時(shí)間序列分析：?jiǎn)巫兞亢投嘧兞糠椒ǎǖ诙妫?/h1>

第1章 概述
1.1 引言
1.2 本書的例子和安排
第2章 基本概念
2.1 隨機(jī)過(guò)程
2.2 自協(xié)方差和自相關(guān)函數(shù)
2.3 偏自相關(guān)函數(shù)
2.4 白噪聲過(guò)程
2.5 均值、自協(xié)方差和自相關(guān)的估計(jì)
2.6 時(shí)間序列過(guò)程的移動(dòng)平均和白回歸表示
2.7 線性差分方程
練習(xí)
第3章 平穩(wěn)時(shí)間序列模型
3.1 自回歸過(guò)程
3.2 移動(dòng)平均過(guò)程
3.3 AR(p)過(guò)程和MA(q)過(guò)程之間的對(duì)偶關(guān)系
3.4 自回歸移動(dòng)平均ARMA(p，q)過(guò)程
練習(xí)
第4章 非平穩(wěn)時(shí)間序列模型
4.1 均值非平穩(wěn)
4.2 自回歸求和移動(dòng)平均模型
4.3 方差和自協(xié)方差非平穩(wěn)
練習(xí)
第5章 預(yù)報(bào)
5.1 引言
5.2 最小均方誤差預(yù)報(bào)
5.3 預(yù)報(bào)的計(jì)算
5.4 對(duì)過(guò)去觀測(cè)值加權(quán)平均的ARIMA預(yù)報(bào)
5.5 更新預(yù)報(bào)
5.6 最終預(yù)報(bào)函數(shù)
5.7 數(shù)值實(shí)例
練習(xí)
第6章 模型識(shí)別
6.1 模型識(shí)別的步驟
6.2 實(shí)例
6.3 逆自相關(guān)函數(shù)
6.4 擴(kuò)展樣本自相關(guān)函數(shù)和其他識(shí)別方法
練習(xí)
第7章 參數(shù)估計(jì)、診斷檢驗(yàn)和模型選擇
7.l 矩方法
7.2 極大似然方法
7.3 非線性估計(jì)
7.4 在時(shí)間序列分析中的普通最小二乘估計(jì)
7.5 診斷檢驗(yàn)
7.6 有關(guān)序列w1至w7的實(shí)例
7.7 模型選擇準(zhǔn)則
練習(xí)
第8章 季節(jié)性時(shí)間序列模型
8.1 基本概念
8.2 傳統(tǒng)方法
8.3 季節(jié)性ARIMA模型
8.4 實(shí)例
練習(xí)
第9章 單位根檢驗(yàn)
9.1 引言
9.2 一些有用的極限分布
9.3 AR(1)模型中的單位根檢驗(yàn)
9.4 一般模型的單位根檢驗(yàn)
9.5 季節(jié)性時(shí)間序列模型的單位根檢驗(yàn)
練習(xí)
第10章 干預(yù)分析和異常值檢驗(yàn)
10.1 干預(yù)模型
10.2 干預(yù)分析實(shí)例
10.3 時(shí)間序列的異常值
10.4 異常值分析的實(shí)例
10.5 存在異常值時(shí)的模型識(shí)別
練習(xí)
第11章 傅立葉分析
11.1 一般概念
11.2 正交函數(shù)
11.3 有限序列的傅立葉表示
11.4 周期序列的傅立葉表示
11.5 非周期序列的傅立葉表示——離散時(shí)間序列傅立葉變換
11.6 連續(xù)時(shí)間函數(shù)的傅立葉表示
11.7 快速傅立葉變換
練習(xí)
第12章 平穩(wěn)過(guò)程的譜理論
12.1 譜
12.2 一些常用過(guò)程的譜
12.3 線性濾波的譜
12.4 混疊
練習(xí)
第13章 譜估計(jì)
13.1 周期圖分析
13.2 樣本譜
13.3 平滑譜
13.4 ARMA譜估計(jì)
練習(xí)
第14章 轉(zhuǎn)換函數(shù)模型
14.1 單個(gè)輸入轉(zhuǎn)換函數(shù)模型
14.2 互相關(guān)函數(shù)和轉(zhuǎn)換函數(shù)模型
14.3 轉(zhuǎn)換函數(shù)模型的結(jié)構(gòu)
14.4 利用轉(zhuǎn)換函數(shù)模型預(yù)報(bào)
14.5 二元頻域分析
14.6 互譜和轉(zhuǎn)換函數(shù)模型
14.7 多維輸入轉(zhuǎn)換函數(shù)模型
練習(xí)
第15章 時(shí)間序列回歸和GARCH模型
15.1 誤差具有自相關(guān)性的回歸
15.2 ARCH和GARCH模型
15.3 GARCH模型的估計(jì)
15.4 預(yù)報(bào)誤差方差的計(jì)算
15.5 實(shí)例
練習(xí)
第16章 向量時(shí)間序列模型
16.1 協(xié)方差和相關(guān)矩陣函數(shù)
16.2 向量過(guò)程的移動(dòng)平均和自回歸表示
16.3 向量自回歸移動(dòng)平均過(guò)程
16.4 非平穩(wěn)向量自回歸移動(dòng)平均模型
16.5 向量時(shí)間序列模型的識(shí)別
16.6 模型擬合和預(yù)報(bào)
……
第17章 向量時(shí)間序列的深入
第18章 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波
第19章 長(zhǎng)記憶和非線性過(guò)程
第20章 時(shí)間序列中的聚積和系統(tǒng)抽樣