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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本課題是對(duì)我國債券定價(jià)差異問題進(jìn)行深入的實(shí)證研究，我們首先從債券市場(chǎng)債券定價(jià)理論和實(shí)踐綜述出發(fā)，分析我國交易所國債市場(chǎng)與銀行間國債市場(chǎng)國債定價(jià)差異性的現(xiàn)狀，通過對(duì)這種債券定價(jià)市場(chǎng)割裂做現(xiàn)實(shí)證考察，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法來分析債券收益率曲線在兩個(gè)市場(chǎng)之間的差異。我們對(duì)現(xiàn)行市場(chǎng)交易機(jī)制下的跨市場(chǎng)國債品種無風(fēng)險(xiǎn)套利可能性進(jìn)行分析，依此剖析導(dǎo)致我國國債市場(chǎng)定價(jià)差異的幾方面因素，做出對(duì)債券定價(jià)差異原因的定性判斷。本課題追溯定價(jià)影響因素分析理論的發(fā)展和應(yīng)用，設(shè)定債券定價(jià)影響因素的衡量方法，對(duì)交易所國債市場(chǎng)與銀行間國債市場(chǎng)定價(jià)差異的影響因素進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析。因素的衡量方法和設(shè)定是本課題人員深入思考的重點(diǎn)。課題通過實(shí)證檢驗(yàn)不同影響因素的顯著性和影響力，驗(yàn)證我們對(duì)定價(jià)差異原因的判斷，論證導(dǎo)致債券定價(jià)差異的本質(zhì)原因。本課題的創(chuàng)新之處是對(duì)于交易所和銀行間市場(chǎng)國債定價(jià)差異原因的判斷，給予案例和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)兩方面的驗(yàn)證，采用的研究方法是在假設(shè)因素的基礎(chǔ)上創(chuàng)建數(shù)學(xué)模型進(jìn)行歸因?qū)嵶C和分類討論。突出實(shí)用性與理論創(chuàng)新，使該課題研究具有相當(dāng)?shù)默F(xiàn)實(shí)意義。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《上證研究·2005年第三輯》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

交易所國債市場(chǎng)和銀行間國債市場(chǎng)定價(jià)比較研究
  1 我國國債市場(chǎng)概述
    1.1 我國國債市場(chǎng)的四個(gè)歷史發(fā)展階段
    1.2 我國國債市場(chǎng)發(fā)展的基本評(píng)價(jià)
  2 我國國債市場(chǎng)債券定價(jià)理論和實(shí)踐
    2.1 債券定價(jià)理論
    2.2 我國市場(chǎng)中國債定價(jià)理論實(shí)踐
  3 我國國債市場(chǎng)價(jià)格一理論價(jià)格實(shí)證分析
    3.1 不同市場(chǎng)國家債定價(jià)差異性統(tǒng)計(jì)實(shí)證
    3.2 跨市場(chǎng)國債品種的無風(fēng)險(xiǎn)套利分析
  4 國債定價(jià)影響因素分析的理論綜述
    4.1 定價(jià)差異研究的理論綜述
    4.2 國內(nèi)研究及不足
  5 我國國債定價(jià)影響因素的經(jīng)驗(yàn)研究
    5.1 研究方法及樣本選擇
    5.2 因素歸屬分析及檢驗(yàn)
  6 我國國債定價(jià)因素分析結(jié)論和建議
    6.1 基本結(jié)論
    6.2 政策建議
  參考文獻(xiàn)
NASDAQ流動(dòng)性跟蹤器和LIQUIDNET的動(dòng)作及其對(duì)改進(jìn)上證所大宗交易機(jī)制的借鑒
貨幣市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)與資本市場(chǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展
證券公司失敗研究
香港證券公司案例研究及對(duì)內(nèi)地券商的啟示
美國證券集團(tuán)訴訟法研究
巴西證券市場(chǎng)發(fā)展滯后與企業(yè)海外上市研究
捷克證券市場(chǎng)發(fā)展的教訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)