概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)

第四版前言
第三版前言
第二版前言
第一章 概率論的基本概念
　1 隨機(jī)試驗(yàn)
　2 樣本空間、隨機(jī)事件
　3 頻率與概率
　4 等可能概型（古典概型）
　5 條件概率
　6 獨(dú)立性
　小結(jié)
　習(xí)題
第二章 隨機(jī)變量及其分布
　1 隨機(jī)變量
　2 離散型隨機(jī)變量及其分布律
　3 隨機(jī)變量的分布函數(shù)
　4 連續(xù)型隨機(jī)變量及其概率密度
　5 隨機(jī)變量的函數(shù)的分布
　小結(jié)
　習(xí)題
第三章 多維隨機(jī)變量及其分布
　1 二維隨機(jī)變量
　2 邊緣分布
　3 條件分布
　4 相互獨(dú)立的隨機(jī)變量
　5 兩個隨機(jī)變量的函數(shù)的分布
　小結(jié)
　習(xí)題
第四章 隨機(jī)變量的數(shù)字特征
　1 數(shù)學(xué)期望
　2 方差
　3 協(xié)方差及相關(guān)系數(shù)
　4 矩、協(xié)方差矩陣
　小結(jié)
　習(xí)題
第五章 大數(shù)定律及中心極限定理
　1 大數(shù)定律
　2 中心極限定理
　小結(jié)
　習(xí)題
第六章 樣本及抽樣分布
　1 隨機(jī)樣本
　2 直方圖和箱線圖
　3 抽樣分布
　小結(jié)
　附錄
　習(xí)題
第七章 參數(shù)估計(jì)
　1 點(diǎn)估計(jì)
　2 基于截尾樣本的最大似然估計(jì)
　3 估計(jì)量的評選標(biāo)準(zhǔn)
　4 區(qū)間估計(jì)
　5 正態(tài)總體均值與方差的區(qū)間估計(jì)
　6 （0-1）分布參數(shù)的區(qū)間估計(jì)
　7 單側(cè)置信區(qū)間
　小結(jié)
　習(xí)題
第八章 假設(shè)檢驗(yàn)
　1 假設(shè)檢驗(yàn)
　2 正態(tài)總體均值的假設(shè)檢驗(yàn)
　3 正態(tài)總體方差的假設(shè)檢驗(yàn)
　4 置信區(qū)間與假設(shè)檢驗(yàn)之間的關(guān)系
　5 樣本容量的選取
　6 分布擬合檢驗(yàn)
　7 秩和檢驗(yàn)
　8 假設(shè)檢驗(yàn)問題的戶值檢驗(yàn)法
　小結(jié)
　習(xí)題
第九章 方差分析及回歸分析
　1 單因素試驗(yàn)的方差分析
　2 雙因素試驗(yàn)的方差分析
　3 一元線性回歸
　4 多元線性回歸
　小結(jié)
　附錄
　習(xí)題
第十章 bootstrap方法
　1 非參數(shù)bootstrap方法
　2 參數(shù)bootstrsp方法
　小結(jié)
第十一章 在數(shù)理統(tǒng)計(jì)中應(yīng)用Excel軟件
　1 概述
　2 箱線圖
　3 假設(shè)檢驗(yàn)
　4 方差分析
　5 一元線性回歸
　6 bootstrap方法、宏、VBA
　本章參考文獻(xiàn)
第十二章 隨機(jī)過程及其統(tǒng)計(jì)描述
　1 隨機(jī)過程的概念
　2 隨機(jī)過程的統(tǒng)計(jì)描述
　3 泊松過程及維納過程
　小結(jié)
　習(xí)題
第十三章 馬爾可夫鏈
　1 馬爾可夫過程及其概率分布
　2 多步轉(zhuǎn)移概率的確定
　3 遍歷性
　小結(jié)
　習(xí)題
第十四章 平穩(wěn)隨機(jī)過程
　1 平穩(wěn)隨機(jī)過程的概念
　2 各態(tài)歷經(jīng)性
　3 相關(guān)函數(shù)的性質(zhì)
　4 平穩(wěn)隨機(jī)過程的功率譜密度
　小結(jié)
　習(xí)題
　選做習(xí)題
參讀材料 隨機(jī)變量樣本值的產(chǎn)生
附表
　附表1 幾種常用的概率分布表
　附表2 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表
　附表3 泊松分布表
　附表4 t分布表
　附表5 X2分布表
　附表6 F分布表
　附表7 均值的t檢驗(yàn)的樣本容量
　附表8 均值差的t檢驗(yàn)的樣本容量
　附表9 秩和臨界值表
習(xí)題答案