風(fēng)險(xiǎn)管理

前言/1
第一章 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)/1
1.1銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念/1
1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理/1
1.1.2銀行風(fēng)險(xiǎn)的基本種類(lèi)/6
1.1.3銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主要方法/8
1.1.4銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本/11
1.2銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)/13
1.2.1銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境/13
1.2.2銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織/16
1.2.3銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程/18
1.2.4銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)/20
模擬試題及答案/25
第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理/35
2.1信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/35
2.1.1單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/35
2.1.2集團(tuán)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/36
2.1.3個(gè)人類(lèi)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/37
2.1.4組合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/38
2.2信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量/39
2.2.1客戶(hù)信用評(píng)級(jí)/39
2.2.2債項(xiàng)評(píng)級(jí)/41
2.2.3壓力測(cè)試/42
2.2.4基本模型/43
2.3信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告/44
2.3.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象/44
2.3.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)/45
2.3.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警/46
2.3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告/47
2.4信用風(fēng)險(xiǎn)控制/49
2.4.1控制方法/49
2.4.2限額管理/53
2.4.3信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理/55
模擬試題及答案/60
第三章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理/74
3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/74
3.1.1賬戶(hù)劃分/74
3.1.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源/75
3.1.3主要交易產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征/78
3.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)/80
3.2.1基本概念/80
3.2.2 VaR方法/84
3.2.3其他計(jì)量方法/87
3.2.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/89
3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制/91
3.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制框架/91
3.3.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段和工具/94
模擬試題及答案/99
第四章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理/111
4.1操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/111
4.1.1人員/111
4.1.2流程/112
4.1.3系統(tǒng)/113
4.1.4外部事件/113
4.2操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量/114
4.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素/115
4.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法/119
4.2.3風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量/120
4.3操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告/124
4.3.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/124
4.3.2風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序/125
4.3。3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容/126
4.4操作風(fēng)險(xiǎn)控制/128
4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境/128
4.4.2產(chǎn)品線(xiàn)控制/131
4.4.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁/133
模擬試題及答案/l35
第五章 其他主要風(fēng)險(xiǎn)的管理/147
5.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理/147
5.1.1流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)/148
5.1.2商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別/150
5.1.3傳統(tǒng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理方法/152
5.1.4現(xiàn)代流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略/155
5.1.5商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管/159
5.2國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理/161
5.2.1國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)概述/161
5.2.2國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法/163
5.2.3國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制/167
5.2.4巴塞爾委員會(huì)關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管原則/171
5.2.5中國(guó)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告/172
5.3聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理/173
5.3.1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的定義/173
5.3.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法/174
5.4法律風(fēng)險(xiǎn)管理/178
5.4.1法律風(fēng)險(xiǎn)的定義和特征/178
5.4.2商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式/181
5.4.3法律風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制/183
5.5戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理/186
5.5.1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的意義/186
5.5.2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容/188
模擬試題及答案/191
第六章 監(jiān)管要求與市場(chǎng)約束/204
6.1監(jiān)管要求/205
6.1.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管內(nèi)容/205
6.1.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法/212
6.1.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)則/216
6.1.4有效銀行監(jiān)管的原則和要求/218
6.2市場(chǎng)約束/220
6.2.1信息披露與市場(chǎng)約束/220
6.2.2外部審計(jì)/225
模擬試題及答案/226
參考文獻(xiàn)/247