證券投資基金績效評價：理論與實(shí)務(wù)

序
前言
約定符號說明 
1 緒論 
 1.1 西方證券投資基金業(yè)與基金評估業(yè) 
  1.1.1 西方證券投資基金業(yè)發(fā)展 
  1.1.2 西方基金評估產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 
 1.2 基金績效評估及影響因素的研究現(xiàn)狀 
  1.2.1 基金績效的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整技術(shù)及主要研究成果 
  1.2.2 投資風(fēng)格識別與風(fēng)格調(diào)整后的基金績效 
  1.2.3 基金績效的分解與專項(xiàng)能力 
  1.2.4 影響基金績效的因素分析 
 1.3 中國證券投資基金的發(fā)展與績效評估研究狀況 
  1.3.1 中國證券投資基金業(yè)與基金評估業(yè) 
  1.3.2 國內(nèi)學(xué)者關(guān)于基金績效的研究 
 1.4 本書研究的動機(jī)、內(nèi)容與研究創(chuàng)新 
  1.4.1 本書研究的動機(jī) 
  1.4.2 本書研究的主要內(nèi)容與創(chuàng)新 
2 基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效的理論探討與實(shí)證研究 
 2.1 基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效的參數(shù)方法 
  2.1.1 參數(shù)方法下基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效指標(biāo)的構(gòu)造 
  2.1.2 參數(shù)方法下各種基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效指標(biāo)的比較 
  2.1.3 基于二階矩參數(shù)的廣義風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效指標(biāo)(GRAP)的提出 
 2.2 非參數(shù)方法下的基金績效評估 
  2.2.1 參數(shù)方法的不足之處 
  2.2.2 安全第一準(zhǔn)則在基金績效評估中的應(yīng)用 
  2.2.3 修正的Sharpe比率與高階矩參數(shù)逼近法的引入 
 2.3 中國證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效的實(shí)證分析 
  2.3.1 樣本的選擇 
  2.3.2 研究方法與結(jié)果分析
 2.4 我國證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效分析中普遍存在的問題 
  2.4.1 績效的顯著性與數(shù)據(jù)評估期問題 
  2.4.2 基金的業(yè)績與計(jì)算方法 
3 基金的風(fēng)格調(diào)整績效分析 
 3.1 資產(chǎn)組合管理過程與投資風(fēng)格定義 
 3.2 投資風(fēng)格的分類及其在績效評估中的意義 
  3.2.1 投資風(fēng)格的分類 
  3.2.2 投資風(fēng)格分析在績效評估中的意義  
 3.3 基金投資風(fēng)格的事后識別方法 
  3.3.1 基于市值與成長性的風(fēng)格箱識別方法 
  3.3.2 投資風(fēng)格識別的多因素回歸模型 
  3.3.3 未知風(fēng)格基準(zhǔn)下聚類分析法的提出 
 3.4 風(fēng)格調(diào)整績效的計(jì)算方法 
  3.4.1 已知基準(zhǔn)風(fēng)格下風(fēng)格調(diào)整績效的計(jì)算方法  
  3.4.2 類基準(zhǔn)方法下的風(fēng)格調(diào)整績效 
 3.5 中國證券投資基金風(fēng)格識別及風(fēng)格調(diào)整績效的實(shí)證分析 
  3.5.1 中國證券投資基金約定的投資風(fēng)格 
  3.5.2 中國證券投資基金的投資風(fēng)格識別 
  3.5.3 中國證券投資基金風(fēng)格調(diào)整績效的實(shí)證結(jié)果與分析 
4 指數(shù)基金的投資績效評價 
5 基金績效的分解 
6 績效報(bào)酬設(shè)計(jì)對基金績效的影響 
7 影響基金績效的其他因素探討 
附錄一 本書有關(guān)的數(shù)據(jù)庫、程序與基金評估信息系統(tǒng)
附錄二 影響中國證券投資基金績效的政策法規(guī)大事記
參考文獻(xiàn)