證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)：理論與實(shí)務(wù)

定　價(jià)：￥22.00

作　者：	蔡明超
出版社：	上海財(cái)經(jīng)大學(xué)
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	股票

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ISBN：	9787810984348	出版時(shí)間：	2005-10-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	32開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	225	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　全書(shū)共分7章，包括緒論、基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的理論探討與實(shí)證研究、基金的風(fēng)格調(diào)整績(jī)效分析、指數(shù)基金的投資績(jī)效評(píng)價(jià)、基金績(jī)效的分析、績(jī)效報(bào)酬設(shè)計(jì)對(duì)基金績(jī)效的影響、影響基金績(jī)效的其他因素探討。主要內(nèi)容如下：1、基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效。作者在參數(shù)方法的基礎(chǔ)上提出了基于投資者效用函數(shù)和隨機(jī)變量二階矩的廣大風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效指標(biāo)，該指標(biāo)可以將各種風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)一起來(lái)。2、基金的風(fēng)格調(diào)整后績(jī)效。風(fēng)格調(diào)整能夠?qū)⒒鹂?jī)效中的更多非基金經(jīng)理因素去除，是基金績(jī)效評(píng)估發(fā)展的趨勢(shì)。3、基金專(zhuān)項(xiàng)能力的分解與分析。成功的資產(chǎn)組合管理是基金管理人在證券分析、證券選擇、板塊配置、類(lèi)別配置、時(shí)機(jī)選擇等過(guò)程協(xié)調(diào)運(yùn)作的結(jié)果。4、影響基金績(jī)效的基金經(jīng)理報(bào)酬設(shè)計(jì)的因素分析?；鸸芾韴?bào)酬的設(shè)計(jì)通過(guò)基金投資的積極程度或者購(gòu)買(mǎi)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度影響基金的績(jī)效。5、影響基金績(jī)效的其他因素分析。另外，本書(shū)還探討了投資成本、投資集中度、換手率與資產(chǎn)規(guī)模等其他因素對(duì)基金業(yè)務(wù)的影響。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)：理論與實(shí)務(wù)》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

序
前言
約定符號(hào)說(shuō)明
1 緒論
1.1 西方證券投資基金業(yè)與基金評(píng)估業(yè)
  1.1.1 西方證券投資基金業(yè)發(fā)展
  1.1.2 西方基金評(píng)估產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
1.2 基金績(jī)效評(píng)估及影響因素的研究現(xiàn)狀
  1.2.1 基金績(jī)效的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整技術(shù)及主要研究成果
  1.2.2 投資風(fēng)格識(shí)別與風(fēng)格調(diào)整后的基金績(jī)效
  1.2.3 基金績(jī)效的分解與專(zhuān)項(xiàng)能力
  1.2.4 影響基金績(jī)效的因素分析
1.3 中國(guó)證券投資基金的發(fā)展與績(jī)效評(píng)估研究狀況
  1.3.1 中國(guó)證券投資基金業(yè)與基金評(píng)估業(yè)
  1.3.2 國(guó)內(nèi)學(xué)者關(guān)于基金績(jī)效的研究
1.4 本書(shū)研究的動(dòng)機(jī)、內(nèi)容與研究創(chuàng)新
  1.4.1 本書(shū)研究的動(dòng)機(jī)
  1.4.2 本書(shū)研究的主要內(nèi)容與創(chuàng)新
2 基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的理論探討與實(shí)證研究
2.1 基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的參數(shù)方法
  2.1.1 參數(shù)方法下基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效指標(biāo)的構(gòu)造
  2.1.2 參數(shù)方法下各種基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效指標(biāo)的比較
  2.1.3 基于二階矩參數(shù)的廣義風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效指標(biāo)(GRAP)的提出
2.2 非參數(shù)方法下的基金績(jī)效評(píng)估
  2.2.1 參數(shù)方法的不足之處
  2.2.2 安全第一準(zhǔn)則在基金績(jī)效評(píng)估中的應(yīng)用
  2.2.3 修正的Sharpe比率與高階矩參數(shù)逼近法的引入
2.3 中國(guó)證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的實(shí)證分析
  2.3.1 樣本的選擇
  2.3.2 研究方法與結(jié)果分析
2.4 我國(guó)證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效分析中普遍存在的問(wèn)題
  2.4.1 績(jī)效的顯著性與數(shù)據(jù)評(píng)估期問(wèn)題
  2.4.2 基金的業(yè)績(jī)與計(jì)算方法
3 基金的風(fēng)格調(diào)整績(jī)效分析
3.1 資產(chǎn)組合管理過(guò)程與投資風(fēng)格定義
3.2 投資風(fēng)格的分類(lèi)及其在績(jī)效評(píng)估中的意義
  3.2.1 投資風(fēng)格的分類(lèi)
  3.2.2 投資風(fēng)格分析在績(jī)效評(píng)估中的意義
3.3 基金投資風(fēng)格的事后識(shí)別方法
  3.3.1 基于市值與成長(zhǎng)性的風(fēng)格箱識(shí)別方法
  3.3.2 投資風(fēng)格識(shí)別的多因素回歸模型
  3.3.3 未知風(fēng)格基準(zhǔn)下聚類(lèi)分析法的提出
3.4 風(fēng)格調(diào)整績(jī)效的計(jì)算方法
  3.4.1 已知基準(zhǔn)風(fēng)格下風(fēng)格調(diào)整績(jī)效的計(jì)算方法
  3.4.2 類(lèi)基準(zhǔn)方法下的風(fēng)格調(diào)整績(jī)效
3.5 中國(guó)證券投資基金風(fēng)格識(shí)別及風(fēng)格調(diào)整績(jī)效的實(shí)證分析
  3.5.1 中國(guó)證券投資基金約定的投資風(fēng)格
  3.5.2 中國(guó)證券投資基金的投資風(fēng)格識(shí)別
  3.5.3 中國(guó)證券投資基金風(fēng)格調(diào)整績(jī)效的實(shí)證結(jié)果與分析
4 指數(shù)基金的投資績(jī)效評(píng)價(jià)
5 基金績(jī)效的分解
6 績(jī)效報(bào)酬設(shè)計(jì)對(duì)基金績(jī)效的影響
7 影響基金績(jī)效的其他因素探討
附錄一本書(shū)有關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)、程序與基金評(píng)估信息系統(tǒng)
附錄二影響中國(guó)證券投資基金績(jī)效的政策法規(guī)大事記
參考文獻(xiàn)