模糊投資組合優(yōu)化：理論與方法

第一章 緒論
1.1 投資組合選擇的研究現(xiàn)狀
1.2 本書的主要內(nèi)容
第二章 帶模糊流動(dòng)性約束的投資組合選擇
2.1 引言
2.2 極大極小半絕對(duì)偏差風(fēng)險(xiǎn)函數(shù).
2.3 證券的模糊流動(dòng)性
2.4 模型的建立與求解
2.5 應(yīng)用實(shí)例
2.6 小結(jié)與討論
第三章 基于模糊決策的投資組合選擇
3.1 引言
3.2 模糊決策理論與極大化決策原則
3.3 Ramaswamy模型
3.4 LeSn—Liern-Vercher模型
3.4.1 標(biāo)準(zhǔn)投資組合選擇模型
3.4.2 約束條件的模糊化
3.4.3 模糊投資組合選擇模型
3.4.4 應(yīng)用實(shí)例
3.5 基于模糊決策的均值半絕對(duì)偏差模型
3.5.1 模型的構(gòu)造與求解
3.5.2 應(yīng)用實(shí)例
3.6 小結(jié)與討論
第四章 基于區(qū)間規(guī)劃的投資組合選擇
4.1 引言
4.2 有關(guān)區(qū)間數(shù)的符號(hào)與定義
4.3 證券期望收益率區(qū)間的估計(jì)方法
4.4 區(qū)間二次規(guī)劃投資組合選擇模型
4.4.1 清晰數(shù)投資組合模型
4.4.2 區(qū)間數(shù)投資組合選擇模型
4.4.3 數(shù)值算例
4.5 區(qū)間線性規(guī)劃投資組合選擇模型
4.5.1 模型的建立
4.5.2 兩種求解方法
4.5.3 應(yīng)用實(shí)例
4.6 Parra-Terol—Uria目標(biāo)規(guī)劃模型
4.7 小結(jié)與討論
第五章 基于可能性理論的投資組合選擇
5.1 引言
5.2 Tanaka-Gu0中心差值模型
5.2.1 證券收益的可能性分布
5.2.2 模型的建立
5.2.3 應(yīng)用實(shí)例
5.3 摩擦市場(chǎng)的中心差值模型
5.3.1 可能性分布估計(jì)的半正定規(guī)劃方法
5.3.2 模型的建立
5.3.3 應(yīng)用實(shí)例
5.4 Carlsson-Fuller-Majlender梯形可能性分布模型.
5.4.1 模型的建立
5.4.2 算法
5.4.3 數(shù)值算例
5.5 小結(jié)與討論
第六章 跟蹤指數(shù)模糊投資組合選擇
6.1 引言
6.2 跟蹤指數(shù)誤差
6.3 增強(qiáng)型跟蹤指數(shù)模型
6.4 模糊增強(qiáng)型跟蹤指數(shù)模型
6.5 應(yīng)用實(shí)例
6.6 小結(jié)與討論
參考文獻(xiàn)