利率期貨與期權(quán)

導言
1 利率期貨與利率期權(quán)概述
　1.1 利率期貨概述
　1.2 利率期權(quán)概述
2 利率期貨和期權(quán)合同的定價與交易策略
　2.1 利率期貨的定價原理
　2.2 利率期權(quán)的定價原理
　2.3 國債期貨的交易策略
　2.4 利率期權(quán)的交易策略
3 利率期貨和期權(quán)的風險管理
　3.1 利率期貨風險的類型
　3.2 利率期貨風險的評估
　3.3 利率期貨風險監(jiān)管的國際經(jīng)驗
　3.4 利率期權(quán)的風險量度
4 世界主要利率期貨和期權(quán)市場
　4.1 美國國債期貨市場
　4.2 歐洲主要國債期貨市場
　4.3 亞洲的國債期貨市場
　4.4 美國主要期貨交易所利率期權(quán)合約
　4.5 歐洲期貨交易所（Eurex）利率期貨期權(quán)合約
5 利率期貨和期權(quán)在中國的產(chǎn)生與發(fā)展
　5.1 國債期貨的發(fā)展歷程
　5.2 關(guān)于“3.27”國債期貨事件的回顧與思考
6 我國恢復和發(fā)展國債期貨的必要性和可行性
　6.1 我國恢復和發(fā)展國債期貨的必要性
　6.2 我國開展國債期貨的條件分析
　6.3 國債期貨的合約設計
　6.4 國債期貨的交易與結(jié)算制度
　6.5 我國國債期貨風險監(jiān)管制度設計
參考文獻
附錄1 期貨交易管理條例（全文）
附錄2 遠期利率協(xié)議業(yè)務管理規(guī)定
后記