利率曲線及其構(gòu)造

定　價(jià)：￥28.00

作　者：	周星著
出版社：	復(fù)旦大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	貨幣銀行學(xué)

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ISBN：	9787309065039	出版時(shí)間：	2009-09-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	154	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《利率曲線及其構(gòu)造》專(zhuān)注于利率曲線及其構(gòu)造的介紹，盡管書(shū)中大量運(yùn)用了現(xiàn)代數(shù)學(xué)的描述手段，但研究的是金融問(wèn)題而不是數(shù)學(xué)問(wèn)題，內(nèi)容展開(kāi)的重點(diǎn)是對(duì)金融概念的理解與把握。由于利率曲線的構(gòu)造有很強(qiáng)的實(shí)踐性，書(shū)中還專(zhuān)門(mén)講解了相關(guān)的軟件編程知識(shí)。利率曲線的構(gòu)造，是定量金融學(xué)中的一項(xiàng)極為重要的內(nèi)容之一。對(duì)于金融業(yè)的從業(yè)人員來(lái)說(shuō)，利率曲線構(gòu)造的水準(zhǔn)直接影響金融產(chǎn)品交易員的業(yè)績(jī)，也考量了投資銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的能力。《利率曲線及其構(gòu)造》是國(guó)內(nèi)較為少見(jiàn)的專(zhuān)述利率曲線的著作，加之作者有在華爾街從業(yè)的寶貴經(jīng)歷和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，使《利率曲線及其構(gòu)造》既能作為高校金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)師生的教學(xué)讀物，也能為金融從業(yè)人員提供相應(yīng)的理論知識(shí)和工作借鑒。

作者簡(jiǎn)介

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圖書(shū)目錄

序言
1 利率及貼現(xiàn)率
　1.1 利息與利率
　1.2 利息的計(jì)算
　1.3 零利率、現(xiàn)期利率和遠(yuǎn)期利率
　1.4 即時(shí)利率（Instaneous Interest Rate）
　1.5 現(xiàn)值和貼現(xiàn)率
　1.6 現(xiàn)金流及其現(xiàn)值
2 利率金融產(chǎn)品
　2.1 利率曲線和利率金融產(chǎn)品
　2.2 定期存款及歐洲美元期貨（Euro Dollar Future）
　2.3 遠(yuǎn)期利率協(xié)議（Forward Rate Agreement FRA）
　2.4 債券（Bond）
　2.5 利率掉期（Interest Rate Swap）
　2.6 小結(jié)
3 日期序列
　3.1 到期日、付款日及日記數(shù)基準(zhǔn)
　3.2 結(jié)算日（Spot Day）
　3.3 起息日、止息日和指標(biāo)利率起、止日
　3.4 指標(biāo)利率確定日（Reset Day）和利率截止日（Rate Cut—off Day）
　3.5 利率掉期日期序列的生成
4 利率曲線及其構(gòu)造
　4.1 利率曲線
　4.2 利率曲線的判斷標(biāo)準(zhǔn)
　4.3 利率曲線的形狀
　4.4 利率曲線函數(shù)
　4.5 一個(gè)簡(jiǎn)單的利率曲線求解的例子
　4.6 同一個(gè)例子的另解（Bootstrapping）
　4.7 利率的補(bǔ)償和調(diào)整
　4.8 利率曲線間的關(guān)系
　4.9 一個(gè)相對(duì)完整的例子
　4.10 小結(jié)
　4.11 利率曲線構(gòu)造的最新探索
5 一些細(xì)節(jié)和實(shí)際問(wèn)題
　5.1 計(jì)算非標(biāo)準(zhǔn)期限的遠(yuǎn)期利率
　5.2 日期序列的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
　5.3 利用利率掉期構(gòu)造利率曲線的進(jìn)一步討論
　5.4 掉期利率和掉期利差的計(jì)算
　5.5 雙重用途利率曲線的利率補(bǔ)償和調(diào)整
　5.6 對(duì)指標(biāo)利率曲線和貼現(xiàn)率曲線之間關(guān)系的再思考
　5.7 數(shù)據(jù)的緩沖
　5.8 多線程環(huán)境下的利率曲線構(gòu)造
6 數(shù)值計(jì)算
　6.1 數(shù)值計(jì)算
　6.2 內(nèi)插值（Intrapolation）和外插值（Extrapolation）
　6.3 向量和矩陣
　6.4 非線性方程的求根
　6.5 多變量的優(yōu)化和求最小值
7 基于利率曲線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估
　7.1 市場(chǎng)價(jià)格對(duì)利率曲線的影響
　7.2 利率曲線對(duì)投資組合的影響
　7.3 動(dòng)態(tài)利率曲線和利率模型
　7.4 蒙特卡羅方法和隨機(jī)數(shù)
8 一個(gè)典型的利率曲線程序庫(kù)的組成
　8.1 利率金融產(chǎn)品類(lèi)庫(kù)
　8.2 插值函數(shù)集合
　8.3 通用數(shù)學(xué)子程序
　8.4 利率曲線類(lèi)庫(kù)
附錄
　1 月份代碼
　2 常見(jiàn)的日期調(diào)整規(guī)則（Date Shift Convention）
　3 麥?zhǔn)暇闷诘闹庇^解釋