信用風(fēng)險(xiǎn)控制的博弈

第0章 緒論
第1章 信用風(fēng)險(xiǎn)控制理論基礎(chǔ)
1.1 問(wèn)題提出與研究背景
1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)控制及其理論基礎(chǔ)
1.3 信用風(fēng)險(xiǎn)控制的理論層次、前沿及重點(diǎn)
第2章 非對(duì)稱信息下信用風(fēng)險(xiǎn)理論假定及復(fù)雜性分析
2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理及損失
2.2 非對(duì)稱信息狀態(tài)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一般起源假說(shuō)
2.3 委托與代理關(guān)系中信息非對(duì)稱問(wèn)題的存在
2.4 關(guān)于上述一般起源假說(shuō)的幾點(diǎn)關(guān)注
2.5 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)理論假定及理解
2.6 信用風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的復(fù)雜性及度量
2.7 信用風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)及其不確定性問(wèn)題
2.8 小結(jié)
第3章 信用風(fēng)險(xiǎn)量化分析模型及方法解要
3.1 專家制度——古典信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法及模型認(rèn)識(shí)
3.2 Z評(píng)分模型和ZETA評(píng)分模型的解要
3.3 KMV模型識(shí)別
3.4 VaR方法:Credit Metrics(J.P.Morgan)模型解要
3.5 小結(jié)
第4章 信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型的綜合比較與分析
4.1 KMV模型與Credit Metrics模型的綜合比較與分析
4.2 Credit Risk+模型與Credit Metrics模型的比較與分析
4.3 四大分析模型的綜合觀察與分析
4.4 小結(jié)
第5章 主觀信用風(fēng)險(xiǎn)控制及博弈假定
5.1 主觀信用風(fēng)險(xiǎn)控制博弈問(wèn)題的提出
5.2 博弈論范疇的重點(diǎn)及思考
5.3 主觀信用風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)及理論的提出
5.4 主觀信用風(fēng)險(xiǎn)博弈及納什均衡問(wèn)題
5.5 小結(jié)
第6章 主觀信用風(fēng)險(xiǎn)控制建模及分析
6.1 銀企之間信息非對(duì)稱假定及分析
6.2 銀企博弈模型的建立與分析
……
第7章 主觀信用風(fēng)險(xiǎn)決策的合作沖突博弈
第8章 銀企博弈關(guān)系及建模分析
第9章 主觀信用風(fēng)險(xiǎn)控制的鏈接及機(jī)制設(shè)計(jì)
第10章 結(jié)論
附錄 主要符號(hào)
參考文獻(xiàn)
后記