數(shù)理金融資產(chǎn)定價(jià)的原理與模型

定　價(jià)：￥25.00

作　者：	郭多祚主編
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)系列叢書
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787302130833	出版時(shí)間：	2006-08-01	包裝：	平裝
開本：	16	頁數(shù)：	255	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書以資產(chǎn)定價(jià)的原理和模型為主線，主要介紹資產(chǎn)定價(jià)的無套利定價(jià)和均衡定價(jià)原理，以及以此為依據(jù)的債券定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)和衍生產(chǎn)品定價(jià)模型。本書從易到難先介紹單期模型，然后介紹多期模型。本書共分9章。第1章介紹期望效用函數(shù)理論、投資者的風(fēng)險(xiǎn)類型及其風(fēng)險(xiǎn)度量以及單期無套利模型和均衡定價(jià)模型，是學(xué)習(xí)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理金融學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)。第2章主要研究金融學(xué)研究的主要內(nèi)容之一：貨幣的時(shí)間價(jià)值。這也是各種投資決策的基礎(chǔ)，同時(shí)也是債券定價(jià)的理論依據(jù)。這章的末尾研究了債券價(jià)格波動(dòng)分析與測度。第3章介紹了馬科維茨的投資組合選擇理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型，主要以股票為例討論了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)問題。第4章主要研究以多因子線性模型為依據(jù)，以無套利分析為出發(fā)點(diǎn)，考慮多因素共同影響資產(chǎn)價(jià)格的條件下的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)問題。

作者簡介

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圖書目錄

前言
第1章期望效用函數(shù)理論與單期定價(jià)模型
1.1 序數(shù)效用函數(shù)
1.2 期望效用函數(shù)
1.3 投資者的風(fēng)險(xiǎn)類型及風(fēng)險(xiǎn)度量
1.4 均值方差效用函數(shù)
1.5 隨機(jī)占優(yōu)
1.6 單期無套利資產(chǎn)定價(jià)模型
1.7 單期不確定性均衡定價(jià)模型
第2章固定收益證券
2.1 貨幣的時(shí)間價(jià)值
2.2 債券及其期限結(jié)構(gòu)
2.3 債券定價(jià)
2.4 價(jià)格波動(dòng)的測度——久期
2.5 價(jià)格波動(dòng)率的測度——凸度
第3章均值方差分析與資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）
3.1 兩種證券投資組合的均值—方差
3.2 均值－方差分析及兩基金分離定理
3.3 具有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的均值－方差分析
3.4 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）
3.5 單指數(shù)模型
3.6 標(biāo)準(zhǔn)的均值－方差資產(chǎn)選擇模型
第4章套利定價(jià)理論（APT）
4.1 多因子線性模型
4.2 不含殘差的線性因子模型的套利定價(jià)理論
4.3 含殘差風(fēng)險(xiǎn)因子的套利定價(jià)理論
4.4 因子選擇與參數(shù)估計(jì)和檢驗(yàn)
第5章期權(quán)定價(jià)理論
5.1 期權(quán)概述及二項(xiàng)式定價(jià)公式
5.2 市場有效性與Ito引理
5.3 與期權(quán)定價(jià)有關(guān)的偏微分方程基礎(chǔ)
……
第6章多期無套利資產(chǎn)定價(jià)模型
第7章公司資本結(jié)構(gòu)與MM理論
第8章連續(xù)時(shí)間消費(fèi)資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第9章行為金融學(xué)簡介
參考文獻(xiàn)