
第三章 中國股價行為自相關性與協(xié)整性研究
 第一節(jié) 自相關性以及經(jīng)濟理論含義考察
 第二節(jié) 我國股票價格動態(tài)特性：相關性和協(xié)整性
 第三節(jié) 上海股市日收益率的自相關性
 第四節(jié) 上海股市高頻收益自相關性
 第五節(jié) 自相關現(xiàn)象的經(jīng)濟模型解釋
 第六節(jié) 關于中國股價行為自相關性與協(xié)整性的主要結(jié)論
第四章 中國股價行為波動的過程研究
 第一節(jié) 股票市場波動的衡量
 第二節(jié) 股價波動影響因素以及形成機制
 第三節(jié) 股票價格波動的經(jīng)驗特征
 第四節(jié) 股票價格波動的ARCH模型
 第五節(jié) 對典型事實的經(jīng)驗檢驗
 第六節(jié) 對股票波動GARCH類模型的經(jīng)驗檢驗
 第七節(jié) 關于中國股價行為波動過程的主要結(jié)論
 附錄一 非對稱模型EGARCH對證180指數(shù)的檢驗結(jié)果
 附錄二 TARCH對上證180指數(shù)的檢驗結(jié)果
第五章 中國股價行為和宏觀經(jīng)濟關系研究
 第一節(jié) 股票市場與經(jīng)濟增長關系
 第二節(jié) 股票市場與宏觀經(jīng)濟其他變量的關系
 第三節(jié) 股市發(fā)展度量指標研究
 第四節(jié) 國內(nèi)外經(jīng)驗研究概述
 第五節(jié) 中國股票市場發(fā)展和經(jīng)濟增長關系的經(jīng)驗研究
 第六節(jié) 股票市場和宏觀經(jīng)濟變量之間關系的經(jīng)驗檢驗
 第七節(jié) 關于中國股價行為和宏觀經(jīng)濟關系的主要結(jié)論
 附錄一 部分序列的平穩(wěn)性檢驗
第六章 中國股價行為和微觀變量關于研究
 第一節(jié) 公司特征與股票價格行為
 第二節(jié) 微觀結(jié)構理論與股票價格行為
 第三節(jié) 證券交易印花稅調(diào)整對股票價格水平效應分析
 ……
第七章 中國股價資本資產(chǎn)定價模型研究
參考文獻
后記