經(jīng)濟(jì)決策的概率模型

目錄
譯者序
教學(xué)建議
前言
作者簡介
第1章 模擬與條件概率
1.1 從Excel中的Simstools開始
1.2 如何在電子表格中擲硬幣
1.3 20個(gè)銷售電話的模擬模型
1.4 用Excel的“數(shù)據(jù)一模擬運(yùn)算表”命令進(jìn)行分析
1.5 條件獨(dú)立
1.6 來自三角分布的一個(gè)連續(xù)隨機(jī)技能變量
1.7 概率樹和貝葉斯法則
1.8 電子表格高級技巧：創(chuàng)建一個(gè)多重輸入表格
1.9 模型運(yùn)用
小結(jié)
練習(xí)題
第2章 離散隨機(jī)變量
2.1 不確定性決策中的未知量
2.2 繪制一個(gè)概率分布
2.3 模擬離散隨機(jī)變量
2.4 期望值和標(biāo)準(zhǔn)差
2.5 從樣本中進(jìn)行估計(jì)
2.6 樣本估計(jì)的精度
2.7 決策標(biāo)準(zhǔn)
2.8 多元隨機(jī)變量
小結(jié)
練習(xí)題
第3章 常風(fēng)險(xiǎn)容限的效用理論
3.1 考慮風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：概率下的效用分析
3.2 模擬數(shù)據(jù)的效用分析
3.3 線性風(fēng)險(xiǎn)容限更一般的假設(shè)
3.4 關(guān)于效用理論的高技術(shù)性注解
3.5 關(guān)于常風(fēng)險(xiǎn)容限的高技術(shù)性注解
小結(jié)
練習(xí)題
第4章 連續(xù)隨機(jī)變量
4.1 正態(tài)分布
4.2 指數(shù)函數(shù)和自然對數(shù)函數(shù)
4.3 對數(shù)正態(tài)分布
4.4 廣義對數(shù)正態(tài)分布
4.5 主觀概率估計(jì)
4.6 含有離散和連續(xù)未知量的決策問題
4.7 正態(tài)彩票的確定性等價(jià)
4.8 其他概率分布
小結(jié)
練習(xí)題
第5章 多元正態(tài)隨機(jī)變量與相關(guān)性
5.1 離散隨機(jī)變量的聯(lián)合分布
5.2 協(xié)方差和相關(guān)性
5.3 幾個(gè)隨機(jī)變量的線性函數(shù)
5.4 根據(jù)數(shù)據(jù)估計(jì)相關(guān)性
5.5 用CORAND和NORMINV創(chuàng)建多元正態(tài)隨機(jī)變量
5.6 多元正態(tài)資產(chǎn)回報(bào)下的投資組合分析
5.7 ExceI求解工具與有效投資組合設(shè)計(jì)
5.8 相關(guān)性的主觀評估
5.9 在非正態(tài)隨機(jī)變量下運(yùn)用CORAND
5.10 隨機(jī)變量線性函數(shù)的深入說明
小結(jié)
練習(xí)題
第6章 條件期望
6.1 隨機(jī)變量之間的依存性
6.2 估計(jì)條件期望和標(biāo)準(zhǔn)差
6.3 離散例子中的期望后驗(yàn)法則
6.4 樹圖中條件期望的逆向分析
6.5 條件期望關(guān)系與相關(guān)性
6.6 關(guān)于概率的不確定性
6.7 線性回歸模型
6.8 最小平方誤差和回歸分析
小結(jié)
練習(xí)題
第7章 決策變量的最優(yōu)化
7.1 決策分析中運(yùn)用模擬的一般技巧
72信息的策略性運(yùn)用
7.3 決策樹
7.4 一個(gè)簡單的競價(jià)問題
7.5 贏家的詛咒
7.6 競爭行為分析
小結(jié)
練習(xí)題
第8章 風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與金融
8.1 常風(fēng)險(xiǎn)容限個(gè)人合伙中的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)
8.2 大量非線性分擔(dān)規(guī)則中線性規(guī)則的最優(yōu)性
8.3 受制于道德風(fēng)險(xiǎn)激勵(lì)約束的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)
8.4 道德風(fēng)險(xiǎn)下的分段線性分擔(dān)規(guī)則
8.5 公司決策制定與股票市場的資產(chǎn)定價(jià)
8.6 套利定價(jià)理論的基本思想
小結(jié)
練習(xí)題
第9章 增長和到達(dá)的動(dòng)態(tài)模型
9.1 凈現(xiàn)值
9.2 預(yù)測模型
9.3 預(yù)測的例子：戈音案例
9.4 布朗運(yùn)動(dòng)增長模型
9.5 對數(shù)最優(yōu)投資策略
9.6 指數(shù)到達(dá)模型
9.7 排隊(duì)模型
9.8 簡單的存貨模型
9.9 項(xiàng)目時(shí)間長度與緊急任務(wù)
小結(jié)
練習(xí)題
附錄 與本書一起使用的Excel插件
參考文獻(xiàn)