外匯儲備與風險管理

第一章 導(dǎo) 論
第一節(jié) 外匯儲備理論概述
第二節(jié) 風險管理理論概述
第三節(jié) 研究主題
1．外匯儲備風險概述
2．我國外匯儲備快速增長中存在的風險
第四節(jié) 分析方法與本文結(jié)構(gòu)
第二章 外匯儲備適度規(guī)模的研究
第一節(jié) 外匯儲備適度規(guī)模的定性分析法
1．比例分析法
2．目標區(qū)分析法
3．“衣柜效應(yīng)”分析法
4．定性分析法的國際比較
第二節(jié) 外匯儲備適度規(guī)模的回歸分析法
1．Frankel模型
2．Iyoha模型
第三節(jié) 外匯儲備適度規(guī)模的成本收益分析法
1．Heller模型
2．Agarwal模型
第四節(jié) 影響外匯儲備規(guī)模的因素分析
1．外匯儲備的需求動機
2．影響外匯儲備規(guī)模的需求因素
3．影響外匯儲備規(guī)模的供給因素
第三章 外匯儲備結(jié)構(gòu)管理的研究
第一節(jié) 外匯儲備貨幣結(jié)構(gòu)管理理論
1．影響外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)的因素
2．外匯儲備幣種選擇的Heller—Knight模型
3．外匯儲備幣種選擇的Dooley模型
第二節(jié) 外匯儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)管理理論
1．基于均值一方差準則的資產(chǎn)選擇理論
2．基于極大極小決策準則的資產(chǎn)選擇理論
第四章 金融機構(gòu)的風險管理框架
第一節(jié) 信用風險
1．信用風險的特點
2．現(xiàn)代的信用風險管理
3．傳統(tǒng)信用風險管理模型
4．現(xiàn)代信用風險管理模型
5．現(xiàn)代信用風險管理模型的比較
第二節(jié) 操作風險
1．操作風險的分類
2．操作風險的特點
3．操作風險的管理原則
4．操作風險的管理組織結(jié)構(gòu)和管理過程
5．操作風險的度量方法
6．操作風險的度量模型
第三節(jié) 市場風險
1．市場風險與投資組合理論
2．市場風險的度量
3．波動率模型
4．概率分布
5．極值理論和Copula函數(shù)
6．方差的討論
7．風險度量方式的選擇
8．回報率的邊際分布
第四節(jié) 匯率風險
1．匯率風險的分類
2．匯率風險管理的理論研究
3．匯率風險的度量方法
第五節(jié) VaR模型及其在風險管理中的應(yīng)用
1．VaR模型的理論綜述
2．VaR的優(yōu)缺點與應(yīng)用
3．VaR的計算方法
第五章 外匯儲備管理的國際比較
第一節(jié) 歐元區(qū)的外匯儲備管理
第二節(jié) 新加坡的外匯儲備管理
第三節(jié) 日本的外匯儲備管理
第四節(jié) 韓國的外匯儲備管理
第五節(jié) 挪威的外匯儲備管理
第六節(jié) 國外外匯儲備管理經(jīng)驗的借鑒
第六章 我國外匯儲備管理的現(xiàn)狀與風險管理框架
第一節(jié) 我國外匯儲備的發(fā)展概況
1．我國外匯儲備持續(xù)增長的原因
2．我國外匯儲備管理面臨的問題
第二節(jié) 我國外匯儲備適度規(guī)模的探討
1．我國外匯儲備適度規(guī)模的靜態(tài)模型
2．我國外匯儲備適度規(guī)模的動態(tài)模型
第三節(jié) 我國外匯儲備的幣種結(jié)構(gòu)選擇
1．我國外匯儲備的幣種選擇
2．我國外匯儲備幣別權(quán)重的確定
第四節(jié) 我國外匯儲備的資產(chǎn)優(yōu)化配置
1．外匯儲備資產(chǎn)配置的基本原則
2．我國外匯儲備資產(chǎn)配置的原則
3．我國外匯儲備金融資產(chǎn)優(yōu)化配置的路徑
4．我國外匯儲備非金融資產(chǎn)優(yōu)化配置的路徑
5．我國外匯儲備資產(chǎn)優(yōu)化配置的績效評估
第五節(jié) 中國投資公司（Chinese Investment Corporation）
1．中投公司與外國主權(quán)財富基金的比較
2．中投公司的SWOT分析
3．中投公司的投資現(xiàn)狀
4．中投公司的投資策略建議
5．中投公司的投資績效評價
第七章 結(jié)論與政策建議
第一節(jié) 我國外匯儲備的規(guī)模管理
第二節(jié) 我國外匯儲備的結(jié)構(gòu)管理
第三節(jié) 我國外匯儲備的風險管理
第四節(jié) 結(jié)語
附 錄
外文參考文獻
中文參考文獻
后 記