風(fēng)險管理：銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試輔導(dǎo)材料（試用版）

第1章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ)
1．1商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基本概念
1．1．1風(fēng)險與風(fēng)險管理
1．1．2商業(yè)銀行風(fēng)險的基本種類
1．1．3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要方法
1．1．4商業(yè)銀行風(fēng)險與資本
1．2商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)
1．2．1商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境
1．2．2商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織
1．2．3商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
1．2．4商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
第2章 信用風(fēng)險管理
2．1信用風(fēng)險識別
2．1．1信用風(fēng)險識別概述
2．1．2單一客戶信用風(fēng)險識別
2．1．3集團客戶風(fēng)險識別
2．1．4個人客戶風(fēng)險識別
2．1．5組合風(fēng)險識別
2．2信用風(fēng)險評估與計量
2．2．1客戶信用評級
2．2．2債項評級
2．2．3壓力測試
2．2．4信用風(fēng)險基本模型
2．3信用風(fēng)險監(jiān)測與報告
2．3．1風(fēng)險監(jiān)測對象
2．3．2風(fēng)險監(jiān)測主要指標
2．3．3風(fēng)險預(yù)警
2．3．4風(fēng)險報告
2．4信用風(fēng)險控制
2．4．1控制方法
2．4．2限額管理
2．4．3信用風(fēng)險組合管理
第3章 市場風(fēng)險管理
3．1市場風(fēng)險識別
3．1．1資產(chǎn)分類
3．1．2市場風(fēng)險分類
3．1．3主要交易產(chǎn)品的風(fēng)險特征
3．2市場風(fēng)險計量
3．2．1基本概念
3．2．2VaR方法
3．2．3其他計量方法
3．3市場風(fēng)險監(jiān)測與控制
3．3．1市場風(fēng)險監(jiān)測與控制框架
——崗位設(shè)置及職責(zé)約束
3．3．2市場風(fēng)險監(jiān)測
3．3．3市場風(fēng)險控制
第4章 操作風(fēng)險管理
4．1操作風(fēng)險識別
4．1．1人員因素
4．1．2內(nèi)部流程
4．1．3系統(tǒng)缺陷
4．1．4外部事件
4．2操作風(fēng)險評估與計量
4．2．1風(fēng)險評估要素
4．2．2風(fēng)險評估方法
4．2．3風(fēng)險資本計量
4．3操作風(fēng)險監(jiān)測與報告
4．3．1風(fēng)險監(jiān)測
4．3．2風(fēng)險報告程序
4．3．3風(fēng)險報告內(nèi)容
4．4操作風(fēng)險控制
4．4．1風(fēng)險控制環(huán)境
4．4．2產(chǎn)品線控制
4．4．3風(fēng)險轉(zhuǎn)移途徑
第5章 其他主要風(fēng)險的管理
5．1流動性風(fēng)險管理
5．1．1流動性與流動性風(fēng)險
5．1．2流動性的度量和計算
5．1．3流動性風(fēng)險原因和預(yù)警
5．1．4傳統(tǒng)流動性風(fēng)險管理方法
5．1．5現(xiàn)代流動性風(fēng)險管理方法
5．2國家風(fēng)險管理
5．2．1國家風(fēng)險評級
5．2．2國家風(fēng)險評估
5．2．3國家風(fēng)險管理方法
5．3聲譽風(fēng)險管理
5．3．1聲譽風(fēng)險管理的作用及主要特征
5．3．2聲譽風(fēng)險管理的基本做法
5．4法律／合規(guī)風(fēng)險管理
5．4．1法律／合規(guī)風(fēng)險管理的作用及主要內(nèi)容
5．4．2法律／合規(guī)風(fēng)險管理的基本做法
5．5戰(zhàn)略風(fēng)險管理
5．5．1戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用
5．5．2戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法
第6章 銀行監(jiān)管與市場約束
6．1銀行監(jiān)管
6．1．1銀行監(jiān)管的內(nèi)容
6．1．2銀行監(jiān)管方法
6．1．3銀行監(jiān)管規(guī)則
6．2市場約束
6．2．1市場約束與信息披露
6．2．2外部審計
附錄
1．中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證制度介紹
2．中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證制度暫行規(guī)定
3．中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風(fēng)險管理
科目考試大綱(試用稿)
參考文獻