貨幣政策傳導(dǎo)的信貸渠道研究

1 緒論
1.1 問題的提出：從貨幣分析到金融分析
1.2 以金融資源學(xué)說為基礎(chǔ)的金融可持續(xù)發(fā)展理論
1.3 主要研究方法
1.4 主要貢獻
1.5 本書基本結(jié)構(gòu)
2 貨幣政策傳導(dǎo)機制理論綜述
2.1 傳統(tǒng)貨幣政策傳導(dǎo)機制理論
2.2 貨幣政策傳導(dǎo)機制的新理論——信貸觀點
2.3 對貨幣政策傳導(dǎo)機制理論的評述
3 若干假設(shè)條件及其經(jīng)濟內(nèi)涵
3.1 小國開放經(jīng)濟的假設(shè)
3.2 模型的宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)
3.3 家庭行為
3.4 廠商行為
3.5 銀行行為
3.6 政府行為
3.7 通過簡單的兩時期分析闡明如何將貨幣政策傳導(dǎo)的“信貸渠道”納入一般均衡分析框架
3.8 結(jié)論
4 一般均衡系統(tǒng)
4.1 人口
4.2 家庭行為
4.3 股票市場與資產(chǎn)價格
4.4 廠商行為
4.5 銀行行為
4.6 政府行為
4.7 經(jīng)常賬戶
4.8 均衡條件
4.9 完全理性預(yù)期條件下的均衡
5 一般均衡系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)及其穩(wěn)定性
5.1 一般均衡的穩(wěn)態(tài)
5.2 一般均衡系統(tǒng)的穩(wěn)定性
5.3 一般均衡系統(tǒng)鞍點路徑的解析解
6 一般均衡系統(tǒng)的動態(tài)政策模擬
6.1 引言
6.2 貨幣政策傳導(dǎo)的信貸渠道-長期比較動態(tài)分析
6.3 影響貨幣政策傳導(dǎo)的銀行信貸渠道內(nèi)在機制分析
6.4 結(jié)論
7 對分析貨幣政策傳導(dǎo)機制的實證模型的簡要回顧與評價
7.1 引言
7.2 貨幣政策傳導(dǎo)的VaR模型
7.3 有關(guān)識別問題的假設(shè)
7.4 模型的設(shè)定
7.5 平穩(wěn)性檢驗和VaR協(xié)整檢驗
7.6 結(jié)論
8 信貸市場的不完全性對貸幣政策傳導(dǎo)機制的影響——以中國為例的實證分析
8.1 引言
8.2 協(xié)整的一階差分VaR模型的設(shè)定
8.3 結(jié)果
8.4 結(jié)論
結(jié)束語
附錄A 本書所使用參數(shù)與變量符號的說明
附錄B 有關(guān)數(shù)據(jù)的說明
附錄C Var模型中各變量的殘差圖
附錄D 政策模擬所使用的Matlab 6.1程序
參考文獻