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信用風(fēng)險(xiǎn)度量的理論模型及應(yīng)用

信用風(fēng)險(xiǎn)度量的理論模型及應(yīng)用

定　價(jià)：￥10.00

作　者： 汪冬華
出版社： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)： 經(jīng)濟(jì)與管理博士論叢
標(biāo)　簽： 經(jīng)營管理

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ISBN： 9787564200169 出版時(shí)間： 2007-11-01 包裝： 平裝
開本： 32開 頁數(shù)： 131 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡介

　　在經(jīng)濟(jì)增長方式和企業(yè)競爭方式的這種轉(zhuǎn)變過程中，金融的創(chuàng)新日益成為重要環(huán)節(jié)。由于金融活動(dòng)是一種高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，因此金融改革與金融風(fēng)險(xiǎn)控制能力備受關(guān)注。20世紀(jì)70年代以來，由于受放松管制與金融自由化、信息技術(shù)與金融創(chuàng)新等因素的影響，金融市場的波動(dòng)性增強(qiáng)，金融體系的穩(wěn)定性下降，金融機(jī)構(gòu)、工商企業(yè)、居民甚至國家面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)日趨嚴(yán)重。與此同時(shí)，各國金融監(jiān)管部門、各金融機(jī)構(gòu)以及金融市場的參與者都孜孜不倦地探求著金融風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)與方法，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論、技術(shù)、策略與工具不斷發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)管理逐步成為金融管理的核心。本書為《經(jīng)濟(jì)與管理博士論叢》之一，主要介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)的度量，內(nèi)容包括金融風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、信用風(fēng)險(xiǎn)度量的傳統(tǒng)方法、現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量的理論模型、違約概率度量模型在上市公司投資價(jià)值分析中的應(yīng)用研究、違約概率度量模型在期貨市場違約研究中的推廣應(yīng)用等。

作者簡介

　　汪冬華 畢業(yè)于華中科技大學(xué)管理學(xué)院，獲管理學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)任教于華東理工大學(xué)商學(xué)院。近年來致力于跨學(xué)科發(fā)展，將現(xiàn)代數(shù)學(xué)工具與工程方法應(yīng)用于金融研究領(lǐng)域，在工程結(jié)構(gòu)研究及數(shù)值模擬技術(shù)方面具有厚實(shí)的基礎(chǔ)和豐富的經(jīng)驗(yàn)。曾參與國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目2項(xiàng)，曾參與交通部重大科研項(xiàng)目“船舶結(jié)構(gòu)工程強(qiáng)度（安全性）校核與規(guī)范設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)集成系統(tǒng)”的研制與開發(fā)（已通過部級鑒定，研究成果達(dá)到國際先進(jìn)水平），曾主持完成了“上市公司行業(yè)分析研究”（長江證券項(xiàng)目）。在國內(nèi)外重要學(xué)術(shù)會(huì)議及期刊上發(fā)表論文20多篇。主要研究領(lǐng)域：公司金融、金融市場和風(fēng)險(xiǎn)管理理論方法及應(yīng)用。

圖書目錄

總序
1　金融風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵
　1.1　金融風(fēng)險(xiǎn)及其分類
　1.2　信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵　
　1.3　信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論
2　信用風(fēng)險(xiǎn)度量的傳統(tǒng)方法
　2.1　古典信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法
　2.2　基于統(tǒng)計(jì)判別分析的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法
　2.3　基于人工智能的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法
3　現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量的理論模型
　3.1　現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的理論研究
　3.2　商業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)模型研究
　3.3　信用衍生產(chǎn)品的研究方法
4　上市公司違約概率度量模型
　4.1　GARCH類模型
　4.2　上市公司違約概率度量模型
　4.3　實(shí)例分析
5　違約概率度量模型在上市公司投資價(jià)值分析中的應(yīng)用研究
　5.1　非參數(shù)次序統(tǒng)計(jì)量（OS技術(shù)）
　5.2　2002年度上市公司基于違約概率的投資價(jià)值實(shí)證研究
　5.3　2003年度上市公司基于違約概率的投資價(jià)值實(shí)證研究
　5.4　2002年度和2003年度上市公司整體業(yè)績比較分析
6　違約概率度量模型在期貨市場違約研究中的推廣應(yīng)用
　6.1　期貨市場
　6.2　期貨市場違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型
　6.3　期貨市場違約模型參數(shù)的估計(jì)
　6.4　實(shí)例分析
參考文獻(xiàn)

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