滬深300股指期貨與投資策略

第一章　金融衍生品和分析工具
　1.1　金融衍生品
　1.2　金融衍生品交易市場
　1.3　金融工程
　1.4　資金的時間價值
　1.5　金融資產價格變動的隨機特征
　1.6　隨機積分的基本知識
第二章　金融期貨
　2.1　期貨交易所
　2.2　期貨合約條款和交易流程
　2.3　結算機構
　2.4　金融期貨合約
　2.5　金融期貨合約的價值
　2.6　持有成本定價模型
第三章　金融衍生品定價模型
　3.1　無套利原理
　3.2　二項式模型
　3.3　Black-Scholes模型
　3.4　蒙特卡洛模擬方法
第四章　肌指期貨定價模型
　4.1　滬深300股指期貨介紹
　4.2　股指期貨定價模型
　4.3　無套利邊界
　4.4　程序交易
第五章　現(xiàn)貨組合創(chuàng)建方法
　5.1　跟蹤誤差
　5.2　現(xiàn)貨組合創(chuàng)建方法
　5.3　現(xiàn)貨組合實證分析
第六章　股指期貨與投資策略
　6.1　金融工程與股指期貨
　6.2　套利交易
　6.3　套期保值
　6.4　投資組合管理
　6.5　投機策略
附錄
參考文獻