中國資本市場效率與監(jiān)管研究

引論
第1章 資本資產定價模型（CAPM）
1.1 資本化定價與內在價值
1.2 資本資產定價模型及其意義
1.3 資本資產定價模型的擴展
1.4 對資本資產定價模型的實證檢驗與質疑
1.5 中國證券市場應用CAPM的有關問題
第2章 套利定價模型（APT）
2.1 套利定價模型及其意義
2.2 套利定價模型的實證檢驗
2.3 CAPM與APT的關系與比較
2.4 無套利均衡分析方法
2.5 中國證券市場APT應用和無套利均衡實現(xiàn)的有關問題
第3章 定價模型的應用與價格回歸過程
3.1 CAPM的均衡價格與價格回歸過程
3.2 APT的價格回歸過程
3.3 價格回歸過程與內在價值
3.4 價植回歸與市場效率
3.5 中國證券市場的價值回歸問題
第4章 市場效率理論
4.1 市場效率理論及其意義
4.2 關于歐美現(xiàn)代資本市場有效性的實證研究綜述
第5章 中國證券市場均衡與效率的理論分析
5.1 中國證券市場均衡與效率研究回顧
5.2 從無套利均衡的觀點看中國證券市場效率
5.3 中國證券市場均衡與效率研究方法
第6章 中國證券市場弱式有效性的實證分析
6.1 中國證券市場股票收益率序列的隨機游走檢驗
6.2 宏觀經濟運行狀況與中國股市運行狀況的長期關系檢驗
6.3 異象檢驗
6.4 中國證券市場弱式有效性實證檢驗結論分析
第7章 中國證券市場半強式有效性的實證分析
7.1 中國證券市場2001年盈余信息公告的收益率漂移效應實證研究
7.2 中國股市年報盈余信息反應的M-EGARCH模型實證研究及相關結論
7.3 中國證券市場半強式有效性的實證結論分析
第8章 中國證券市場上內幕信息、莊股行為實證研究與強式有效特征分析
8.1 中國證券市場莊股行為分析
8.2 政策信息與莊股行為關系的實證分析
8.3 莊股出貸階段超常收益率與累積超常收益率的實證研究
8.4 關于中國證券市場強式效率狀況的實證結論分析
第9章 中國證券市場均衡建立與效率研究的結論分析
9.1 中國證券市場無套利均衡的建立與市場效率狀況分析
9.2 中國證券市場無套利均衡建立的障礙分析
9.3 中國證券市場低效率的原因分析
第10章 基于市場效率的中國資本市場監(jiān)管模式、體系建設
10.1 資本市場監(jiān)管與市場效率的關系
10.2 中西方資本市場監(jiān)管的理念、體制、模式比較
10.3 中國資本市場監(jiān)管體系的演變與發(fā)展方向
第11章 中國證券市場均衡建立與提高效率的有關政策建議
11.1 中國證券市場體制性缺陷及其改進的政策建議
11.2 加強中國證券市場規(guī)范與監(jiān)管的政策建議
11.3 推進中國證券市場國際化發(fā)展的政策建議
附錄
參考文獻