隨機(jī)過程理論（第二版）

第1章 概率與隨機(jī)變量
1.1　集合
　1.2　概率
　1.3　隨機(jī)變量及其分布函數(shù)
　1.4　隨機(jī)變量的數(shù)字特征
　1.5　特征函數(shù)
　習(xí)題一
第2章 隨機(jī)過程概述
　2.1　隨機(jī)過程的概念
　2.2　平穩(wěn)隨機(jī)過程
　2.3　時間平均和各態(tài)歷經(jīng)性
　2.4　平穩(wěn)過程的功率譜密度
　2.5　白噪聲過程
　習(xí)題二
第3章 隨機(jī)過程的線性變換
　3.1　隨機(jī)過程變換的基本概念
　3.2　隨機(jī)過程的均方微分和積分
　3.3　隨機(jī)過程線性變換的沖激響應(yīng)法和頻譜法
　3.4　聯(lián)合平穩(wěn)過程的互相關(guān)函數(shù)和互功率譜密度
　3.5　白噪聲過程通過線性系統(tǒng)
　3.6　隨機(jī)過程的非線性變換
　習(xí)題三
第4章 窄帶隨機(jī)過程
　4.1　窄帶隨機(jī)過程的基本概念
　4.2　確定性信號的復(fù)信號表示
　4.3　希爾伯特變換
　4.4　復(fù)隨機(jī)過程
　4.5　窄帶實(shí)平穩(wěn)隨機(jī)過程的數(shù)字特征
　習(xí)題四
第5章 高斯隨機(jī)過程
5.1　多維高斯隨機(jī)變量
　5.2　高斯隨機(jī)過程
　5.3　窄帶平穩(wěn)實(shí)高斯隨機(jī)過程
　5.4　隨機(jī)相位正弦波加窄帶平穩(wěn)高斯隨機(jī)過程之和
　5.5　高斯隨機(jī)過程通過非線性系統(tǒng)
　5.6　x2分布及非中心x2分布
　習(xí)題五
第6章 泊松隨機(jī)過程
　6.1　泊松計數(shù)過程
　6.2　到達(dá)時間　
　6.3　到達(dá)時間間隔
　6.4　到達(dá)時間的條件分布
　6.5　更新計數(shù)過程
　6.6　復(fù)合泊松過程
　6.7　非齊次泊松過程
　習(xí)題六
第7章 馬爾可夫鏈
　7.1　馬爾可夫鏈的定義
　7.2　切普曼－科爾莫戈羅夫方程
　7.3　馬爾可夫鏈的狀態(tài)分類
　7.4　遍歷性與平穩(wěn)分布
　7.5　馬可爾夫序列
　習(xí)題七
第8章 馬爾可夫過程
　8.1　馬爾可夫過程的一般概念
　8.2　純不連續(xù)過程
　8.3　連續(xù)的馬可爾可夫過程
　習(xí)題八
習(xí)題提示與答案
附錄A　名詞術(shù)語中英文對照
參考文獻(xiàn)