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面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（引進(jìn)版）

定　價(jià)：￥30.00

作　者：	（西）阿雷拉諾著，朱平芳，徐偉民譯
出版社：	上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	漢譯經(jīng)濟(jì)學(xué)文庫(kù)
標(biāo)　簽：	經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)

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ISBN：	9787564203221	出版時(shí)間：	2008-10-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁(yè)數(shù)：	186	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　由世界一流的動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)專家之一曼紐爾·阿雷拉諾教授奉獻(xiàn)的這本書，對(duì)面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些主要課題提供了一個(gè)現(xiàn)代的回顧。作者專注于線性模型，重點(diǎn)闡述了異質(zhì)性和動(dòng)態(tài)在面板數(shù)據(jù)分析中所扮演的角色。這本書有機(jī)地結(jié)合了方法和應(yīng)用，對(duì)學(xué)院派和實(shí)踐派同樣適用。本書分為四個(gè)部分：第一部分關(guān)注的是靜態(tài)模型，涉及面板數(shù)據(jù)中不可觀測(cè)異質(zhì)性問題以及如何利用面板數(shù)據(jù)分析方法解決這一問題、面板數(shù)據(jù)誤差成分模型、面板數(shù)據(jù)的變量誤差問題。第二部分考察的是帶誤差成分的時(shí)間序列模型。該部分章節(jié)涉及短面板中不可觀測(cè)異質(zhì)性與個(gè)體動(dòng)態(tài)性之間的區(qū)分問題、時(shí)間效應(yīng)的建模策略、，移動(dòng)平均模型、協(xié)方差結(jié)構(gòu)的推斷、異質(zhì)截距自回歸模型的設(shè)定和估計(jì)以及初始條件和異方差假設(shè)對(duì)估計(jì)的影響。第三部分主要討論了動(dòng)態(tài)模型和先決變量。它的兩個(gè)章節(jié)考慮了時(shí)間T各種大、小情形下可選擇的估計(jì)方法；考察了含嚴(yán)格外生變量和允許未知形式自相關(guān)滯后因變量的模型，也就是含廣義先決變量的模型。第二、第三部分一起提供了最近以來對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)實(shí)踐有影響的大量文獻(xiàn)的一個(gè)綜合的、統(tǒng)一的透視圖。第四部分回顧了廣義矩估計(jì)和最優(yōu)工具變量理論的主要成果。

作者簡(jiǎn)介

　　曼紐爾·阿雷拉諾，是馬德里貨幣與金融研究中心（CEMFI）的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)的成員，曾任《經(jīng)濟(jì)研究評(píng)論》雜志的編輯。

圖書目錄

譯者序
前言
致謝
1 導(dǎo)言
第一部分靜態(tài)模型
2 不可觀測(cè)的異質(zhì)性
2.1 概述
2.2 固定效應(yīng)模型
2.2.1 假設(shè)
2.2.2 組內(nèi)估計(jì)
2.3 異方差和序列相關(guān)
2.3.1 組內(nèi)估計(jì)的穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤
2.3.2 存在未知形式異方差和序列相關(guān)的最優(yōu)最小二乘估計(jì)
2.3.3 在未知形式異方差和序列相關(guān)情形下的改進(jìn)廣義矩估計(jì)和最短距離估計(jì)
2.4 似然方法
2.4.1 聯(lián)合似然
2.4.2 條件似然
2.4.3 邊際（或積分）似然
2.5 有附加效應(yīng)的非線性模型
2.5.1 非線性回歸
2.5.2 線性結(jié)構(gòu)化方程
2.5.3 非線性聯(lián)立方程組
3 誤差成分
3.1 方差分解
3.2 誤差成分回歸
3.2.1 模型
3.2.2 最小二乘估計(jì)和ML估計(jì)
3.2.3 最小二乘估計(jì)、組內(nèi)估計(jì)和組間估計(jì)
3.3 相關(guān)的不可觀測(cè)異質(zhì)性檢驗(yàn)
3.3.1 設(shè)定檢驗(yàn)
3.3.2 穩(wěn)健選擇
3.4 帶水平信息模型
3.5 估計(jì)誤差成分分布
4 變量中的誤差
4.1 含有變量誤差的標(biāo)準(zhǔn)回歸模型介紹
4.2 測(cè)量偏差與不可觀測(cè)異質(zhì)性偏誤
4.3 面板數(shù)據(jù)的工具變量估計(jì)
4.4 一個(gè)例子：測(cè)量企業(yè)貨幣需求中的經(jīng)濟(jì)規(guī)模
第二部分動(dòng)態(tài)模型
5 動(dòng)態(tài)誤差成分的協(xié)方差結(jié)構(gòu)
5.1 引言
5.2 時(shí)間效應(yīng)
5.3 移動(dòng)平均自協(xié)方差
5.4 估計(jì)協(xié)方差結(jié)構(gòu)
5.4.1 廣義矩方法／最小距離估計(jì)
5.4.2 使用原始矩的變換
5.4.3 廣義矩方法和偽極大似然估計(jì)量之間的關(guān)系
5.4.4 檢驗(yàn)協(xié)方差約束條件
5.5 例子：檢驗(yàn)持久收入假說
6 有個(gè)體效應(yīng)的自回歸模型
6.1 假設(shè)
6.2 組內(nèi)估計(jì)
6.3 工具變量估計(jì)
6.4 初始條件與異方差
6.4.1 平穩(wěn)性保持時(shí)的估計(jì)
6.4.2 無約束初始條件
6.4.3 時(shí)間序列異方差
6.4.4 自回歸模型中時(shí)間效應(yīng)
6.5 均值平穩(wěn)
6.6 單位根
6.7 對(duì)公司就業(yè)與工資的向量自回歸的檢驗(yàn)與估計(jì)
第三部分動(dòng)態(tài)模型與先決變量
7 同時(shí)含嚴(yán)格外生變量與滯后因變量的模型
7.1 模型的本質(zhì)
7.2 例子：煙癮問題
7.3 廣義矩方法估計(jì)
7.3.1 大T情形下的兩階段最小二乘法估計(jì)
7.3.2 小T大N情形下的最優(yōu)工具變量估計(jì)
7.3.3 隨T矩?cái)?shù)增加的廣義矩估計(jì)
7.3.4 同各個(gè)效應(yīng)不相關(guān)的解釋變量
7.3.5 協(xié)方差矩陣約束
7.4 極大似然估計(jì)
7.4.1 協(xié)方差無約束的估計(jì)
7.4.2 協(xié)方差受約束的MLE
7.4.3 與xs相關(guān)的MLE
8 先決變量
8.1 介紹與例子
8.1.1 帶反饋的局部調(diào)整
8.1.2 家庭消費(fèi)的歐拉方程
8.1.3 跨國(guó)增長(zhǎng)和收斂
8.2 大T下的組內(nèi)估計(jì)
8.3 小T下的廣義矩方法估計(jì)
8.3.1 矩和加權(quán)矩陣
8.3.2 篩選的枝節(jié)問題
8.4 最優(yōu)工具變量
8.5 與效應(yīng)不相關(guān)工具
8.5.1 系統(tǒng)估計(jì)量
8.5.2 平穩(wěn)性約束
8.5.3 示例：一個(gè)工作培訓(xùn)的動(dòng)態(tài)評(píng)估
8.5.4 時(shí)恒解釋變量
8.5.5 乏序列相關(guān)暗含的水平矩
8.6 女性勞動(dòng)參與的生育效應(yīng)估計(jì)
8.7 其他估計(jì)方法
第四部分附錄
A 廣義矩估計(jì)方法
A.1 矩估計(jì)問題的方法
A.2 一般公式
A.3 舉例：2SLS和3SLS
A.4 廣義矩方法估計(jì)量的一致性
A.5 漸進(jìn)正態(tài)性
A.6 漸進(jìn)方差的估計(jì)
A.7 最優(yōu)加權(quán)矩陣
A.8 過度識(shí)別限制的檢驗(yàn)
B 條件模型中的最優(yōu)工具（變量）
B.1 引言
B.2 線性回歸模型
B.3 非線性回歸
B.4 非線性結(jié)構(gòu)方程
B.5 多元非線性回歸
B 6 非線性聯(lián)立方程組
參考文獻(xiàn)