信用風險、市場風險、資產與負債管理和績效評估是金融機構管理中最重要的部分，原來一直都被認為是各自獨立的學科，但最新金融理論和計算機科學的發(fā)展，讓我們能夠通過定量方法綜合、有效地分析這些風險，以提高管理效率。著名風險管理專家唐納德·R·范·戴維特、今井賢志，以及后來加入的馬克·梅斯勒，在本書中擴展了他們在《信用風險模型與巴塞爾協(xié)議》（Credit Risk Models and The Basel Accords）一書中的概念，并且更新了他們于1996年出版的《金融風險分析》（Financial Risk Analysis）中所提到的相關內容。作者給出了風險管理的度量方法、目標，以及廣泛適用于各機構的套期保值技術的綜合戰(zhàn)略。本書給出了一種更好的績效評估方法，它在風險調整后的股東價值的度量方面明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的資本配置技術。更為重要的是，本書還用逐步推導的工具和技術對綜合風險管理戰(zhàn)略做了補充。本書可作為全國大專院校財務與金融學專業(yè)教師、研究生和博士生的必讀教材和教學參考書；商業(yè)銀行業(yè)可將其選為對管理人員進行高級金融風險管理相關知識的培訓教材；金融學博士生和全球金融體系研究專家可將它用作高質量的參閱文獻。本書還適合其他專業(yè)研究生、金融業(yè)從業(yè)人員和一切對全球范圍的金融風險管理感興趣的社會人士閱讀和參考。
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