利率風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理

第一篇 利率
1 利率簡(jiǎn)史
2 利率的期權(quán)結(jié)構(gòu)
第二篇 利率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
3 利率風(fēng)險(xiǎn)衡量和期權(quán)調(diào)整利差分析
4 有關(guān)持續(xù)期的錯(cuò)誤理解
5 金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)衡量的演變
6 估計(jì)無(wú)到期日存款的持續(xù)期
7 模擬的運(yùn)用：應(yīng)用與錯(cuò)誤
8 情景分析與應(yīng)用
第三篇 利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具
9 運(yùn)用利率協(xié)議
10 金融遠(yuǎn)期合同與期權(quán)合約
11 零息票收益曲線的構(gòu)造技術(shù)
12 互換和互換期權(quán)
13 利率期權(quán)：上限期權(quán)、下限期權(quán)和雙線期權(quán)
14 或有期權(quán)費(fèi)期權(quán)：初級(jí)讀本
15 結(jié)構(gòu)性票據(jù)的作用
16 新型工具
17 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的解決之道：金融工具
第四篇 特定領(lǐng)域的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
18 商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
19 儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
20 用期權(quán)調(diào)整利差模型進(jìn)行全球資產(chǎn)負(fù)債表管理
21 消費(fèi)者存款行為和相關(guān)的利率風(fēng)險(xiǎn)
22 信用卡組合的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
23 抵押銀行業(yè)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
24 關(guān)于抵押的套期保值問(wèn)題
25 當(dāng)今的固定受益證券組合管理人員如何看待利率風(fēng)險(xiǎn)
第五篇 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的特殊問(wèn)題
26 企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理方案下的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
27 信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的同步分析
28 利率風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略
29 提高收益：獲得超額利潤(rùn)
30 美國(guó)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)披露的質(zhì)量和歷史
31 運(yùn)用關(guān)鍵利率持續(xù)期以發(fā)行的國(guó)庫(kù)券對(duì)擔(dān)保抵押債務(wù)進(jìn)行套期保值
32 期限結(jié)構(gòu)估計(jì)對(duì)利率衍生工具定價(jià)的影響
33 收益曲線非平行移動(dòng)對(duì)銀行資本充足率的影響
索引