Copula理論及其在金融分析上的應(yīng)用

定　價：￥29.00

作　者：	韋艷華，張世英著
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)系列叢書
標(biāo)　簽：	經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)

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ISBN：	9787302179122	出版時間：	2008-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	164	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《Copula理論及其在金融分析上的應(yīng)用》對Copula理論和方法進(jìn)行了系統(tǒng)的介紹，特別是針對中國金融市場的應(yīng)用做了大量的實(shí)證工作，有利于加深讀者對Copula理論、方法及其應(yīng)用的理解。全書共分五章，第一章介紹Copula函數(shù)的定義、基本性質(zhì)和相關(guān)理論，討論基于Copula理論的一致性和相關(guān)性測度，探討常用的幾Copula函數(shù)的基本性質(zhì)及其在金融分析中的應(yīng)用。第2章詳細(xì)討論Copula理論在多變量時間序列模型（包括Copula-GARCH類模型和Copula-SV類模型）的構(gòu)建、估計和檢驗(yàn)等問題，研究中國股市的相關(guān)模式和相關(guān)結(jié)構(gòu)。第3章和第4章討論時變相關(guān)Copula模型和變結(jié)構(gòu)Copula模型的建模方法和應(yīng)用特點(diǎn)，研究中國股市動態(tài)相關(guān)性和變結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。第5章討論Copula理論的仿真技術(shù)及其投資組合風(fēng)險分析問題，包括多元正態(tài)Copula、t-Copula和多元阿基米德Copula函數(shù)的仿真技術(shù)以及相應(yīng)的投資組合風(fēng)實(shí)證分析，Copula模型在金融波動溢出分析和信用風(fēng)險分析中的應(yīng)用。

作者簡介

　　韋艷華，女，1974年生，廣西柳州人，2001－2004年就讀于天津大學(xué)管理學(xué)院，師從張世英教授，獲管理學(xué)博士學(xué)位。204－2007年在中國人民大學(xué)一大公國際資信評估有限公司博士后工作站從事信用與行業(yè)風(fēng)險方面的研究工作。目前是中國社會科學(xué)院－中國銀行博士后工作站博士后。主要研究方向：金融計量、信用評級、行業(yè)研究和風(fēng)險管理等。主要成果：主持、完成多項(xiàng)金融機(jī)構(gòu)委托的研究項(xiàng)目，一項(xiàng)中國博士后基金資助項(xiàng)目，參與兩項(xiàng)自然科學(xué)基金項(xiàng)目，在國內(nèi)核心學(xué)術(shù)期刊、金融報刊發(fā)表論文或?qū)ｎ}研究報告十余篇。張世英，男，1936年生，北京市人。1960年畢業(yè)于北京大學(xué)教學(xué)力學(xué)系。1960－1970年在國防部第五研究院和酒泉基地從事研究工作。1978年到天津大學(xué)后長期從事系統(tǒng)工程理論、方法及其應(yīng)用的研究和教學(xué)工作，擔(dān)任多家學(xué)術(shù)刊物編委。主要研究方向：系統(tǒng)識別，社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)分析，社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)建模、規(guī)劃與控制等。主要成果：主持、完成八項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。先后獲國家科技進(jìn)步獎二等獎一項(xiàng)（1987），原國家教委科技進(jìn)步獎三等獎一項(xiàng)（1993），原煤炭部管理科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎一項(xiàng)（1997），天津市科技進(jìn)步三等獎兩項(xiàng)（1994，2002）。已出版學(xué)術(shù)著作和教材10部，在國內(nèi)外重要學(xué)術(shù)刊物發(fā)表大量論文，其中僅在數(shù)量經(jīng)濟(jì)方面發(fā)表論文計206余篇。培養(yǎng)博士80余名，碩士約250名。

圖書目錄

第1章　Copula理論與相關(guān)性分析
　1.1　Copula函數(shù)的定義與基本性質(zhì)
　　1.1.1　二元Copula函數(shù)
　　1.1.2　多元Copula函數(shù)
　　1.1.3　條件Copula函數(shù)
　1.2　基于Copula函數(shù)的相關(guān)性測試
　　1.2.1　基于Copula函數(shù)的相關(guān)性測度的特點(diǎn)
　　1.2.2　基于Copula函數(shù)的相關(guān)性測試
　　1.2.3　基于Copula函數(shù)的尾部相關(guān)測度
　1.3　常用的Copula函數(shù)與相關(guān)性分析
　　1.3.1　Copula函數(shù)的分類
　　1.3.2　常用的二元Copula函數(shù)與相關(guān)性分析
　1.4　Copula模型的建構(gòu)方法、
　1.5　Copula模型的估計和檢驗(yàn)
　　1.5.1　Copula模型的參數(shù)估計方法
　　1.5.2　非參數(shù)核估計方法
　　1.5.3　Copula模型的檢驗(yàn)和評價
　1.6　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
第2章　基于Copula理論的多變量金融時間序列模型
　2.1　金融時間序列的邊緣分布模型
　　2.1.1　時間序列的一般模型
　　2.1.2　ARCH類模型
　　2.1.3　隨機(jī)波動模型
　2.2　基于Copula理論的多變量金融時間序列模型
　　2.2.1　多元Copula-ARMA模型
　　2.2.2　多元Copula-ARMA類模型
　　2.2.3　多元Copula-SV類模型
　2.3　基于M-Copula-GARCH模型的中國股票市場相關(guān)程度與相關(guān)模型實(shí)證研究
　　2.3.1　Copula模型的選取、
　　2.3.2　Copula模型的估計結(jié)果與評價
　　2.3.3　中國股票市場相關(guān)程度與相關(guān)模式分析
　2.4　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
第3章　時變相關(guān)Copula模型
　3.1　時變相關(guān)參數(shù)演化方程的探討
　3.2　時變相關(guān)的二元正態(tài)Copula模型
　3.3　時變相關(guān)的二元Joe-Clayton Copula模型
　　3.3.1　條件尾部相關(guān)系數(shù)
　　3.3.2　時變相關(guān)的二元Joe-Clayton Copula模型
　3.4　上海股票市場各行業(yè)板塊動態(tài)相關(guān)性的實(shí)證研究
　　3.4.1　Copula模型的選取
　　3.4.2　Copula模型的估計結(jié)果與評價
　　3.4.3　上海股票市場各行業(yè)板塊之間相關(guān)關(guān)系及Copula模型刻畫能力分析
　3.5　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
第4章　變結(jié)構(gòu)Copula模型
　4.1　Copula模型變結(jié)構(gòu)問題描述
　4.2　變結(jié)構(gòu)邊緣分布模型
　　4.2.1　分析段建模的波動模型
　　4.2.2　變截距波動模型
　　4.2.3　具有Markov結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換機(jī)制的變結(jié)構(gòu)波動模型
　4.3　變結(jié)構(gòu)點(diǎn)的診斷與Copula變結(jié)構(gòu)模型
　　4.3.1　分階段構(gòu)建Copula模型
　　4.3.2　二元正態(tài)Copula模型變結(jié)構(gòu)點(diǎn)的診斷
　　4.3.3　具有尾部變結(jié)構(gòu)特性的二元Copula模型
　　4.3.4　具有變結(jié)構(gòu)邊緣分布的變結(jié)構(gòu)Copula模型
　4.4　中國股票市場變結(jié)構(gòu)問題的實(shí)證研究
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第5章　Copula理論在金融風(fēng)險管理上的應(yīng)用
符號說明